ChaoZhang
Обзор
Это средневзвешенная торговая стратегия, основанная на средневзвешенной средней цене (VWAP) и стандартном разрывном канале. Эта стратегия ищет торговые возможности, идентифицируя степень отклонения цены от VWAP, совершая обратную торговлю, когда цена прорывается через границу стандартного разрыва, и сглаживая позиции, когда цена возвращается к VWAP. Этот метод в полной мере использует средневзвешенные характеристики рынка, сочетая принципы технического анализа и статистики.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит создание торговых зон путем расчета стандартной разницы между VWAP и колебаниями цен. Конкретные реализации включают:
- Вычислите накопленный VWAP: используйте накопленную величину цены, умноженную на объем сбыта, деленную на накопленный объем сбыта
- Расчетная стандартная разница: 20-циклическая стандартная разница, основанная на цене закрытия
- Строительство канала: VWAP вверх и вниз плюс уменьшение стандартной разницы в 2 раза
- Торговые сигналы:
- “Сделайте больше сигналов: снижайте цены и деградируйте”
- Сигналы об убывании: цены вверх
- Условия равновесия: цена возвращается к уровню VWAP
Стратегические преимущества
- Статистические основы: стратегия основана на надежном статистическом принципе среднезначной регрессии
- Объективные торговые сигналы: используйте четкие математические показатели, избегайте субъективных суждений
- Усовершенствованный контроль риска: ограничение входных точек через стандартный диапазонный канал, использование регрессии VWAP в качестве выигрышных точек
- Приспособимость: стандартный разрыв может быть скорректирован в зависимости от рыночных условий
- Рассмотрение ликвидности: VWAP является важным эталоном для институциональных сделок, которые совершаются в регионах с высокой ликвидностью
Стратегический риск
- Риск на рынке тренда: гипотеза о регрессии средней стоимости может не сработать на рынке сильного тренда
- Риск изменения волатильности: резкое изменение волатильности рынка может привести к чрезмерному расширению стоп-позиции
- Управление рисками: необходимо разумно установить пропорции капитала для каждой сделки
- Риск скольжения: при сильных колебаниях возможны большие скольжения Меры по смягчению последствий:
- Добавить фильтр тренда
- Динамическая корректировка стандартного разрыва
- Настройка максимального срока хранения
- Использование стопроцентной потери
Направление оптимизации стратегии
- Повышение оценки тенденций:
- Добавление тенденций по оценке портфеля скользящих средних
- Приостановка контрастной торговли в условиях сильного тренда
- Параметры оптимизации:
- Использование коэффициента разрыва стандарта адаптации
- Стойки, скорректированные в зависимости от колебаний
- Улучшение управления ветром:
- Добавить ограничение максимального срока хранения
- Представляем фильтры волатильности
- Улучшение точности:
- Сигнал подтверждения в сочетании с другими техническими показателями
- Учитывайте изменения в объеме
Подвести итог
Это нейтральная стратегия, основанная на статистических принципах, которая использует VWAP и стандартный канал отклонений для захвата отклонений и возвратов цен. Стратегия имеет объективные, систематизированные характеристики, но требует внимания к контролю риска и оптимизации параметров в практическом применении. Стабильность и надежность стратегии могут быть дополнительно повышены путем добавления фильтрации тенденций и совершенствования механизма управления ветром.
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")