ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является количественной торговой стратегией, которая сочетает в себе относительно сильный индекс ((RSI) и движущийся средний тренд/распространенный индикатор ((MACD)). В основе стратегии лежит определение направления рыночной тенденции путем наблюдения за зонами перепродажи в RSI, в сочетании с MACD в течение почти 5 торговых циклов, и установка стоп-лосса для контроля риска. Этот метод не только позволяет предоставлять более точные торговые сигналы, но и эффективно снижает риск, связанный с ложными сигналами.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих основных компонентах:
- Индекс RSI использует 14 циклов в качестве параметров для определения потенциальных возможностей для переворота, определяя, находятся ли активы в состоянии перекупа (<70) или перепродажи (<30).
- MACD-индикатор использует классическую комбинацию 12-26-9 параметров, чтобы подтвердить изменение тренда путем поиска перекрестков MACD-линий и сигнальных линий в течение 5 торговых циклов.
- Входная логика включает в себя два условия:
- При условии, что RSI в течение 5 циклов имеет минимальные значения ниже 30, а MACD-линия в течение почти 5 циклов имеет верхние пересечения с сигнальной линией.
- Условия пробела: RSI превышает 70 на протяжении 5 циклов, а MACD-линия пересекается с сигнальной линией почти на протяжении 5 циклов.
- Контроль риска использует симметричные настройки 2% стоп-лоста и 2% стоп-стоп.
Стратегические преимущества
- Многопоказательная перекрестная проверка повышает надежность сигнала, благодаря совместному использованию RSI и MACD, позволяя эффективно отфильтровывать ложные сигналы, которые могут быть вызваны одним показателем.
- Гибкое 5-дневное окно наблюдения позволяет поймать больше возможностей для торговли, не упуская при этом важных рыночных поворотных моментов.
- Симметричная установка стоп-лосса способствует управлению капиталом и позволяет эффективно контролировать риски отдельных сделок.
- Логика стратегии проста, понятна и легко реализуема, и она подходит для дальнейшей оптимизации основной стратегии.
Стратегический риск
- RSI и MACD относятся к отстающим показателям, которые могут задерживаться в условиях резкой волатильности рынка.
- Фиксированный стоп-стоп-лосс может не подходить для всех рыночных условий и требует своевременной корректировки при изменении волатильности.
- Пятидневный наблюдательный период может быть слишком коротким в некоторых рыночных условиях, что может привести к чрезмерной торговле.
- Не учитывая объем перевозок, в условиях низкой ликвидности может возникнуть неточный сигнал.
Направление оптимизации стратегии
- Введение механизма самостоятельной адаптации волатильности для динамического корректировки стоп-лосс в зависимости от рыночных колебаний.
- Добавление показателей объема перевода в качестве вспомогательного подтверждения, повышение надежности сигнала.
- Разработка механизма динамического выбора цикла, автоматически корректирующего размер окна наблюдения в зависимости от состояния рынка.
- Добавить фильтр тренда, чтобы избежать обратной торговли на рынке с сильным трендом.
- Подумайте о том, чтобы ввести временные фильтры и избегать торговли в периоды, когда рынок открывается и закрывается.
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с RSI и MACD, в сочетании с гибкими условиями входа и механизмами контроля риска, создает относительно целостную торговую систему. Хотя есть некоторые места, где требуется оптимизация, основная структура имеет хорошую масштабируемость и, с дальнейшей оптимизацией и совершенствованием, может стать более стабильной торговой стратегией.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & RSI Strategy with SL/TP and Flexible Entry (5 bars)", overlay=true)
// Параметры для RSI и MACD
rsiLength = 14
overbought = 70
oversold = 30
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Рассчитаем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Проверка пересечения MACD
macdCrossOver = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossUnder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Логика для проверки пересечения MACD за последние 5 баров
var bool macdCrossOverRecent = false
var bool macdCrossUnderRecent = false
// Проверяем пересечения за последние 5 баров
for i = 0 to 4
if macdCrossOver[i]
macdCrossOverRecent := true
if macdCrossUnder[i]
macdCrossUnderRecent := true
// Условия для шортовой сделки: RSI выше 70 (перекупленность) + пересечение MACD за последние 5 баров
shortCondition = ta.highest(rsi, 5) > overbought and macdCrossOverRecent
// Условия для лонговой сделки: RSI ниже 30 (перепроданность) + пересечение MACD за последние 5 баров
longCondition = ta.lowest(rsi, 5) < oversold and macdCrossUnderRecent
// Процент для стоп-лосса и тейк-профита
takeProfitPercent = 0.02
stopLossPercent = 0.02
// Открытие шортовой позиции
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Открытие лонговой позиции
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для шорта
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для лонга
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для шортов
if (strategy.position_size < 0) // Проверяем, что открыта шортовая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для лонгов
if (strategy.position_size > 0) // Проверяем, что открыта лонговая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Графики для отображения RSI и MACD
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, "Signal Line", color=color.orange)