ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это стратегия для отслеживания трендов, основанная на показателях Supertrend, в сочетании с адаптивным механизмом отслеживания стопов. Эта стратегия в основном идентифицирует направление тенденций рынка с помощью показателей Supertrend и использует динамические отслеживания стопов для управления рисками и оптимизации времени выхода.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Использование индикатора Supertrend в качестве основной основы для определения тенденции, который в сочетании с ATR (средняя реальная волнообразность) измеряет волатильность рынка
- Входные сигналы, вызванные изменением направления Супертренда, поддерживают торговлю вверх, вниз или в обе стороны
- Стоп-механизм использует адаптивный отслеживающий стоп, который может автоматически регулировать стоп-позицию в зависимости от рыночных колебаний
- Система управления сделками включает в себя управление позициями (по умолчанию 15% позиций счета) и механизм фильтрации времени
Стратегические преимущества
- Сильная способность улавливать тенденции: с помощью индикатора Supertrend можно эффективно идентифицировать основные тенденции, уменьшая ошибочное суждение
- Усовершенствованный контроль риска: использование разнообразных механизмов устранения убытков, адаптированных к различным рыночным условиям
- Высокая гибкость: поддержка множества направлений торговли и конфигурация стоп-моделей
- Самостоятельная адаптация: отслеживание остановок автоматически корректируется в зависимости от рыночных колебаний, повышая адаптивность стратегии
- Полная система отслеживания: встроенная функция фильтрации времени для удобства анализа исторической производительности
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: ложные сигналы могут появиться в условиях резкой волатильности рынка
- Риск проскальзывания: исполнение стоп-трекеров может быть затронуто рыночной ликвидностью
- Чувствительность параметров: факторы Supertrend и настройка цикла ATR оказывают большое влияние на эффективность стратегии
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: частота сделок на нестабильных рынках может привести к увеличению затрат
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация фильтрации сигналов: можно добавить дополнительные технические показатели для фильтрации ложных сигналов
- Оптимизация управления позициями: доля позиций может быть скорректирована в соответствии с динамикой волатильности рынка
- Улучшенные механизмы сдерживания убытков: более сложная логика сдерживания убытков, которая может быть объединена с дизайном средней стоимости
- Оптимизация времени входа: можно добавить анализ структуры цен для повышения точности входа
- Улучшенная система отклика: можно добавить больше статистических показателей для оценки эффективности стратегии
Подвести итог
Это разумно разработанная, риск-контролируемая стратегия для отслеживания тенденций. Благодаря сочетанию показателей Supertrend и гибкого механизма остановок, стратегия может эффективно контролировать риск, сохраняя при этом высокую прибыльность. Стратегия имеет высокую конфигурацию и подходит для использования в различных рыночных условиях, но требует полной оптимизации параметров и обратной проверки. В будущем можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии, добавив больше инструментов технического анализа и средств контроля риска.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Supertrend Strategy with Adjustable Trailing Stop [Bips]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// Inputs
atrPeriod = input(10, "ATR Länge", "Average True Range „wahre durchschnittliche Schwankungsbreite“ und stammt aus der technischen Analyse. Die ATR misst die Volatilität eines Instruments oder eines Marktes. Mit ihr kann die Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel bestimmt werden.", group="Supertrend Settings")
factor = input.float(3.0, "Faktor", step=0.1, group="Supertrend Settings")
tradeDirection = input.string("Long", "Trade Direction", options=["Both", "Long", "Short"], group="Supertrend Settings")
sl_type = input.string("%", "SL Type", options=["%", "ATR", "Absolute"])
// Parameter für ST nur für einstieg -> Beim Ausstieg fragen ob der bool WWert true ist -> Für weniger und längere Trädes
sl_perc = input.float(4.0, "% SL", group="Stop Loss Einstellung")
atr_length = input.int(10, "ATR Length", group="Stop Loss Einstellung")
atr_mult = input.float(2.0, "ATR Mult", group="Stop Loss Einstellung")
sl_absol = input.float(10.0, "Absolute SL", group="Stop Loss Einstellung")
//-------------------------//
// BACKTESTING RANGE
fromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
fromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
fromYear = input.int(defval=2016, title="From Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")
toDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
toMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
toYear = input.int(defval=2100, title="To Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//-------------------------//
// Supertrend calculation
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// SL values
sl_val = sl_type == "ATR" ? atr_mult * ta.atr(atr_length) :
sl_type == "Absolute" ? sl_absol :
close * sl_perc / 100
// Init Variables
var pos = 0
var float trailing_sl = 0.0
// Signals
long_signal = nz(pos[1]) != 1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low < nz(trailing_sl[1])
// Calculate SL
trailing_sl := short_signal ? high + sl_val :
long_signal ? low - sl_val :
nz(pos[1]) == 1 ? math.max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(pos[1]) == -1 ? math.min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(trailing_sl[1])
// Position var
pos := long_signal ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1])
// Entry logic
if ta.change(direction) < 0 and time_cond
if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=trailing_sl)
else
strategy.close_all("Stop Short")
if ta.change(direction) > 0 and time_cond
if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Short"
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=trailing_sl)
else
strategy.close_all("Stop Long")
// Exit logic: Trailing Stop and Supertrend
//if strategy.position_size > 0 and not na(trailing_sl)
//strategy.exit("SL-Exit Long", from_entry="Long", stop=trailing_sl)
//if strategy.position_size < 0 and not na(trailing_sl)
//strategy.exit("SL-Exit Short", from_entry="Short", stop=trailing_sl)
// Trailing Stop visualization
plot(trailing_sl, linewidth = 2, color = pos == 1 ? color.green : color.red)
//plot(not na(trailing_sl) ? trailing_sl : na, color=pos == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title="Trailing Stop")