ChaoZhang
Обзор стратегии
Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на RSI и принципе средней величины регрессии. Она используется для выявления перепродажи на рынке путем выявления перекупа, в сочетании с диапазоном колебаний цены и позицией закрытия.
Стратегический принцип
Стратегия использует многочисленные механизмы фильтрации для определения торговых сигналов: во-первых, требуется, чтобы цена создала 10 циклических новых низких, что указывает на то, что рынок находится в состоянии перепродажи; во-вторых, требуется, чтобы диапазон колебаний цены в тот день был максимальным почти на 10 торговых дней, что указывает на усиление колебаний рынка; и, наконец, чтобы подтвердить потенциальный обратный оборот, оценивая, находится ли цена закрытия в верхних четверти ценового диапазона в тот день.
Стратегические преимущества
- Множественные условия фильтрации улучшают качество сигнала и уменьшают ложные сигналы
- Сочетание нескольких измерений, таких как ценовая форма, волатильность и динамика в техническом анализе
- Эффективная защита прибыли с использованием механизма отслеживания убытков
- Механизм входа в систему использует прорывную идентификацию, чтобы избежать преждевременного вмешательства
- Логика транзакций ясна, легко понятна и реализуется
Стратегический риск
- Часто может вызывать остановку на рынке с высоким трендом
- Вступление в компанию требует строгих условий, и вы можете пропустить некоторые возможности для торговли.
- Требуется более высокая частота транзакций, что может привести к более высоким транзакционным затратам.
- В условиях низкой волатильности может быть трудно найти эффективные торговые сигналы
- Стоп-лосс может быть слишком консервативным и влиять на общую доходность
Направление оптимизации стратегии
- Можно вводить фильтры тренда, приостанавливая торговлю в условиях сильной тенденции
- Рассмотрение возможности включения показателя объема сделок в качестве вспомогательного подтверждения
- Оптимизированная стоп-стратегия, которая может быть изменена в зависимости от динамики рыночных колебаний
- Увеличение ограничений на время хранения, чтобы избежать длительных потрясений
- Рассмотрение возможности использования многоциклического анализа для повышения надежности сигнала
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия среднезначной регрессии. Благодаря многоусловной фильтрации и динамическому управлению потерями, стратегия может эффективно улавливать рыночные возможности для преодоления падения, одновременно контролируя риск. Несмотря на некоторые ограничения, общая эффективность стратегии может быть улучшена с помощью разумной оптимизации и совершенствования.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Larry Conners SMTP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// --- Inputs ---
// Corrected the input type declaration by removing 'type='
tickSize = input.float(0.01, title="Tick Size (e.g., 1/8 for stocks)")
// --- Calculate conditions ---
// 1. Today the market must make a 10-period low
low10 = ta.lowest(low, 10)
is10PeriodLow = low == low10
// 2. Today's range must be the largest of the past 10 bars
rangeToday = high - low
maxRange10 = ta.highest(high - low, 10)
isLargestRange = rangeToday == maxRange10
// 3. Today's close must be in the top 25 percent of today's range
rangePercent = (close - low) / rangeToday
isCloseInTop25 = rangePercent >= 0.75
// Combine all buy conditions
buyCondition = is10PeriodLow and isLargestRange and isCloseInTop25
// --- Buy Entry (on the next day) ---
var float buyPrice = na
var bool orderPending = false
var float stopLoss = na // Initialize stopLoss at the top level to avoid 'Undeclared identifier' errors
if (buyCondition and strategy.position_size == 0)
buyPrice := high + tickSize
stopLoss := low
orderPending := true
// Condition to place buy order the next day or the day after
if orderPending and ta.barssince(buyCondition) <= 2
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buyPrice)
orderPending := false
// --- Stop-Loss and Trailing Stop ---
if (strategy.position_size > 0)
stopLoss := math.max(stopLoss, low) // Move stop to higher lows (manual trailing)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
// --- Plotting ---
// Highlight buy conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 50) : na)
//plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy Setup")
// Plot Stop-Loss level for visualization
//plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, color=color.red, linewidth=2, title="Stop-Loss Level")