ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является улучшенной версией стратегии отслеживания тенденций, основанной на индикаторе пояса Бурин. Она подтверждает надежность тенденции путем мониторинга цены с тремя последовательными касаниями пояса Бурин, что приводит к более высокой выигрышной ставке.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии заключается в том, что с помощью механизма учета цены идентифицируют непрерывное касание границы Брин-пояса. Когда цена трижды подряд прорывается вниз, система посылает многосигналы; когда цена трижды подряд прорывается вверх, система посылает пустые сигналы. Этот механизм эффективно фильтрует ложные прорывы и повышает надежность торгов.
Стратегические преимущества
- Высокая надежность: значительно снижается эффект ложных прорывов, требуя три последовательных касания границы пояса бурин для подтверждения транзакционного сигнала.
- Управление рисками: использование скользящих средних как точки равновесия, позволяющих своевременно прекратить убытки при обратном тренде.
- Приспособляемость: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий и имеют хорошую универсальность.
- Средняя частота сделок: из-за более строгих условий для входа, избегается чрезмерная торговля.
- Рациональное управление капиталом: используется процент от общей стоимости счета для управления позициями, риск контролируется.
Стратегический риск
- Риск колебаний на рынке: частое возникновение ложных сигналов на рынке во время колебаний на горизонтальном уровне.
- Риск проскальзывания: при резких колебаниях на рынке может возникнуть большая потеря проскальзывания
- Чувствительность параметров: настройка параметров в ленте бурин влияет на эффективность стратегии.
- Риск обратного тренда: возможны большие потери в случае резкого изменения сильного тренда.
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей трафика: в сочетании с анализом трафика может быть повышена надежность сигнала.
- Динамические параметры корректировки: Приспосабливаясь к рыночным колебаниям, корректируйте параметры Блин-полосы.
- Добавление индикаторов подтверждения тенденции: можно добавить другие технические индикаторы для подтверждения направления тенденции.
- Оптимизация сдерживания: создание более гибких сдерживающих механизмов для различных рыночных условий.
- Усовершенствование управления позициями: динамическая корректировка пропорций позиций в зависимости от силы сигнала.
Подвести итог
Эта стратегия, улучшив традиционную систему торговли в бурин-поясах, обеспечивает стратегию отслеживания тенденций с высокой надежностью. Ее уникальный механизм подтверждения тройных касаний эффективно повышает выигрышную вероятность торгов, в то время как механизм равных позиций, основанный на движущихся средних, обеспечивает разумную прибыльность. Хотя в стратегии по-прежнему присутствуют некоторые присущие риски, ее стабильность и прибыльность могут быть дополнительно повышены путем предоставления оптимизированного направления.
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Bands Strategy - 3 Crossings", overlay=true)
// Input Parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier", step=0.1)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plotBasis = plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plotUpper = plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plotLower = plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plotUpper, plot2=plotLower, color=color.new(color.blue, 90), title="Band Fill")
// Counter Variables
var int longCrossCount = 0
var int shortCrossCount = 0
// Detect Crossings
longCondition = close < lower // Price closes below the lower band
shortCondition = close > upper // Price closes above the upper band
if longCondition
longCrossCount += 1 // Increment the counter for long
shortCrossCount := 0 // Reset the short counter
if shortCondition
shortCrossCount += 1 // Increment the counter for short
longCrossCount := 0 // Reset the long counter
if not longCondition and not shortCondition
longCrossCount := 0 // Reset if no crossing
shortCrossCount := 0
// Entry and Exit Rules
if longCrossCount >= 3 and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
longCrossCount := 0 // Reset the counter after entering
if shortCrossCount >= 3 and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortCrossCount := 0 // Reset the counter after entering
// Exit Condition (When Price Returns to the Middle Band)
exitCondition = ta.crossover(src, basis) or ta.crossunder(src, basis)
if exitCondition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if exitCondition and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")