ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая объединяет отслеживание тенденций с методом торговли в диапазоне, чтобы создать полную торговую систему с помощью пересечения равной линии EMA и SMA, идентификации высоких и низких точек диапазона, фильтрации транзакций и механизма стоп-стоп и стоп-лосс. Дизайн стратегии фокусируется на многомерном подтверждении сигналов, повышает точность и надежность торговли за счет синхронного действия технических показателей.
Стратегический принцип
Стратегия использует многоуровневый механизм фильтрации сигнала, сначала используя EMA ((10) и SMA ((21) для определения базовой тенденции, а затем для определения времени входа с помощью прорыва высоких и низких точек шести K-линий слева и справа, а также требует, чтобы объем торгов превышал 200-циклическую подвижную среднюю, чтобы обеспечить торговлю в условиях достаточной ликвидности. Система использует 2% процентный стоп-стоп и 1% отслеживающий стоп-лосс для управления риском.
Стратегические преимущества
- Механизм подтверждения множественных сигналов снижает количество ложных сигналов: повышается надежность торговли с помощью тройной проверки с помощью среднелинейных тенденций, ценовых прорывов и объемов сделок
- Гибкий механизм стоп-стоп: установка стоп-поста в процентном режиме и блокировка прибыли в сочетании с отслеживанием стоп-поста
- Отличная система визуализации: графическое отображение равномерных и прорывных точек для мониторинга сделок
- Высокая настраиваемость: ключевые параметры могут быть изменены в зависимости от рыночной ситуации
- Систематическое управление рисками: контроль риска с помощью предварительных остановок и остановок
Стратегический риск
- Фальшивые прорывы на рынке криптовалют могут быть частыми
- Пропускная способность фильтра может пропустить часть сигнала.
- Фиксированный процент сдерживания может быть задействован при сильной игре.
- Противоположная система отстает в быстром переходе на рынок
- Необходимо учитывать влияние транзакционных издержек на доходность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Введение механизма самостоятельной адаптации волатильности, динамическая настройка параметров стоп-стоп
- Увеличение фильтрации силы тренда, чтобы избежать торговли в слабом тренде
- Оптимизация алгоритмов фильтрации объема сделок с учетом изменений в относительных объемах сделок
- Добавление механизма фильтрации времени, чтобы избежать торговли в неблагоприятные времена
- Рассмотрение возможности включения классификации рынка с использованием различных параметров для различных рынков
Подвести итог
Стратегия использует равнолинейную систему, ценовые прорывы и проверку объема сделки, чтобы создать целостную торговую систему, подходящую для среднесрочного и долгосрочного отслеживания тенденций. Преимущества системы заключаются в признании нескольких сигналов и совершенствовании механизма управления рисками, но также необходимо обратить внимание на ее эффективность на рынках с диагональной торговлей.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Strategy combining EMA/SMA Crossover, Swing High/Low, Volume Filtering, and Percentage TP & Trailing Stop
strategy("Swing High/Low Strategy with Volume, EMA/SMA Crossovers, Percentage TP and Trailing Stop", overlay=true)
// --- Inputs ---
source = close
TITLE = input(false, title='Enable Alerts & Background Color for EMA/SMA Crossovers')
turnonAlerts = input(true, title='Turn on Alerts?')
colorbars = input(true, title="Color Bars?")
turnonEMASMA = input(true, title='Turn on EMA1 & SMA2?')
backgroundcolor = input(false, title='Enable Background Color?')
// EMA/SMA Lengths
emaLength = input.int(10, minval=1, title='EMA Length')
smaLength = input.int(21, minval=1, title='SMA Length')
ema1 = ta.ema(source, emaLength)
sma2 = ta.sma(source, smaLength)
// Swing High/Low Lengths
leftBars = input.int(6, title="Left Bars for Swing High/Low", minval=1)
rightBars = input.int(6, title="Right Bars for Swing High/Low", minval=1)
// Volume MA Length
volMaLength = input.int(200, title="Volume Moving Average Length")
// Percentage Take Profit with hundredth place adjustment
takeProfitPercent = input.float(2.00, title="Take Profit Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01) / 100
// Trailing Stop Loss Option
useTrailingStop = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop Loss?")
trailingStopPercent = input.float(1.00, title="Trailing Stop Loss Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01) / 100
// --- Swing High/Low Logic ---
pivotHigh(_leftBars, _rightBars) =>
ta.pivothigh(_leftBars, _rightBars)
pivotLow(_leftBars, _rightBars) =>
ta.pivotlow(_leftBars, _rightBars)
ph = fixnan(pivotHigh(leftBars, rightBars))
pl = fixnan(pivotLow(leftBars, rightBars))
// --- Volume Condition ---
volMa = ta.sma(volume, volMaLength)
// Declare exit conditions as 'var' so they are initialized
var bool longExitCondition = na
var bool shortExitCondition = na
// --- Long Entry Condition: Close above Swing High & Volume >= 200 MA ---
longCondition = (close > ph and volume >= volMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// --- Short Entry Condition: Close below Swing Low & Volume >= 200 MA ---
shortCondition = (close < pl and volume >= volMa)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// --- Take Profit and Trailing Stop Logic ---
// For long position: Set take profit at the entry price + takeProfitPercent
longTakeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
shortTakeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// --- Long Exit Logic ---
if (useTrailingStop)
// Trailing Stop for Long
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=na, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent, limit=longTakeProfitLevel)
else
// Exit Long on Take Profit only
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=longTakeProfitLevel)
// --- Short Exit Logic ---
if (useTrailingStop)
// Trailing Stop for Short
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=na, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent, limit=shortTakeProfitLevel)
else
// Exit Short on Take Profit only
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=shortTakeProfitLevel)
// --- Plot Swing High/Low ---
plot(ph, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.blue, offset=-rightBars, title="Swing High")
plot(ph, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, offset=0, title="Swing High")
plot(pl, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.red, offset=-rightBars, title="Swing High")
plot(pl, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, offset=0, title="Swing High")
// --- Plot EMA/SMA ---
plot(turnonEMASMA ? ema1 : na, color=color.green, title="EMA")
plot(turnonEMASMA ? sma2 : na, color=color.orange, title="SMA")
// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Long Entry", message="Price closed above Swing High with Volume >= 200 MA")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry", message="Price closed below Swing Low with Volume >= 200 MA")
// --- Bar Colors for Visualization ---
barcolor(longCondition ? color.green : na, title="Long Entry Color")
barcolor(shortCondition ? color.red : na, title="Short Entry Color")
bgcolor(backgroundcolor ? (ema1 > sma2 ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50)) : na)