ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой адаптивную торговую систему, основанную на двойном RSI (относительно слабых индикаторах). Она объединяет RSI для разных временных периодов, чтобы идентифицировать рыночные тенденции и торговые возможности и оптимизировать торговую производительность с помощью механизмов управления капиталом и контроля риска.
Стратегический принцип
Стратегия использует 7-циклический RSI в качестве основного торгового сигнала, а в сочетании с RSI в качестве трендового фильтра. Когда короткий цикл RSI прорывается вверх ниже 40 и RSI вверх больше 55, система посылает несколько сигналов. Если цена упадет ниже цены первоначального размещения во время хранения позиции, система автоматически увеличит позицию, чтобы снизить среднюю стоимость.
Стратегические преимущества
- Многоциклический RSI повышает надежность сигнала
- Приспособность к адаптивным механизмам пополнения запасов позволяет эффективно снижать стоимость хранения
- Система управления капиталом, автоматически корректирующая позиции в зависимости от предпочтений в отношении риска
- Фиксированная защита от стоп-лосс, строгий контроль риска на каждой сделке
- С учётом стоимости сделки, более соответствующая реальному состоянию сделки
Стратегический риск
- RSI может подавать ложные сигналы в условиях резких колебаний рынка
- Гарантированные потери могут быть значительными в условиях продолжающегося падения
- Фиксированные процентные стоп-лоры могут быть слишком консервативными в периоды высокой волатильности
- Стоимость сделки может существенно повлиять на доход при частом совершении сделки
- Необходимо реализовать стратегию поддержки достаточной ликвидности
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя волатильности (например, ATR) для динамического регулирования стоп-позиции
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, чтобы уменьшить ложные сигналы на колеблющихся рынках
- Оптимизация логики наращивания запасов, динамическая корректировка с учетом волатильности рынка
- Добавить RSI подтверждающий сигнал с более длительным периодом времени
- Разработка адаптивной системы управления позициями
Подвести итог
Это целостная торговая система, объединяющая технический анализ и управление рисками. Она обеспечивает торговые сигналы через синхронное действие многоциклических RSI и контролирует риск через управление капиталом и механизм остановки убытков. Эта стратегия подходит для работы на рынках с явной тенденцией, но требует оптимизации параметров в соответствии с реальными рыночными условиями.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Dual RSI with Rebuy Logic + Capital, Commission, and Stop Loss", overlay=true)
// Parameter
rsi_length = input.int(7, title="RSI Length")
daily_rsi_length = input.int(7, title="Daily RSI Length")
capital = input.float(10000, title="Initial Capital", minval=0) // Kapital
risk_per_trade = input.float(0.01, title="Risk per Trade (%)", minval=0.01, maxval=1.0) // Risikogröße in Prozent
commission = input.float(0.1, title="Commission (%)", minval=0, maxval=100) // Kommission in Prozent
stop_loss_pct = input.float(5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100) // Stop-Loss in Prozent
// Ordergröße berechnen
risk_amount = capital * risk_per_trade
order_size = risk_amount / close // Größe der Order basierend auf Risikogröße und Preis
// Daily RSI
day_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.rsi(close, daily_rsi_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// RSI auf aktuellem Timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Kauf- und Verkaufsbedingungen
buy_condition = rsi[1] < 40 and rsi > rsi[1] and day_rsi > 55
sell_condition = rsi[1] > 60 and rsi < rsi[1]
// Variablen, um den Preis des ersten Kaufs zu speichern
var float first_buy_price = na
var bool is_position_open = false
// Kauf-Logik
if buy_condition
if not is_position_open
// Initiales Kaufsignal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
first_buy_price := close
is_position_open := true
else if close < first_buy_price
// Rebuy-Signal, nur wenn Preis niedriger als erster Kaufpreis
strategy.entry("Rebuy", strategy.long, qty=1)
// Verkaufs-Logik
if sell_condition and is_position_open
strategy.close("Buy")
strategy.close("Rebuy")
first_buy_price := na // Zurücksetzen des Kaufpreises
is_position_open := false
// Stop-Loss-Bedingung
if is_position_open
// Stop-Loss-Preis berechnen (5% unter dem Einstiegspreis)
stop_loss_price = first_buy_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
// Stop-Loss für "Buy" und "Rebuy" festlegen
strategy.exit("Stop Loss Buy", from_entry="Buy", stop=stop_loss_price)
strategy.exit("Stop Loss Rebuy", from_entry="Rebuy", stop=stop_loss_price)
// Performance-Metriken berechnen (mit Kommission)
gross_profit = strategy.netprofit / capital * 100
commission_cost = commission / 100 * strategy.closedtrades
net_profit = gross_profit - commission_cost
// Debug-Plots
plot(first_buy_price, title="First Buy Price", color=color.blue, linewidth=1)
plotchar(buy_condition, title="Buy Condition", char='B', location=location.abovebar, color=color.green)
plotchar(sell_condition, title="Sell Condition", char='S', location=location.belowbar, color=color.red)
// Debugging für Performance