ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой автоматизированную торговую систему, основанную на показателях денежных потоков (МФИ), которая в основном используется для захвата потенциальных возможностей для реверса, идентифицируя поведение активов в зонах перепродажи. В основе стратегии лежит создание сигнала покупки, когда показатель МФИ восстанавливается из зоны перепродажи (ниже 20 по умолчанию), а также управление рисками и доходами торговли с помощью множества механизмов, таких как ограничительные цены, остановки убытков и закрытие прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых шагах:
- Постоянно отслеживать изменения в показателях денежных потоков (МФИ), когда МФИ опускаются ниже заданного перепродажи порога (по умолчанию 20), система помечает перепродажу.
- Когда МФИ поднимаются из зоны перепродажи и преодолевают порог, система устанавливает лимит покупки ниже текущей цены, а конкретная цена определяется процентом, определенным пользователем.
- Система будет следить за сроком действия лимитного листа, и если он не будет реализован в течение заданного периода наблюдения (по умолчанию 5 K-линий), то заказ будет автоматически отменен.
- После того, как покупка была совершена, система сразу же устанавливает целевые цены для остановки и получения прибыли, которые рассчитываются на основе процентов от цены входа.
- Торговля автоматически прекращается, когда достигается цель по остановке или повышению прибыли.
Стратегические преимущества
- Управление рисками: с помощью заранее установленных целей по остановке убытков и прибыли, для каждой сделки предоставляется четкий риск-прибыль.
- Гибкий механизм входа: с помощью входа с ограниченной ценой можно получить более выгодную цену, что увеличивает общую прибыльность.
- Высокий уровень автоматизации: автоматизация всего процесса от генерации сигналов до управления позицией, снижение эмоционального воздействия человеческого вмешательства.
- Параметры регулируемы: ключевые параметры, такие как цикл MFI, перепродажа, срок действия ордера, могут быть оптимизированы в соответствии с различными рыночными характеристиками.
- Ясная логика системы: ясные правила стратегии, способствующие отслеживанию и мониторингу в реальном времени.
Стратегический риск
- Риск ложного сигнала: в условиях резкого колебания рынка МФИ могут создавать ложные сигналы о перепродаже. Рекомендуется проводить перекрестную проверку в сочетании с другими техническими показателями.
- Риск скольжения: ограничительные цены могут быть недоступны по ожидаемым ценам из-за быстрых колебаний рынка. Цена ограничительных цен может быть соответствующим образом смягчена или продлена.
- Риск тренда: при сильной нисходящей тенденции, преждевременное вхождение в рынок может привести к значительным потерям. Рекомендуется добавление фильтра тренда.
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии чувствительна к параметрам, которые необходимо оптимизировать для различных рыночных условий.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтрации на рыночные тенденции: можно вводить индикаторы тенденции, такие как движущиеся средние, и открывать торговлю только в восходящем тренде.
- Оптимизированный механизм подтверждения сигнала: может использоваться в сочетании с другими техническими показателями, такими как RSI, MACD, для повышения надежности сигнала.
- Динамический механизм остановки убытков: можно динамически регулировать дистанцию остановки убытков в зависимости от колебаний рыночных курсов, повышая гибкость остановки убытков.
- Построение складов и складов в партиях: можно реализовать лимиты на несколько цен, что снижает общую стоимость хранения.
- Введение временной фильтрации: можно выборочно открывать сделки в зависимости от рыночных особенностей в разные периоды времени.
Подвести итог
Это рационально разработанная, логически ясная автоматизированная торговая стратегия. Благодаря гибкому использованию показателей МФИ в сочетании с совершенным механизмом управления заказами, она может эффективно улавливать возможности для отскока после перепродажи рынка. Стратегия имеет высокую конфигурацию, что позволяет оптимизировать ее в соответствии с различными рыночными условиями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line