ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, которая отслеживает тенденции, объединяющие два технических показателя: MACD и RSI. Она улавливает изменения в ценовых тенденциях с помощью MACD, а также использует RSI для подтверждения перекупа и перепродажи, обеспечивая проверку двойных сигналов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Система сигналов MACD использует более короткий период ((6,13,5)), что повышает чувствительность к реакции рынка. Когда MACD проходит по линии сигнала, это указывает на возможную тенденцию к росту.
- Индекс RSI используется в качестве вспомогательного инструмента подтверждения, устанавливая 30 как превышение прожиточного минимума. RSI запускает сигнал покупки только в том случае, если его значение больше или равно 30, чтобы избежать частых торгов в перепроданных зонах.
- Управление капиталом использует стратегию фиксированной суммы, в которой на каждую сделку вкладывается 110 котируемых валют, а количество позиций рассчитывается в зависимости от текущей динамики цен.
- Мобильный стоп-механизм, установленный на 2% отслеживаемого расстояния, позволяет эффективно блокировать прибыль и контролировать риск вывода.
Стратегические преимущества
- Двойной механизм подтверждения технических показателей повышает надежность торговых сигналов и уменьшает помехи от ложных сигналов.
- Применение более коротких циклов MACD-настройки повышает чувствительность стратегии к изменениям рынка и ее быстроту реагирования.
- Фиксированная сумма упрощает управление средствами, облегчает контроль риска и статистику прибыли.
- Мобильный стоп-механизм позволяет автоматически регулировать стоп-позицию, предоставляя цену достаточно пространства для колебаний при сохранении прибыли.
- Логика стратегии ясна, проста, легко понятна и поддерживается, при этом имеет хорошую масштабируемость.
Стратегический риск
- Краткоциклическая установка MACD может привести к созданию избыточного количества торговых сигналов на колеблющихся рынках и увеличению стоимости торгов.
- RSI перепродает на 30 и может упустить некоторые важные возможности для начала тренда.
- Фиксированная сумма может привести к недостаточному использованию средств счета и повлиять на общую доходность.
- Движущаяся стоп-дистанция 2% может быть слишком близко, чтобы быть подвергнутой колебаниям на рынке.
- Стратегия поддерживает только многоторговые сделки, которые не приносят прибыли в падении.
Направление оптимизации стратегии
- Рекомендуется корректировать параметры MACD в зависимости от динамики различных рыночных циклов, чтобы повысить адаптивность стратегии.
- Можно вводить показатели волатильности (например, ATR) для динамической корректировки расстояния мобильной остановки и повышения эффективности остановки.
- Рассмотреть возможность добавления дисконтирования, чтобы стратегия могла приносить прибыль в двусторонних условиях.
- Для повышения надежности подтверждения сигналов можно использовать рыночные показатели объема сделок.
- Рекомендуется добавить механизм управления динамическими позициями, автоматически корректирующий размер сделки в зависимости от чистой стоимости счета и рыночного риска.
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций, основанная на классических технических показателях, обеспечивающая более надежный механизм генерации торговых сигналов с помощью MACD и RSI. Общая конструкция стратегии проста, практична и имеет хорошую боевую ценность. С помощью разумной оптимизации параметров и расширения функций эта стратегия может обеспечить стабильную торговую производительность в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cryptohitman09
//@version=6
strategy("MACD + RSI 交易系统 - 110 美金买入", overlay=true)
// MACD 設定
fastLength = input.int(6, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(13, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// RSI 設定
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length") // RSI 計算週期
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength) // 計算 RSI 值
rsiThresholdHigh = input.int(70, title="RSI 超買閾值") // RSI 超買閾值
rsiThresholdLow = input.int(30, title="RSI 超賣閾值") // RSI 超賣閾值
// 做多信号条件：MACD 線突破信号線，且 RSI 不低於 30
buySignal = (macdLine > signalLine) and (rsiValue >= rsiThresholdLow) // 只有 RSI 大於或等於 30 時才觸發買入
// 计算每次交易的仓位（每次交易目标为 110 美金的买入金额）
tradeAmount = 20010 // 每次买入110 美金
orderSize = tradeAmount / close // 根据当前价格计算仓位大小
// 移动止损（Trailing Stop）
enableTrailingStop = input.bool(true, title="启用移动止损")
trailingStopDistance = input.float(2, title="移动止损距离 (%)") / 89500 // 增加移动止损的距离
longTrailingStop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopDistance)
// 交易逻辑：仅做多
if buySignal
strategy.entry("买入", strategy.long, qty=orderSize)
if enableTrailingStop
strategy.exit("卖出", from_entry="买入", trail_price=longTrailingStop, trail_offset=trailingStopDistance * close)
// 绘制 MACD 指标
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
// 绘制 RSI 值
plot(rsiValue, color=color.orange, title="RSI Value")
hline(rsiThresholdHigh, "RSI 超买", color=color.red)
hline(rsiThresholdLow, "RSI 超卖", color=color.green)
// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="买入信号", text="BUY")
// 如果触发买入信号，则发送警报
if buySignal
alert('{"secret": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzaWduYWxzX3NvdXJjZV9pZCI6MTAwMDAyfQ.G1wLNjNyUPlTqYWsIqXSWnn_M4pRCKerBm7eTpyCiH8", "max_lag": "300", "timestamp": "{{timenow}}", "trigger_price": "{{close}}", "tv_exchange": "{{exchange}}", "tv_instrument": "{{ticker}}", "action": "{{strategy.order.action}}", "bot_uuid": "493b76f0-8a3c-4633-8b2b-90c02659dd4d", "strategy_info": {"market_position": "{{strategy.market_position}}", "market_position_size": "{{strategy.market_position_size}}", "prev_market_position": "{{strategy.prev_market_position}}", "prev_market_position_size": "{{strategy.prev_market_position_size}}"}, "order": {"amount": "{{strategy.order.contracts}}", "currency_type": "base"}}', alert.freq_once_per_bar_close)