ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является системой торговли с отслеживанием тенденций, которая сочетает в себе несколько технических показателей. Она объединяет рыночные сигналы с несколькими измерениями, такими как движущиеся средние значения (EMA), отслеживание волатильности (ATR), отслеживание объема торгов (PVT) и динамический осциллятор (Ninja), чтобы повысить точность торговли с помощью синхронизации сигналов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на четырех основных столпах:
- Используя 200-циклическую ЭМА в качестве основной основы для определения тенденции, рынок делится на два состояния: многоголовый и пустой
- Система “Chandelier Exit”, основанная на ATR, определяет переломные моменты в тренде, отслеживая максимальные и минимальные цены в сочетании с волатильностью
- Показатель PVT используется для подтверждения эффективности ценовых тенденций путем сочетания изменения цен с объемом сделок
- Нинджа-осязатель улавливает изменения в динамике рынка, сравнивая краткосрочные и среднесрочные средние линии
Для создания торгового сигнала необходимо выполнение следующих условий:
- Продолжайте: цена находится выше 200 EMA, и на выходе Chandelier появляется сигнал покупки, в то же время подтверждается индикатор PVT или Ninja
- Понижение: цена находится ниже 200 EMA, и появляется сигнал продажи Chandelier Exit, а также подтверждение показателя PVT или Ninja
Стратегические преимущества
- Синодромные показатели значительно снижают риск ложных взломов
- Информация о рынке, объединяющая несколько измерений, таких как тенденции, волатильность, объем сделки и динамика
- Используется динамический механизм остановки, позволяющий автоматически корректировать позицию остановки в зависимости от рыночных колебаний
- Систематизированные правила торговли, уменьшающие вмешательство в субъективные суждения
- Хорошие механизмы управления рисками и четкие пределы стоп-лосса для каждой сделки
Стратегический риск
- На нестабильных рынках могут возникать частые ложные сигналы
- Многократное подтверждение может привести к задержке вступления
- Стоп-позиции могут быть относительно свободными в условиях быстрого рыночного переворота
- Оптимизация параметров может быть рискованной избыточной совместимостью
- Необходима большая финансовая защита, чтобы выдержать отмену
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение механизмов идентификации рыночных условий с использованием различных комбинаций параметров в различных рыночных состояниях
- Повышение объема анализа и оптимизация системы управления позициями
- Рассмотрение возможности включения механизма корректировки динамических параметров на основе волатильности
- Оптимизация распределения веса между различными показателями
- Внедрение временных фильтров, чтобы избежать больших колебаний на рынке
Подвести итог
Стратегия создает относительно целостную торговую систему с помощью многопоказательного синхронного и динамического стоп-механизма. Основные преимущества стратегии заключаются в ее многомерном механизме подтверждения сигналов и строгом контроле риска. Хотя существует определенный риск отставания и ложных сигналов, благодаря постоянной оптимизации и усовершенствованию стратегия может быть стабильной в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Triple Indicator Strategy", shorttitle="TIS", overlay=true)
// --- Inputs ---
var string calcGroup = "Calculation Parameters"
atrLength = input.int(22, title="ATR Period", group=calcGroup)
atrMult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1, group=calcGroup)
emaLength = input.int(200, title="EMA Length", group=calcGroup)
// --- ATR and EMA Calculations ---
atr = atrMult * ta.atr(atrLength)
ema200 = ta.ema(close, emaLength)
// --- Chandelier Exit Logic ---
longStop = ta.highest(high, atrLength) - atr
shortStop = ta.lowest(low, atrLength) + atr
var int dir = 1
dir := close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : dir
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
// --- Price Volume Trend (PVT) ---
pvt = ta.cum((close - close[1]) / close[1] * volume)
pvtSignal = ta.ema(pvt, 21)
pvtBuy = ta.crossover(pvt, pvtSignal)
pvtSell = ta.crossunder(pvt, pvtSignal)
// --- Ninja Indicator ---
ninjaOsc = (ta.ema(close, 3) - ta.ema(close, 13)) / ta.ema(close, 13) * 100
ninjaSignal = ta.ema(ninjaOsc, 24)
ninjaBuy = ta.crossover(ninjaOsc, ninjaSignal)
ninjaSell = ta.crossunder(ninjaOsc, ninjaSignal)
// --- Strategy Conditions ---
longCondition = buySignal and close > ema200 and (pvtBuy or ninjaBuy)
shortCondition = sellSignal and close < ema200 and (pvtSell or ninjaSell)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=low - atr)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=high + atr)
// --- Plotting ---
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(buySignal, title="Chandelier Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Chandelier Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// --- Labels for Buy/Sell with price ---
if buySignal
label.new(bar_index, low, "Buy: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)
if sellSignal
label.new(bar_index, high, "Sell: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)
// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered!")