Динамические стратегии управления временем и позициями, основанные на волатильности

ATR
Дата создания: 2024-12-12 15:19:18 Последнее изменение: 2024-12-12 15:19:18
Копировать: 0 Количество просмотров: 451
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Динамические стратегии управления временем и позициями, основанные на волатильности

Обзор

Стратегия представляет собой динамическую, основанную на волатильности, выборную торговую систему, которая сочетает в себе тенденционное отслеживание и управление рисками. В основе стратегии лежит идентификация изменений в рыночных тенденциях через канал волатильности, а также внедрение механизма управления динамическими позициями на основе ATR, что позволяет точно контролировать торговые риски.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:

  1. Расчет каналов волатильности: используйте показатель ATR (Average True Range) для измерения волатильности рынка и создания динамического канала волатильности. Ширина канала определяется значениями ATR и множительным фактором и может быть гибко скорректирована в зависимости от особенностей рынка.
  2. Механизм определения тренда: определение направления тренда путем сравнительного расположения ценового и волатильного каналов. Установление восходящего тренда, когда цена проходит верхний канал, и установление нисходящего тренда, когда цена проходит нижний канал.
  3. Система управления позициями: основанная на начальном капитале и заранее заданной пропорции риска для каждой сделки, в сочетании с динамическим расчетом количества открытых позиций в режиме реального времени с учетом стоп-лост-дистанции, обеспечивает единообразное раскрытие риска для каждой сделки.
  4. Механизм управления рисками: установлена динамическая остановка, основанная на канале волатильности, автоматическая ликвидация позиций, когда цена достигает пределов остановки, и принудительная ликвидация позиций до закрытия, чтобы избежать риска на ночь.

Стратегические преимущества

  1. Самостоятельная адаптация: стратегия может автоматически корректировать торговые параметры в зависимости от изменения рыночной волатильности и адаптироваться к различным рыночным условиям.
  2. Контролируемый риск: с помощью динамического управления позициями и механизмов остановки убытков, гарантируя, что риск для каждой сделки находится в заданных пределах.
  3. Точность определения трендов: использование каналов волатильности позволяет эффективно отфильтровывать ложные прорывы и повышать точность определения трендов.
  4. Нормализация операций: четкость условий входа и выхода стратегии, уменьшение неопределенности, вызванной субъективным суждением.
  5. Наука управления капиталом: внедрение методов управления позициями, основанных на риске, чтобы избежать чрезмерного риска, который может быть связан с фиксированными позициями.

Стратегический риск

  1. Риск колебаний рынка: возможна частота торгов на колебаниях рынка, что приводит к последовательным небольшим убыткам.
  2. Влияние на скольжение: во время высокой волатильности может возникнуть более высокий риск скольжения, влияющий на эффективность стратегии.
  3. Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к выбору ATR-циклов и множительного фактора, неправильный выбор параметров может повлиять на эффективность стратегии.
  4. Требования к финансированию: управление динамическими позициями может потребовать больших первоначальных капиталов, чтобы обеспечить эффективный контроль риска.

Направление оптимизации стратегии

  1. Фильтрация рыночной конъюнктуры: можно добавить индикатор интенсивности тренда, приостановить торговлю на горизонтальном рынке и снизить потери в рыночных колебаниях.
  2. Анализ многократных временных циклов: в сочетании с более длительными периодами, для определения тенденций и повышения точности направления торговли.
  3. Оптимизация механизма остановки: можно проектировать динамические условия остановки на основе волатильности, повышая прибыльность.
  4. Оптимизация времени входа: можно добавить в качестве вспомогательных показателей ценовые модели или динамические показатели, чтобы повысить точность времени входа.
  5. Контроль вывода: увеличение динамического механизма контроля риска, основанного на чистой стоимости счета, снижение позиции или приостановка торговли при последовательных убытках.

Подвести итог

Это полная торговая система, объединяющая волатильность, отслеживание тенденций и управление рисками. Стратегия улавливает изменения тенденций через каналы волатильности и одновременно контролирует риски с помощью научных методов управления капиталом. Хотя она может плохо работать на волатильных рынках, она может стабильно работать в большинстве рыночных условий с помощью разумной оптимизации параметров и дополнительных механизмов фильтрации.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BNF FUT 5 min Volatility Strategy", overlay=true)

// Inputs
length = input.int(20, "Length", minval=2)
src = input.source(close, "Source")
factor = input.float(2.0, "Multiplier", minval=0.25, step=0.25)
initial_capital = input.float(100000, "Initial Capital ($)")
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0)

// Volatility Stop Function
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    if not na(src)
        var max = src
        var min = src
        var uptrend = true
        var float stop = na
        atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
        max := math.max(max, src)
        min := math.min(min, src)
        stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
        uptrend := src - stop >= 0.0
        if uptrend != nz(uptrend[1], true)
            max := src
            min := src
            stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        [stop, uptrend]

// Calculate Volatility Stop
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

// Plot Volatility Stop
plot(vStop, "Volatility Stop", style=plot.style_cross, color=uptrend ? #009688 : #F44336)

// Risk Management and Position Sizing
atr = ta.atr(length)
stop_distance = math.abs(close - vStop) // Distance to stop level
position_size = (initial_capital * (risk_per_trade / 100)) / stop_distance // Position size based on risk per trade
position_size := math.max(position_size, 1) // Ensure minimum size of 1

// Strategy Logic
if not na(vStop)
    if uptrend and not uptrend[1] // Transition to uptrend
        strategy.close("Short")
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
    if not uptrend and uptrend[1] // Transition to downtrend
        strategy.close("Long")
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)

// Exit on Stop Hit
if strategy.position_size > 0 and low < vStop // Exit long if stop hit
    strategy.close("Long", comment="Stop Hit")
if strategy.position_size < 0 and high > vStop // Exit short if stop hit
    strategy.close("Short", comment="Stop Hit")
if (hour == 15 and minute == 15)
    strategy.close_all()
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)