ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая сочетает в себе анализ относительно сильных и слабых индикаторов (RSI), показателей сходства сдвигающейся средней с разбросом (MACD), бринговых полос (BB) и объема сделок (Volume). Стратегия использует многомерные технические показатели для проведения всестороннего анализа рыночных тенденций, волатильности и объема сделок, чтобы найти лучшие торговые возможности.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих аспектах:
- RSI ((14) используется для определения состояния перепродажи на рынке. RSI ниже 30 считается перепродажей
- MACD ((12,26,9) используется для определения направления тренда, MACD Gold Fork используется в качестве сигналов
- Эффективность ценового движения подтверждается расчетом разницы между увеличением и уменьшением объема сделок (Delta Volume)
- В сочетании с Brin, чтобы оценить волатильность цен для оптимизации времени входа
- Система выдает оптимальный сигнал покупки при условии, что RSI oversold, MACD Gold Fork и Delta Volume являются положительными
- Система автоматически сглаживает позиции, чтобы контролировать риск, когда MACD или RSI превышают 60
Стратегические преимущества
- Многопоказательная перекрестная проверка повышает надежность торговых сигналов
- Эффективность ценовых тенденций подтверждается анализом объемов сделок
- Включает в себя адаптивный выбор типа скользящей средней, увеличивая гибкость стратегии
- Обладает хорошо продуманными механизмами управления рисками, включая параметры остановки и остановки
- Параметры стратегии могут быть оптимизированы в зависимости от рыночных условий
Стратегический риск
- Комбинация из нескольких показателей может привести к задержке сигналов
- Некоторые эксперты считают, что это может привести к ложным сигналам на рынке криптовалют.
- Чрезмерная оптимизация параметров может привести к переобучению
- Высокочастотные транзакции могут привести к более высоким транзакционным затратам
- Большие отступления могут быть вызваны резкими колебаниями рынка.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение механизма адаптации параметров, динамическая корректировка параметров показателя в соответствии с состоянием рынка
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, уменьшение ложных сигналов на горизонтальном рынке
- Оптимизация механизма сдерживания убытков и повышение эффективности использования средств
- Включение механизма фильтрации волатильности для корректировки позиций в условиях высокой волатильности
- Разработка интеллектуальной системы управления капиталом с динамическим контролем позиций
Подвести итог
Это комплексная торговая стратегия, объединяющая несколько технических показателей, для захвата рыночных возможностей с помощью многомерного анализа, такого как RSI, MACD, объем торгов. Стратегия обладает высокой адаптивностью и масштабируемостью, а также имеет хорошие механизмы управления рисками.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liraz sh Strategy - RSI MACD Strategy with Bullish Engulfing and Net Volume", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// Input parameters
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "RSI Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
fastLength = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
signalLength = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
startDate = input(timestamp("2018-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2069-12-31"), title="End Date")
// Custom Up and Down Volume Calculation
var float upVolume = 0.0
var float downVolume = 0.0
if close > open
upVolume += volume
else if close < open
downVolume += volume
delta = upVolume - downVolume
plot(upVolume, "Up Volume", style=plot.style_columns, color=color.new(color.green, 60))
plot(downVolume, "Down Volume", style=plot.style_columns, color=color.new(color.red, 60))
plotchar(delta, "Delta", "—", location.absolute, color=delta > 0 ? color.green : color.red)
// MA function
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// RSI calculation
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
// MACD calculation
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signalLine = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signalLine
// Bullish Engulfing Pattern Detection
bullishEngulfingSignal = open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and (close - open) > (open[1] - close[1])
barcolor(bullishEngulfingSignal ? color.yellow : na)
// Plotting RSI and MACD
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title="Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
plot(macd, title="MACD", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=color.gray)
// Best time to buy condition
bestBuyCondition = rsi < 30 and ta.crossover(macd, signalLine) and delta > 0
// Plotting the best buy signal line
var line bestBuyLine = na
if (bestBuyCondition )
bestBuyLine := line.new(bar_index[1], close[1], bar_index[0], close[0], color=color.white)
// Strategy logic
longCondition = (ta.crossover(macd, signalLine) or bullishEngulfingSignal) and rsi < 70 and delta > 0
if (longCondition )
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Reflexive exit condition: Exit if MACD crosses below its signal line or if RSI rises above 60
exitCondition = ta.crossunder(macd, signalLine) or (rsi > 60 and strategy.position_size > 0)
if (exitCondition )
strategy.close("Long")