ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой многопоказательную торговую систему, которая сочетает в себе G-Channel, индексную подвижную среднюю (EMA) и реальную волатильность (ATR). Она идентифицирует торговые сигналы с помощью динамических уровней поддержки/сопротивления и подтверждения тенденций, а также управляет риском с помощью остановок и остановок на основе ATR. Система разработана с учетом надежности и контроля риска и подходит для трейдеров, которые ищут стабильный метод торговли.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- G-канал рассчитывает динамические уровни поддержки и сопротивления, постоянно корректируя по математическим формулам движение вверх и вниз по рельсам
- EMA используется для определения направления общей тенденции, а положение цены относительно EMA определяет направление торговли
- Входящий сигнал основан на прорыве G-канала и подтверждении местоположения EMA
- Установка остановок и остановок с использованием множества ATR, остановка - 2 ATR, остановка - 4 ATR
- Предотвращение последовательности повторяющихся сигналов с помощью отслеживания состояния
Стратегические преимущества
- Многоуровневый механизм подтверждения сигналов повышает надежность транзакций
- Динамично измененные границы каналов для различных рыночных условий
- Управление рисками на основе волатильности более адаптивно
- Избегание повторения сигналов снижает риск переплаты
- Визуально четкие торговые маркировки для анализа и отслеживания
Стратегический риск
- На рынке криптовалют может появиться слишком много ложных сигналов прорыва
- EMA как отсталый показатель может привести к задержке времени входа
- Стоп ATR с фиксированным кратным может быть недостаточно гибким в период высоких колебаний
- Расчет показателей требует более длительных исторических данных
- Оптимизация параметров может привести к переобучению
Направление оптимизации стратегии
- Введение сигнала подтверждения загрузки для повышения надежности прорыва
- Динамическая корректировка ATR в зависимости от рыночных колебаний
- Добавление фильтров на рыночную среду, чтобы избежать торговли в неблагоприятных условиях
- Оптимизация логики фильтрации сигнала для дальнейшего уменьшения ложных сигналов
- Рассмотреть возможность включения динамической системы управления позициями
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему, объединяя в себе несколько проверенных технических показателей. Преимущества системы заключаются в ее многоуровневом механизме подтверждения сигналов и управлении рисками на основе волатильности, однако в практическом применении все еще требуется оптимизация в соответствии с конкретными рыночными характеристиками. С помощью предлагаемой направленности оптимизации можно еще больше повысить стабильность и адаптивность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel with EMA Strategy and ATR SL/TP", shorttitle="G-EMA-ATR", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(100, title="G-Channel Length")
src = input.source(close, title="Source")
ema_length = input.int(50, title="EMA Length") // EMA length
atr_length = input.int(14, title="ATR Length") // ATR length
// G-Channel calculation
var float a = na
var float b = na
a := math.max(src, nz(a[1])) - nz(a[1] - b[1]) / length
b := math.min(src, nz(b[1])) + nz(a[1] - b[1]) / length
avg = (a + b) / 2
// G-Channel cross conditions
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = ta.barssince(crossdn) <= ta.barssince(crossup)
c = bullish ? color.lime : color.red
// EMA calculation
ema_value = ta.ema(src, ema_length)
// ATR calculation
atr_value = ta.atr(atr_length)
// Plot G-Channel average and Close price
p1 = plot(avg, "G-Channel Average", color=c, linewidth=1, transp=90)
p2 = plot(close, "Close Price", color=c, linewidth=1, transp=100)
fill(p1, p2, color=c, transp=90)
// Plot EMA
plot(ema_value, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA")
// Buy and Sell conditions
buy_condition = bullish and close < ema_value
sell_condition = not bullish and close > ema_value
// Track the last signal state
var bool last_was_buy = false
var bool last_was_sell = false
// ATR-based SL and TP calculations
long_sl = close - 2 * atr_value // 2 ATR below the entry for SL
long_tp = close + 4 * atr_value // 4 ATR above the entry for TP
short_sl = close + 2 * atr_value // 2 ATR above the entry for SL (short)
short_tp = close - 4 * atr_value // 4 ATR below the entry for TP (short)
// Generate Buy signal only if the last signal was not Buy
if (buy_condition and not last_was_buy)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="Buy", stop=long_sl, limit=long_tp)
last_was_buy := true
last_was_sell := false
// Generate Sell signal only if the last signal was not Sell
if (sell_condition and not last_was_sell)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="Sell", stop=short_sl, limit=short_tp)
last_was_sell := true
last_was_buy := false
// Plot shapes for Buy and Sell signals
plotshape(series=buy_condition and not last_was_buy, location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.lime, size=size.small, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(series=sell_condition and not last_was_sell, location=location.abovebar, style=shape.labeldown, color=color.red, size=size.small, text="Sell", textcolor=color.white)