ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это стратегия отслеживания тенденций, которая сочетает в себе несколько технических индикаторов, используя в основном быстро и медленно перемещающиеся средние показатели (EMA), скрещивание, индикатор тренда Supertrend и относительно сильный индикатор (RSI) для выявления торговых возможностей. Эта стратегия использует органическое сочетание индикаторов, увеличивает динамическую фильтрацию на основе отслеживания тенденций, а также использует ATR для динамической корректировки стоп-стоп-позиций, чтобы реализовать целостную торговую систему.
Стратегический принцип
Для выявления торговых сигналов используется трехмерный фильтрующий механизм:
- EMA-пересекающая система используется для захвата краткосрочных изменений тренда, когда быстрая EMA производит многосигнал при прохождении медленной EMA, а при прохождении низкой - пустой сигнал.
- Супертрендный индикатор основан на расчетах ATR динамической линии поддержки/сопротивления, используемой для определения направления общей тенденции. Дополнительные действия разрешаются только тогда, когда цена находится выше линии Супертренда, и только тогда, когда она находится ниже линии.
- RSI используется для фильтрации состояния рынка, в котором наблюдается чрезмерная покупка или продажа. RSI разрешается делать больше, когда он не достигает зоны перекупа, и делать меньше, когда он не достигает зоны перепродажи.
Стратегия также включает в себя динамическую систему стоп-стоп, основанную на ATR, которая может автоматически корректировать параметры управления рисками в зависимости от волатильности рынка. При этом через временные фильтры ограничиваются периоды торговли, чтобы избежать торговли в периоды низкой ликвидности.
Стратегические преимущества
- Объединение нескольких технических индикаторов обеспечивает более надежный торговый сигнал, избегая ложных сигналов, которые может вызвать один индикатор.
- Динамические параметры стоп-стоп позволяют адаптироваться к различным рыночным колебаниям, предоставляя торговле большую свободу дыхания в случае большой волатильности.
- Фильтрация RSI эффективно снижает риск входа в экстремальные рыночные условия.
- Временная фильтрация позволяет трейдерам сосредоточиться на конкретных торговых периодах, избегая неэффективных периодов.
Стратегический риск
- Многочисленные условия фильтрации могут привести к тому, что некоторые потенциальные возможности для торговли будут упущены.
- В условиях быстрого колебания рынка стоп-ложи могут быть легко затронуты.
- Избыточная оптимизация параметров может привести к проблемам с пересоединением.
- Высокая частота транзакций может привести к более высоким транзакционным затратам.
Направление оптимизации стратегии
- В качестве вспомогательного подтверждения может быть рассмотрено увеличение показателя объема переводов.
- Внедрение механизмов адаптивной корректировки параметров, позволяющих стратегии лучше адаптироваться к различным рыночным условиям.
- Присоедините фильтр силы тренда, чтобы избежать чрезмерной торговли на рынке слабого тренда.
- Разработка более интеллектуальной системы управления позициями, адаптирующей долю позиций в зависимости от динамики рыночных условий.
Подвести итог
Эта стратегия создает относительно целостную торговую систему, объединяя несколько технических показателей и фильтрующих условий. Ее основные преимущества заключаются в многократном подтверждении механизмов и динамическом управлении рисками, но также требует внимания к таким вопросам, как оптимизация параметров и стоимость торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Supertrend + EMA Crossover with RSI Filter", shorttitle="ST_EMA_RSI", overlay=true)
// Input parameters for EMA
fastEMA = input.int(3, title="Fast EMA Period", minval=1)
slowEMA = input.int(6, title="Slow EMA Period", minval=1)
atrLength = input.int(3, title="ATR Length", minval=1)
// Using a fixed multiplier for Supertrend calculation
stMultiplier = 1
// Stop loss and take profit multipliers
stopLossATR = input.float(2.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitATR = input.float(4, title="Take Profit ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
// RSI inputs
rsiLength = input.int(10, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.float(65, title="RSI Overbought Level", minval=50.0, maxval=100.0)
rsiOversold = input.float(30.0, title="RSI Oversold Level", minval=0.0, maxval=50.0)
// Declare the RSI plot toggle input as a global variable
bool rsiPlotEnabled = input.bool(true, title="Show RSI in separate panel")
// Time filter inputs
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 2023 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("28 Apr 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Date/time filtering logic
inDateRange = true
// Calculate EMAs
fastEMALine = ta.ema(close, fastEMA)
slowEMALine = ta.ema(close, slowEMA)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Calculate Supertrend using fixed multiplier
up = high - (stMultiplier * atr)
dn = low + (stMultiplier * atr)
var float trendUp = na
var float trendDown = na
var int trend = na
trendUp := na(trendUp[1]) ? up : (close[1] > trendUp[1] ? math.min(up, trendUp[1]) : up)
trendDown := na(trendDown[1]) ? dn : (close[1] < trendDown[1] ? math.max(dn, trendDown[1]) : dn)
trend := close > nz(trendUp[1]) ? 1 : close < nz(trendDown[1]) ? -1 : nz(trend[1], 1)
supertrend = trend == 1 ? trendUp : trendDown
// Calculate RSI
myRSI = ta.rsi(close, rsiLength)
// Entry conditions with RSI filter
longEntryCondition = ta.crossover(fastEMALine, slowEMALine) and (trend == 1) and (myRSI < rsiOverbought)
shortEntryCondition = ta.crossunder(fastEMALine, slowEMALine) and (trend == -1) and (myRSI > rsiOversold)
// Strategy entries
if inDateRange and longEntryCondition and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if inDateRange and shortEntryCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stops and targets
if strategy.position_size > 0
longStopLoss = strategy.position_avg_price - stopLossATR * atr
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitATR * atr
strategy.exit("Long SL/TP", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if strategy.position_size < 0
shortStopLoss = strategy.position_avg_price + stopLossATR * atr
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitATR * atr
strategy.exit("Short SL/TP", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Plot EMAs and Supertrend
plot(fastEMALine, title="Fast EMA", color=color.new(color.blue, 0))
plot(slowEMALine, title="Slow EMA", color=color.new(color.red, 0))
plot(trend == 1 ? supertrend : na, title="Supertrend Up", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(trend == -1 ? supertrend : na, title="Supertrend Down", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// Plot RSI and hlines
plot(rsiPlotEnabled ? myRSI : na, title="RSI", color=color.new(color.purple, 0))
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
// Plot entry signals
plotshape(longEntryCondition, title="Long Entry Signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(shortEntryCondition, title="Short Entry Signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))