Многовременная периодическая тепловая карта концентратора ликвидности количественная стратегия
MTF
ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на обнаружении гибких точек текучести в течение нескольких временных периодов. Она идентифицирует ключевые уровни поддержки и сопротивления путем анализа ценового поведения в течение трех различных временных периодов: 15 минут, 1 час и 4 часа, и принимает торговые решения на этой основе. Система интегрировала функции управления капиталом, включая установку стоп-стоп на фиксированную сумму, а также предоставляет интуитивную визуальную обратную связь, помогающую трейдерам лучше понять структуру рынка.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит обнаружение ценных точек через функции ta.pivothigh и ta.pivotlow на протяжении нескольких временных периодов. Для каждого временного периода система использует левую и левую ссылку на K-линию (по умолчанию 7) для определения заметных высоких и низких точек. Когда в любом периоде появляется новая центральная низкая точка, система генерирует многосигналы; когда появляется новая центральная высокая точка, система генерирует пустые сигналы.
Стратегические преимущества
- Многовременный анализ дает более полный взгляд на рынок и помогает уловить различные уровни торговых возможностей.
- Основанная на хаб-логике сделка имеет прочную техническую аналитическую основу, которая легко понимается и выполняется
- Интегрированные функции управления капиталом позволяют эффективно контролировать риски каждой сделки
- Визуальный интерфейс, на котором наглядно отображается состояние сделки, включая местоположение, уровень стоп-стоп и прибыльные зоны
- Параметры стратегии регулируемы, адаптивны и могут быть оптимизированы в зависимости от рыночных условий
Стратегический риск
- Сигналы с несколькими временными циклами могут конфликтовать и требуют разумного механизма приоритета сигнала.
- Стоп-стоп с фиксированной суммой может не подходить для всех рыночных условий и рекомендуется корректировать в соответствии с динамикой волатильности
- Задержка в тестировании узлов может привести к задержке входа в систему
- Во время сильных колебаний может возникнуть ложный сигнал прорыва.
- Необходимо обратить внимание на различные варианты мобильности в разные периоды времени
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора волатильности, динамическая корректировка уровня стоп-стоп
- Добавление механизма подтверждения объема транзакций, повышение надежности хаба
- Разработка системы приоритета временных циклов для решения конфликтов сигналов
- Интеграция фильтров трендов, чтобы избежать чрезмерной торговли на горизонтальных рынках
- Рассмотрение возможности добавления анализа структуры цены для повышения точности времени входа
Подвести итог
Стратегия количественного определения тепловой энергии с многократным временным циклом ликвидности является целостной, логически четкой торговой системой. Она предоставляет трейдерам надежную торговую структуру с помощью многомерного анализа рынка и строгого управления рисками. Несмотря на некоторые присущие риски и ограничения, благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия может стабильно работать в различных рыночных условиях.
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pmotta41
//@version=5
strategy("GPT Session Liquidity Heatmap Strategy", overlay=true)
// Inputs
timeframe1 = input.timeframe("15", title="Intraday Timeframe 1")
timeframe2 = input.timeframe("60", title="Intraday Timeframe 2")
timeframe3 = input.timeframe("240", title="Higher Timeframe")
leftBars = input.int(7, title="Left Bars for Pivot", minval=2, maxval=20)
rightBars = input.int(7, title="Right Bars for Pivot", minval=2, maxval=20)
takeProfitDollar = input(200, title="Take Profit $$")
stopLossDollar = input(100, title="Stop Loss $$")
// Pivot Detection Function
detectPivot(highs, lows, left, right) =>
pivotHigh = ta.pivothigh(highs, left, right)
pivotLow = ta.pivotlow(lows, left, right)
[pivotHigh, pivotLow]
// Get Pivots from Different Timeframes
[pivotHigh1, pivotLow1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, detectPivot(high, low, leftBars, rightBars))
[pivotHigh2, pivotLow2] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, detectPivot(high, low, leftBars, rightBars))
[pivotHigh3, pivotLow3] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, detectPivot(high, low, leftBars, rightBars))
// Plot Pivots
plotshape(series=pivotHigh1, title="Pivot High 1", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="H1")
plotshape(series=pivotLow1, title="Pivot Low 1", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L1")
plotshape(series=pivotHigh2, title="Pivot High 2", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="H2")
plotshape(series=pivotLow2, title="Pivot Low 2", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L2")
plotshape(series=pivotHigh3, title="Pivot High 3", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="H3")
plotshape(series=pivotLow3, title="Pivot Low 3", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L3")
// Strategy Logic
buyCondition = pivotLow1 or pivotLow2 or pivotLow3
sellCondition = pivotHigh1 or pivotHigh2 or pivotHigh3
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Function to Convert $$ to Points for Stop Loss and Take Profit
moneyToSLPoints(money) =>
strategy.position_size != 0 ? (money / syminfo.pointvalue / math.abs(strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na
p = moneyToSLPoints(takeProfitDollar)
l = moneyToSLPoints(stopLossDollar)
// Exit Conditions
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="Buy", profit=p, loss=l)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="Sell", profit=p, loss=l)
// Visualization for Stop Loss and Take Profit Levels
pointsToPrice(pp) =>
na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
tp = plot(pointsToPrice(p), style=plot.style_linebr, color=color.green, title="Take Profit Level")
sl = plot(pointsToPrice(-l), style=plot.style_linebr, color=color.red, title="Stop Loss Level")
avg = plot(strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, color=color.blue, title="Entry Price")
fill(tp, avg, color=color.new(color.green, 90), title="Take Profit Area")
fill(avg, sl, color=color.new(color.red, 90), title="Stop Loss Area")
// Background for Gain/Loss
gainBackground = strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price
lossBackground = strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price
bgcolor(gainBackground ? color.new(color.green, 90) : na, title="Gain Background")
bgcolor(lossBackground ? color.new(color.red, 90) : na, title="Loss Background")