ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой смешанную стратегическую систему, объединяющую трендовый отслеживание и шокирующую торговлю, для стабильной торговли с помощью фильтрации по нескольким техническим показателям и строгому управлению капиталом. Стратегия использует пошаговый стоп-модель для блокирования прибыли, а также устанавливает максимальный контроль за выводом, а также контролирует риск при гарантировании прибыли. Система использует индикатор динамики RSI и индикатор силы тренда ADX в качестве основных условий для запуска торговых сигналов, а также в сочетании с многочисленными фильтрами, такими как объем торгов, ATR и EMA, для обеспечения эффективности торгов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Вступительные требования выполняются одновременно: объем торгов больше 1 млн, ADX больше 25 показывает явную тенденцию, RSI больше 60 показывает сильную динамику, ATR больше 2 обеспечивает достаточно пространства для колебаний, цена поддерживает восходящую тенденцию выше 200-дневной средней линии.
- Степенная стоп-дизайн: первая стоп-дизайн находится на 15%, ликвидация 50% позиций; второй стоп-дизайн находится на 30%, ликвидация оставшихся позиций. Эта конструкция может заблокировать часть прибыли заранее, но не пропустить большую тенденцию.
- Стоп-контроль: установка 15% стоп-паузы, а также ликвидация позиций, когда RSI ниже 50 или цена падает ниже 200 средней линии.
- Управление выводом: в реальном времени отслеживается чистая стоимость стратегии, при выводе более 30% вызывается систематический контроль ветра, очищаются все позиции.
Стратегические преимущества
- Перекрестная проверка нескольких технических индикаторов для повышения надежности торговых сигналов
- Дизайн стыковки с перемещением шагов учитывает потребности в краткосрочной прибыли и удовлетворении потребностей в больших тенденциях.
- Система контроля за рисками, включая индивидуальные потери акций и систематический контроль риска
- Строгие условия торговли помогают эффективно отфильтровывать ложные сигналы
- Четкая логика стратегии, позволяющая корректировать параметры в зависимости от рыночных условий
Стратегический риск
- Фильтрация по нескольким показателям может привести к упущенным возможностям
- Стоп-лоссы могут часто срабатывать на нестабильных рынках
- Остановка и остановка с фиксированным процентом могут не подходить для всех рыночных условий
- Стратегия, основанная на технических показателях, может не реагировать на фундаментальные внезапные события
- Необходимо большое количество средств для удовлетворения требований к объему сделок
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивного механизма остановки убытков, который динамично корректируется в соответствии с волатильностью рынка
- Добавление модуля оценки рыночной конъюнктуры, использование различных параметров в различных рыночных условиях
- Оптимизация методов расчета ADX с учетом использования адаптационного цикла
- Оптимизация системы управления позициями с учетом стоимости сделки
- Разработка механизма фильтрации сигналов на основе машинного обучения
Подвести итог
Стратегия является всеобъемлющей торговой системой, обеспечивающей стабильную торговлю с помощью множества технических показателей и строгого управления капиталом. Основные преимущества стратегии заключаются в ее совершенной системе контроля риска и механизме пошагового сдерживания, но при этом необходимо обратить внимание на то, чтобы в практическом применении параметры были скорректированы в соответствии с рыночными условиями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Swing Strategy (<30% DD)", shorttitle="SwingStratDD", overlay=true)
//-----------------------------------------------------
// Example Indicators and Logic
//-----------------------------------------------------
emaLen = input.int(200, "EMA Length", minval=1)
emaValue = ta.ema(close, emaLen)
plot(emaValue, color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA 200")
//-----------------------------------------------------
// User Inputs
//-----------------------------------------------------
adxLen = input.int(14, "ADX Length", minval=1)
rsiLen = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
rsiBuyThresh = input.float(60, "RSI Buy Threshold", minval=1, maxval=100)
adxThresh = input.float(25, "ADX Threshold (Trend)", minval=1, maxval=100)
minVolume = input.float(1e6,"Minimum Volume", minval=1)
minATR = input.float(2, "Minimum ATR(14)", minval=0.1, step=0.1)
stopLossPerc = input.float(15, "Stop-Loss %", minval=0.1, step=0.1)
// We’ll do two partial take-profit levels to aim for consistent cashflow:
takeProfit1Perc = input.float(15, "Take-Profit1 %", minval=0.1, step=0.1)
takeProfit2Perc = input.float(30, "Take-Profit2 %", minval=0.1, step=0.1)
ddLimit = input.float(30, "Max Drawdown %", minval=0.1, step=0.1)
//-----------------------------------------------------
// Indicators
//-----------------------------------------------------
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLen)
atrValue = ta.atr(atrLen)
//--- Fully Manual ADX Calculation ---
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
smPlusDM = ta.rma(plusDM, adxLen)
smMinusDM = ta.rma(minusDM, adxLen)
smTR = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = (smPlusDM / smTR) * 100
minusDI = (smMinusDM / smTR) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adxValue = ta.rma(dx, adxLen)
//-----------------------------------------------------
// Screener-Like Conditions (Technical Only)
//-----------------------------------------------------
volumeCondition = volume > minVolume
adxCondition = adxValue > adxThresh
rsiCondition = rsiValue > rsiBuyThresh
atrCondition = atrValue > minATR
aboveEmaCondition = close > emaValue
longCondition = volumeCondition and adxCondition and rsiCondition and atrCondition and aboveEmaCondition
//-----------------------------------------------------
// Strategy Entry / Exit Logic
//-----------------------------------------------------
var bool inTrade = false
// Entry
if longCondition and not inTrade
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Basic Exit Condition: RSI < 50 or Price < EMA
exitCondition = (rsiValue < 50) or (close < emaValue)
if inTrade and exitCondition
strategy.close("Long")
// Update inTrade status
inTrade := strategy.position_size > 0
//-----------------------------------------------------
// Multi-Level Stop-Loss & Partial Profits
//-----------------------------------------------------
if inTrade
float entryPrice = strategy.position_avg_price
// Stop-Loss
float stopPrice = entryPrice * (1 - stopLossPerc / 100)
// Two partial take-profit levels
float tp1Price = entryPrice * (1 + takeProfit1Perc / 100)
float tp2Price = entryPrice * (1 + takeProfit2Perc / 100)
// Example approach: exit half at TP1, half at TP2
strategy.exit("TP1/SL", from_entry="Long", stop=stopPrice, limit=tp1Price, qty_percent=50)
strategy.exit("TP2", from_entry="Long", limit=tp2Price, qty_percent=50)
//-----------------------------------------------------
// Dynamic Drawdown Handling
//-----------------------------------------------------
var float peakEquity = strategy.equity
peakEquity := math.max(peakEquity, strategy.equity)
currentDrawdownPerc = (peakEquity - strategy.equity) / peakEquity * 100
if currentDrawdownPerc > ddLimit
strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")
//-----------------------------------------------------
// Plotting
//-----------------------------------------------------
plot(emaValue, title="EMA 200", color=color.yellow, linewidth=2)
plotchar(rsiValue, title="RSI", char='●', location=location.bottom, color=color.new(color.teal, 50))
plot(adxValue, title="Manual ADX", color=color.orange)