ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на показателях WaveTrend, в сочетании с механизмом динамического управления рисками. Стратегия позволяет осуществлять всестороннее управление сделками путем расчета интенсивности тренда колебаний цен, фильтрации сигналов в зонах перепродажи, а также применения средств контроля риска, таких как остановка, остановка и отслеживание остановки.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит вычисление индикатора WaveTrend с помощью цены HLC3. Сначала рассчитывается показательная скользящая средняя ((EMA) за n1 циклов в качестве базовой линии, затем рассчитывается отклонение цены от базовой линии и проводится унификационная обработка с использованием коэффициента 0,015 в качестве коэффициента. В результате получаются две волновые линии wt1 и wt2, представляющие собой, соответственно, быструю и медленную линии.
Стратегические преимущества
- Сигнальная система имеет хорошую способность отслеживать тренды, повышая надежность сигнала с помощью двойного уровня перекупа и перепродажи.
- Полная система управления рисками, включающая в себя фиксированные стопы, фиксированные стопы и динамические стопы
- Параметры легко регулируются и оптимизируются в зависимости от рыночных условий
- Вместе с механизмом самостоятельной адаптации волатильности повышается адаптивность стратегии
- Эффективное снижение влияния ложных сигналов с помощью сложной системы сигналов
Стратегический риск
- Частые случаи возможных стоп-ложеров на сильно волатильных рынках
- Неправильная настройка параметров может привести к чрезмерной стоимости сделки
- На форекс-рынке может появиться слишком много ложных сигналов
- Необходимо разумно установить соотношение стоп-лосс и стоп-стоп, чтобы избежать дисбаланса риска-прибыли
- Следование за остановкой может привести к большему отступлению в условиях быстрого обратного тренда
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение показателей объема сделок для подтверждения сигналов и повышения надежности торгов
- Оптимизация параметров стоп-лосса для лучшего отслеживания в различных рыночных условиях
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, снижение частоты торгов на горизонтальных рынках
- Рассматривается возможность включения динамического механизма остановки, автоматически корректирующего положение остановки в зависимости от волатильности рынка.
- Внедрение временных фильтров, чтобы избежать открытия позиций в неблагоприятные торговые часы
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с показателями WaveTrend и усовершенствованной системой управления рисками, обеспечивает более всеобъемлющую количественную торговую стратегию. Основные преимущества стратегии заключаются в ее адаптивности и управляемости рисками, но она по-прежнему требует от трейдеров оптимизации параметров и улучшения стратегии в соответствии с реальными рыночными условиями. Благодаря постоянной оптимизации и совершенствованию эта стратегия может обеспечить стабильную прибыль в реальных сделках.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] with Risk Management", shorttitle="WT_LB_RM", overlay=true)
// Input Parameters
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.int(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, "Over Sold Level 2")
// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(50.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)
takeProfitPercent = input.float(5.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStopPercent = input.float(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStepPercent = input.float(2.0, "Trailing Stop Step (%)", minval=0.1, maxval=100)
// WaveTrend Calculation
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotting Original Indicators
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(osLevel2, color=color.green, style=plot.style_line)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(wt1-wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
// Buy and Sell Signals with Risk Management
longCondition = ta.crossover(wt1, osLevel1) or ta.crossover(wt1, osLevel2)
shortCondition = ta.crossunder(wt1, obLevel1) or ta.crossunder(wt1, obLevel2)
// Strategy Entry with Risk Management
if (longCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 + trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))
if (shortCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 - trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))