ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую торговую систему, основанную на многократном анализе временных циклов, в сочетании с индексами Moving Averages (EMA), Squeeze Moving Quantities (SQM) и Capital Flow Indicators (CMF) для генерации торговых сигналов. В основе стратегии лежит подтверждение тенденций с помощью анализа нескольких временных рамок и оптимизация управления рисками с использованием динамических стоп-лоров. Стратегия использует адаптивную программу стоп-лоров и прибылей, которая позволяет автоматически корректировать торговые параметры в соответствии с волатильностью рынка.
Стратегический принцип
Стратегия использует три основных сочетания технических показателей для выявления торговых возможностей. Во-первых, для определения направления рыночной тенденции с помощью 11-циклической и 34-циклической ЭМА. Во-вторых, для обнаружения рыночных давлений и потенциальных прорывов с помощью улучшенного Squeeze Momentum, который рассчитывает отклонение цены с помощью метода линейной регрессии.
Стратегические преимущества
- Многомерное подтверждение сигнала: значительно снижает риск ложного сигнала путем объединения нескольких технических показателей и анализа временных периодов.
- Интеллектуальное управление рисками: динамическая система остановки убытков может автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний, избегая преждевременного выхода на рынок, защищая прибыль.
- Самостоятельная адаптация: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий и обладают хорошей адаптацией.
- Полное закрытие торгового цикла: четкие правила от входного сигнала до управления выходом, снижая влияние субъективного суждения.
- Подтверждение движения средств: повышает надежность сделки, проверяя движение цены путем мониторинга движения средств.
Стратегический риск
- Чувствительные параметры: параметры нескольких технических показателей требуют тщательной оптимизации, а неправильные параметры могут привести к снижению производительности.
- Зависимость от рыночной среды: в условиях резкой волатильности или низкой ликвидности рынка качество сигнала может быть затронуто.
- Сложность вычислений: вычисления с использованием многократных временных циклов могут привести к задержке сигналов, что может повлиять на эффективность реальной торговли.
- Риск корректировки стоп-лорда: динамический стоп-лорд может быть слишком радикальным или консервативным в определенных рыночных условиях.
- Требования к управлению капиталом: стратегия требует разумного управления капиталом, чтобы сбалансировать риски и доходы.
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптации волатильности: можно динамически корректировать параметры в зависимости от ATR или других показателей волатильности, повышая адаптивность стратегии.
- Оптимизированная фильтрация сигнала: можно добавить вес или временную фильтрацию для улучшения качества сигнала.
- Улучшение механизма остановки убытков: можно оптимизировать настройки точки остановки убытков в сочетании с точками поддержки и сопротивления.
- Добавление анализа рыночных условий: введение индикатора силы рыночных тенденций, использование различных параметров в различных рыночных условиях.
- Усовершенствование управления капиталом: внедрение алгоритмов управления позициями, корректирующих долю позиций в зависимости от силы сигналов и рыночных колебаний.
Подвести итог
Эта стратегия предоставляет трейдерам систематизированную торговую программу с помощью многомерного технического анализа и интеллектуального управления рисками. Ее основное преимущество заключается в том, что она сочетает в себе отслеживание тенденций и динамическое управление рисками, позволяя захватывать рыночные возможности при сохранении прибыли. Хотя существуют некоторые аспекты стратегии, требующие оптимизации, она все еще может быть эффективным торговым инструментом с разумной установкой параметров и контролем риска.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("LL Crypto - SUI", overlay=true)
// Parâmetros de tempo para criptomoedas
fast_ema_len = input.int(11, minval=5, title="Fast EMA")
slow_ema_len = input.int(34, minval=20, title="Slow EMA")
sqm_lengthKC = input.int(20, title="SQM KC Length")
kauf_period = input.int(20, title="Kauf Period")
kauf_mult = input.float(2, title="Kauf Mult factor")
min_profit_sl = input.float(5, minval=0.01, maxval=100.0, title="Min profit to start moving SL [%]")
longest_sl = input.float(10, minval=0.01, maxval=100.0, title="Maximum possible of SL [%]")
sl_step = input.float(0.5, minval=0.0, maxval=1.0, title="Take profit factor")
// Parâmetros adaptados para criptomoedas
CMF_length = input.int(11, minval=1, title="CMF length")
show_plots = input.bool(true, title="Show plots")
// Definir intervalos de tempo para criptomoedas
selected_timeframe = input.string(defval="15", title="Intervalo de Tempo", options=["1", "15", "60"])
lower_resolution = timeframe.period == '1' ? '1' :
timeframe.period == '5' ? '15' :
timeframe.period == '15' ? '60' :
timeframe.period == '60' ? '240' :
timeframe.period == '240' ? 'D' :
timeframe.period == 'D' ? 'W' : 'M'
sp_close = close[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
sp_high = high[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
sp_low = low[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
sp_volume = volume[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
// Calcular Squeeze Momentum ajustado para criptomoedas
sqm_val = ta.linreg(sp_close - math.avg(math.avg(ta.highest(sp_high, sqm_lengthKC), ta.lowest(sp_low, sqm_lengthKC)), ta.sma(sp_close, sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC, 0)
close_low = request.security(syminfo.tickerid, lower_resolution, sp_close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_low = request.security(syminfo.tickerid, lower_resolution, sp_high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
low_low = request.security(syminfo.tickerid, lower_resolution, sp_low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
sqm_val_low = ta.linreg(close_low - math.avg(math.avg(ta.highest(high_low, sqm_lengthKC), ta.lowest(low_low, sqm_lengthKC)), ta.sma(close_low, sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC, 0)
// CMF adaptado para criptomoedas
ad = sp_close == sp_high and sp_close == sp_low or sp_high == sp_low ? 0 : ((2 * sp_close - sp_low - sp_high) / (sp_high - sp_low)) * sp_volume
money_flow = math.sum(ad, CMF_length) / math.sum(sp_volume, CMF_length)
// Condições de entrada para criptomoedas
low_condition_long = (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
low_condition_short = (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
money_flow_min = (money_flow[4] > money_flow[2]) and (money_flow[3] > money_flow[2]) and (money_flow[2] < money_flow[1]) and (money_flow[2] < money_flow)
money_flow_max = (money_flow[4] < money_flow[2]) and (money_flow[3] < money_flow[2]) and (money_flow[2] > money_flow[1]) and (money_flow[2] > money_flow)
condition_long = ((sqm_val > sqm_val[1])) and money_flow_min and ta.lowest(sqm_val, 5) < 0
condition_short = ((sqm_val < sqm_val[1])) and money_flow_max and ta.highest(sqm_val, 5) > 0
enter_long = low_condition_long and condition_long
enter_short = low_condition_short and condition_short
// Stop conditions
var float current_target_price = na
var float current_sl_price = na
var float current_target_per = na
var float current_profit_per = na
set_targets(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
float target = na
float sl = na
if isLong
target := sp_close * (1.0 + current_target_per)
sl := sp_close * (1.0 - (longest_sl / 100.0))
else
target := sp_close * (1.0 - current_target_per)
sl := sp_close * (1.0 + (longest_sl / 100.0))
[target, sl]
target_reached(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
float target = na
float sl = na
float profit_per = na
float target_per = na
if current_profit_per == na
profit_per := (min_profit * sl_step) / 100.0
else
profit_per := current_profit_per + ((min_profit * sl_step) / 100.0)
target_per := current_target_per + (min_profit / 100.0)
if isLong
target := strategy.position_avg_price * (1.0 + target_per)
sl := strategy.position_avg_price * (1.0 + profit_per)
else
target := strategy.position_avg_price * (1.0 - target_per)
sl := strategy.position_avg_price * (1.0 - profit_per)
[target, sl, profit_per, target_per]
hl_diff = ta.sma(sp_high - sp_low, kauf_period)
stop_condition_long = 0.0
new_stop_condition_long = sp_low - (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size > 0)
if (sp_close > current_target_price)
[target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
current_profit_per := profit_per
current_target_per := target_per
stop_condition_long := math.max(stop_condition_long[1], current_sl_price)
else
stop_condition_long := new_stop_condition_long
stop_condition_short = 99999999.9
new_stop_condition_short = sp_high + (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size < 0)
if (sp_close < current_target_price)
[target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
current_profit_per := profit_per
current_target_per := target_per
stop_condition_short := math.min(stop_condition_short[1], current_sl_price)
else
stop_condition_short := new_stop_condition_short
// Submit entry orders
if (enter_long and (strategy.position_size <= 0))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close(id="SHORT")
current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
current_profit_per := na
[target, sl] = set_targets(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
strategy.entry(id="LONG", direction=strategy.long)
if show_plots
label.new(bar_index, sp_high, text="LONG\nSL: " + str.tostring(stop_condition_long), style=label.style_label_down, color=color.green)
if (enter_short and (strategy.position_size >= 0))
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close(id="LONG")
current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
current_profit_per := na
[target, sl] = set_targets(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
strategy.entry(id="SHORT", direction=strategy.short)
if show_plots
label.new(bar_index, sp_high, text="SHORT\nSL: " + str.tostring(stop_condition_short), style=label.style_label_down, color=color.red)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="EXIT LONG", stop=stop_condition_long)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="EXIT SHORT", stop=stop_condition_short)
// Plot anchor trend
plotshape(low_condition_long, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(low_condition_short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
plotshape(condition_long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(condition_short, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red)
plotshape(enter_long, style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=color.green)
plotshape(enter_short, style=shape.triangledown, location=location.bottom, color=color.red)
// Plot emas
plot(ta.ema(close, 20), color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ta.ema(close, 50), color=color.orange, title="50 EMA")
plot(ta.sma(close, 200), color=color.red, title="MA 200")
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? stop_condition_long : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Long Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? stop_condition_short : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Short Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? current_target_price : na, color=color.yellow, style=plot.style_linebr, title="Short TP")
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? current_target_price : na, color=color.yellow, style=plot.style_linebr, title="Long TP")