ChaoZhang
Это стратегия торговли, основанная на перекрестных сигналах двух групп различных циклов. Стратегия использует перекрестные сигналы BBI для сравнения коротких и длинных периодов, чтобы улавливать изменения в тенденциях рынка и принимать торговые решения.
Обзор стратегии
В этой стратегии используются две группы BBI, каждая из которых содержит простые движущиеся средние за 4 различных периода (SMA). Группа A использует более короткий период (12/24/48/80) для захвата более коротких ценовых тенденций; Группа B использует более длинный период (120/240/480/600) для подтверждения долгосрочных тенденций.
Стратегический принцип
- Вычислить две группы BBI, каждая из которых состоит из простых скользящих средних за 4 различных периода
- Группа A BBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
- Группа BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
- Когда группа BBI A пробивается в группу BBI снизу, это указывает на то, что краткосрочные тенденции начинают быть сильнее долгосрочных тенденций, и в этот момент происходит увеличение.
- Когда BBI группы A падает сверху в BBI группы B, это указывает на ослабление краткосрочной тенденции, и в это время выходит на позицию.
Стратегические преимущества
- Эффективное снижение ложных сигналов в одном показателе с использованием комбинации множественных скользящих средних
- Повышение надежности торговых сигналов в сочетании с краткосрочными и долгосрочными тенденциями
- Логика стратегии проста, понятна и легко применяется.
- Имеет хорошие свойства отслеживания тенденций, способные улавливать более крупные тенденции.
Стратегический риск
- Частые перекрестные сигналы могут возникать на колеблющихся рынках, что приводит к чрезмерной торговле.
- Вход и выход задерживаются, и вы можете пропустить лучшую цену.
- Не учитываются меры контроля риска, такие как установка предохранителя
- Большие отступления могут произойти в условиях резкой волатильности рынка
Направление оптимизации стратегии
- Повышение признания тренда, таких как RSI или MACD, для фильтрации ложных сигналов
- Добавление механизма остановки убытков, чтобы контролировать риски одноразовой сделки
- Оптимизация циклических параметров BBI, которые могут быть скорректированы в соответствии с различными рыночными характеристиками
- Рассматривается возможность добавления показателей объема перевозок для повышения надежности сигнала
- Добавление фильтров волатильности рынка, снижение частоты торгов во время высокой волатильности
Подвести итог
Стратегия, используемая для выявления рыночных тенденций путем сопоставления скрещивания различных циклов BBI, обладает логической ясностью и легкостью внедрения. Однако, для повышения стабильности и надежности стратегии, необходимо увеличить меры по контролю риска и оптимизировать параметры для различных рыночных условий. Рекомендуется проводить полное тестирование обратной связи перед торговлей в реальном времени и принимать решения о торговле в сочетании с другими техническими показателями.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")