ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, которая сочетает в себе несколько технических индикаторов для отслеживания тенденций. Она использует несколько технических индикаторов, таких как RSI (относительно сильный показатель), MACD (движущаяся средняя тенденция) и SMA (простая движущаяся средняя), чтобы торговать, когда есть четкие тенденции на рынке.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых условиях:
- Золотая вилка в MACD-индикаторе (сигнал проходит по MACD-линии)
- RSI ниже 70, избегайте зоны перекупа
- Цены находятся выше краткосрочного среднего ((20-дневная средняя линия))
- Краткосрочная средняя линия находится над долгосрочной средней линией ((50-дневная средняя линия))
При одновременном выполнении вышеперечисленных условий система будет подавать несколько сигналов. При этом в стратегии установлены 5%-ная стоп-цель, 3%-ный лимит на остановку убытков и 2%-ный отслеживаемый стоп-убыток для защиты уже полученной прибыли. Такая многоуровневая конструкция условий торговли помогает повысить точность и безопасность торгов.
Стратегические преимущества
- Комплексное использование множества технических показателей повышает надежность торговых сигналов
- RSI отфильтровывает зоны перекупа, чтобы избежать входа на высоком уровне
- Использование среднелинейной системы помогает подтвердить среднесрочные и долгосрочные тенденции
- Хорошие механизмы управления рисками, включая фиксированные и отслеживаемые стопы
- Параметры стратегии могут быть гибко изменены в зависимости от рыночной ситуации
- Настраиваемый временной диапазон торгов для удобства отслеживания и применения на рынке
Стратегический риск
- Многочисленные индикаторы могут привести к задержке сигнала и повлиять на время запуска.
- На нестабильных рынках могут возникать ложные сигналы
- Фиксированный стоп-стоп-лосс может не подходить для всех рыночных условий
- Следить за остановкой может привести к преждевременному выходу из прибыли при значительных колебаниях рынка Меры по смягчению последствий включают в себя: соответствующую корректировку параметров индикаторов, корректировку коэффициента остановочных потерь в соответствии с различными рыночными особенностями, добавление фильтров рыночной среды и т. д.
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей волатильности (например, ATR), чтобы сделать стоп-стоп более адаптивным
- Повышение эффективности сигналов проверки показателей объема сделок
- Добавление механизмов оценки рыночной конъюнктуры с использованием различных параметров в различных рыночных условиях
- Оптимизация параметров MACD для повышения своевременности сигналов
- Рассмотрение возможности включения обратного сигнала для выполнения пусковых функций Эти оптимизационные меры позволяют повысить адаптивность и стабильность стратегии.
Подвести итог
Стратегия создает относительно совершенную торговую систему, использующую в сочетании несколько технических показателей. Она не только содержит основную логику отслеживания тенденций, но и включает в себя соображения по управлению рисками. Хотя есть некоторые места, где требуется оптимизация, общая структура обладает хорошей масштабируемостью и адаптивностью.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Flexible Swing Trading Strategy with Trailing Stop and Date Range", overlay=true)
// Input parameters
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
smaShortPeriod = input.int(20, title="Short-term SMA Period")
smaLongPeriod = input.int(50, title="Long-term SMA Period")
takeProfitPercent = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage")
stopLossPercent = input.float(3.0, title="Stop Loss Percentage")
trailingStopPercent = input.float(2.0, title="Trailing Stop Percentage")
// Date range inputs
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="End Date")
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortPeriod)
smaLong = ta.sma(close, smaLongPeriod)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < 70 and close > smaShort and smaShort > smaLong
// Execute buy orders within the date range
if (buyCondition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Calculate take profit and stop loss levels
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
// Set take profit, stop loss, and trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel)
strategy.exit("Trailing Stop", "Buy", trail_price=close * (1 - trailingStopPercent / 100), trail_offset=trailingStopPercent / 100)
// Plot Buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot SMAs
plot(smaShort, color=color.blue, title="20 SMA")
plot(smaLong, color=color.red, title="50 SMA")
// Plot MACD and Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
// Plot RSI
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
// Debugging plots
plotchar(buyCondition , char='B', location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotchar(strategy.opentrades > 0, char='T', location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small)
plot(stopLossLevel, color=color.red, title="Stop Loss Level")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level")