Расширенная стратегия торговли с возвратом к среднему значению волатильности: многомерная количественная торговая система, основанная на VIX и скользящей средней

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на волатильном индексе (VIX) относительно его 10-дневного движущегося среднего значения. Эта стратегия использует степень отклонения между VIX и его движущейся средней в качестве торгового сигнала, в сочетании с техническим анализом и идеей статистического арбитража.

Стратегический принцип

Стратегия использует механизм двусторонней торговли, который включает в себя два измерения: прибыль и убыток: Для выполнения множественных условий требуется, чтобы минимальная цена VIX была выше, чем ее 10-дневная скользящая средняя, и чтобы цена закрытия была как минимум на 10% выше, чем ее скользящая средняя. Когда эти два условия выполняются одновременно, система генерирует множественный сигнал при закрытии. Условия для отмены требуют, чтобы максимальная цена VIX была ниже ее 10-дневной скользящей средней, а цена закрытия была как минимум на 10% ниже скользящей средней. Когда эти два условия одновременно выполняются, система генерирует сигнал отмены при закрытии. Правило равного положения также основывается на связи VIX с движущейся средней: для многоочередных позиций, когда VIX торгуется в течение дня ниже 10-дневной движущейся средней за предыдущий день; для пустых позиций, когда VIX торгуется в течение дня выше 10-дневной движущейся средней за предыдущий день.

Стратегические преимущества

1. Ясность количественных показателей: стратегия использует конкретные количественные показатели и четкие правила торговли, избегая субъективного суждения.
2. Двухсторонние торговые механизмы: позволяют получать прибыль в различных стадиях рыночных колебаний, увеличивая возможность получения прибыли.
3. Управление рисками: четкие условия входа и выхода помогают контролировать риски.
4. Технические показатели надежны: признанные на рынке показатели волатильности, основанные на VIX, имеют хорошую рыночную адаптивность.

Стратегический риск

1. Риск рыночных колебаний: VIX сам по себе является показателем рыночных колебаний, и стратегия может столкнуться с внезапными колебаниями рынка.
2. Риск переизмеримости: возможны проблемы с переизмеримостью стратегии, основанной на определенных условиях.
3. Риск гипотезы регрессии средней стоимости: гипотеза регрессии средней стоимости может быть недействительна в условиях продолжающегося тренда.
4. Риск ликвидности: возможны проблемы с недостаточной ликвидностью и скольжением в условиях резких колебаний на рынке.

Направление оптимизации стратегии

1. Параметрическая оптимизация: можно оптимизировать циклы скольжения средних и отклонения от порога.
2. Дополнительные условия фильтрации: повышение надежности торговых сигналов в сочетании с другими техническими показателями.
3. Динамический порог: отклонение от порога в зависимости от динамики рыночной среды.
4. Оптимизация управления рисками: увеличение механизмов стоп-лосса и управления капиталом.

Подвести итог

Стратегия является средневзвешенной регрессивной стратегией, основанной на рыночной волатильности, которая использует количественный метод для захвата крайних изменений в рыночных настроениях. Стратегия имеет четкие правила торговли и механизм контроля риска, но необходимо обратить внимание на влияние изменений рыночной среды на эффективность стратегии.