ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
В этой стратегии используются методы торговли в сочетании с бурин-полосами и тройными сверхтенденционными индикаторами. С помощью бурин-полосов для определения диапазона колебаний и подтверждения тренда в трех сверхтенденциях образуется надежная система отслеживания тренда. Бурин-полосы используются для выявления крайних колебаний цены, а тройные сверхтенденции обеспечивают многократное подтверждение направления тренда с помощью различных параметров.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые части:
- Используется 20-циклическая лента Брин, стандартная дифференциация которой равна 2.0, для оценки колебаний цены
- Установка трех линий сверхтенденции с периодом 10, параметрами 3,0, 4,0 и 5,0
- Множественные условия входа: цена пробивает Брин-полосу и тремя сверхтенденционными линиями показывает тенденцию к росту
- Входные условия: цены упали за пределы подъёма по Бринской полосе, и все три сверхтяжелые линии показывают нисходящий тренд
- Прямая позиция - это текущая позиция, которую вы держите, когда любая линия сверхтенденции меняет направление.
- Использование средней ценовой линии в качестве заполнения ссылок, чтобы усилить визуальный эффект
Стратегические преимущества
- Механизм многократного подтверждения: значительное снижение ложных сигналов с помощью комбинации Брин-полосы и тройной сверхтенденции
- Сильная возможность отслеживания тенденций: последовательная параметровая настройка супертенденционного индикатора, позволяющая эффективно улавливать тенденции на разных уровнях
- Отличное управление рисками: быстрое ликвидация и контролируемое отступление от позиций при появлении признаков обратного тренда
- Настраиваемость параметров: параметры индикаторов могут быть оптимизированы в соответствии с различными рыночными характеристиками
- Высокий уровень автоматизации: ясная логика стратегии и возможность ее систематизации
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: ложные прорывы могут часто возникать на рынках с горизонтальными потрясениями
- Влияние скольжения: в периоды сильных колебаний возможны большие потери скольжения
- Риск задержек: многократные подтверждения могут привести к задержкам при поступлении
- Чувствительность параметров: Различные комбинации параметров могут привести к большим различиям в эффективности стратегии.
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: стратегии лучше работают на рынках с заметными тенденциями
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя объема сделок: подтверждение эффективности ценовых прорывов через объем сделок
- Оптимизированный механизм остановки: можно добавить мобильный или динамический остановку на основе ATR
- Добавление временной фильтрации: запрет на торговлю в определенные периоды времени, чтобы избежать неэффективных колебаний
- Добавление фильтра волатильности: изменение позиции или приостановка торговли в период чрезмерной волатильности
- Механизм адаптации параметров разработки: динамическая корректировка параметров в соответствии с состоянием рынка
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций в сочетании с поясами Брин и тройной сверхтенденцией, повышающая надежность торговли путем подтверждения нескольких технических показателей. Стратегия обладает сильной способностью улавливать тенденции и контролировать риск, но также требует внимания к влиянию рыночной среды на эффективность стратегии.
Исходный код стратегии
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger + Triple Supertrend Combo", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// -------------------------------
// User Input for Date Range
// -------------------------------
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("2018-01-01 00:00:00"))
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("2069-12-31 23:59:59"))
// -------------------------------
// Bollinger Band Inputs
// -------------------------------
lengthBB = input.int(20, "Bollinger Length")
multBB = input.float(2.0, "Bollinger Multiplier")
// -------------------------------
// Supertrend Inputs for 3 lines
// -------------------------------
// Line 1
atrPeriod1 = input.int(10, "ATR Length (Line 1)", minval = 1)
factor1 = input.float(3.0, "Factor (Line 1)", minval = 0.01, step = 0.01)
// Line 2
atrPeriod2 = input.int(10, "ATR Length (Line 2)", minval = 1)
factor2 = input.float(4.0, "Factor (Line 2)", minval = 0.01, step = 0.01)
// Line 3
atrPeriod3 = input.int(10, "ATR Length (Line 3)", minval = 1)
factor3 = input.float(5.0, "Factor (Line 3)", minval = 0.01, step = 0.01)
// -------------------------------
// Bollinger Band Calculation
// -------------------------------
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, "Upper BB", color=color.new(color.blue, 0))
plot(basis, "Basis", color=color.new(color.gray, 0))
plot(lowerBand, "Lower BB", color=color.new(color.blue, 0))
// -------------------------------
// Supertrend Calculation Line 1
// -------------------------------
[supertrendLine1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrendLine1 := barstate.isfirst ? na : supertrendLine1
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrendLine1 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0 ? na : supertrendLine1, "Down Trend 1", color = color.red, style = plot.style_linebr)
// -------------------------------
// Supertrend Calculation Line 2
// -------------------------------
[supertrendLine2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
supertrendLine2 := barstate.isfirst ? na : supertrendLine2
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrendLine2 : na, "Up Trend 2", color = color.new(color.green, 0), style = plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0 ? na : supertrendLine2, "Down Trend 2", color = color.new(color.red, 0), style = plot.style_linebr)
// -------------------------------
// Supertrend Calculation Line 3
// -------------------------------
[supertrendLine3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
supertrendLine3 := barstate.isfirst ? na : supertrendLine3
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrendLine3 : na, "Up Trend 3", color = color.new(color.green, 0), style = plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0 ? na : supertrendLine3, "Down Trend 3", color = color.new(color.red, 0), style = plot.style_linebr)
// -------------------------------
// Middle line for fill (used as a reference line)
// -------------------------------
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle", display = display.none)
// Fill areas for each supertrend line
fill(bodyMiddle, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, upTrend3, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend3, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
// Alerts for the first line only (as an example)
alertcondition(direction1[1] > direction1, title='Downtrend to Uptrend (Line 1)', message='Supertrend Line 1 switched from Downtrend to Uptrend')
alertcondition(direction1[1] < direction1, title='Uptrend to Downtrend (Line 1)', message='Supertrend Line 1 switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction1[1] != direction1, title='Trend Change (Line 1)', message='Supertrend Line 1 switched trend')
// -------------------------------
// Strategy Logic
// -------------------------------
inDateRange = true
// Long Conditions
longEntryCondition = inDateRange and close > upperBand and direction1 < 0 and direction2 < 0 and direction3 < 0
longExitCondition = direction1 > 0 or direction2 > 0 or direction3 > 0
// Short Conditions
shortEntryCondition = inDateRange and close < lowerBand and direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0
shortExitCondition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0
// Execute Long Trades
if longEntryCondition and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and longExitCondition
strategy.close("Long")
// Execute Short Trades
if shortEntryCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size < 0 and shortExitCondition
strategy.close("Short")