Стратегия отслеживания тренда и контроля рисков с использованием двойной скользящей средней
EMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является системой для отслеживания трендов, основанной на 110-дневных и 200-дневных перекрестных скользящих средних индексов (EMA). Стратегия определяет рыночные тенденции, наблюдая за пересечением краткосрочных ЭМА по долгосрочным ЭМА, и управляет риском в сочетании с механизмом остановки убытков. После подтверждения сигнала тренда система автоматически выполняет соответствующие операции по бортовой торговле, одновременно контролируя риск удержания позиции в реальном времени.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на преемственности ценовых тенденций, чтобы поймать сигнал перехода на тренд через перекрестку EMA110 и EMA200. При пересечении долгосрочной средней линии (EMA200) на краткосрочной средней линии (EMA110) образуется тенденция к росту, и система выдает многосигнал; при пересечении долгосрочной средней линии (EMA200) на краткосрочной средней линии (EMA110) образуется тенденция к снижению, и система выдает пустой сигнал.
Стратегические преимущества
- Сильная способность улавливать тенденции: с помощью двухуровневого перекрестного захвата среднесрочных и долгосрочных тенденций, эффективно фильтруя краткосрочный рыночный шум
- Усовершенствованный риск-контроль: интегрированный механизм остановки убытков, позволяющий эффективно контролировать риски по отдельным сделкам
- Строгость логики исполнения: перед открытием новой позиции автоматически устраняется обратная позиция, чтобы избежать повторного создания позиции
- Сигнальные подсказки четкие: через таблицу сигнальных подсказки в правом верхнем углу интерфейса, интуитивно отображаются торговые сигналы
- Параметры настроены разумно: выбор 110 и 200 дней как среднелинейный период, чтобы лучше сбалансировать чувствительность и стабильность
Стратегический риск
- Риски рыночных потрясений: частое торгование на рынках с горизонтальными колебаниями может привести к убыткам
- Риск проскальзывания: возможны крупные проскальзывания при резких колебаниях рынка
- Риск реверсии: резкое изменение тренда может привести к недостаточно быстрому остановке.
- Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация параметров может привести к переобучению стратегии.
- Системные риски: возможные системные риски при резких колебаниях на рынке
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей объема сделок: объединение анализа объема сделок для подтверждения эффективности тенденций
- Оптимизация механизма остановки убытков: можно рассмотреть использование мобильного остановки или динамического остановки ATR
- Добавление фильтра тренда: добавление индикатора силы тренда для фильтрации сигналов слабого тренда
- Усовершенствование управления позициями: динамическая корректировка размеров позиций в зависимости от интенсивности тренда
- Добавление контроля вывода: установка максимального лимита вывода, приостановка торговли при достижении порога
Подвести итог
Стратегия управляет рисками, используя равнолинейный перекрестный захват трендов и в сочетании с механизмом остановки убытков. Общая конструкция разумна и логически строга. Хотя она может плохо работать на колеблющихся рынках, она может быть еще более стабильной и прибыльной с помощью рекомендуемого направления оптимизации.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA110/200 Cross with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// 定义EMA110和EMA200
ema110 = ta.ema(close, 110)
ema200 = ta.ema(close, 250)
// 画出EMA
plot(ema110, color=color.blue, title="EMA110")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA200")
// 计算交叉信号
longCondition = ta.crossover(ema110, ema200) // EMA110上穿EMA200，做多
shortCondition = ta.crossunder(ema110, ema200) // EMA110下穿EMA200，做空
// 设置止损和止盈
stopLoss = 0.01 // 止损1%
takeProfit = 0.005 // 止盈0.5%
// 判断是否已有仓位
isLong = strategy.position_size > 0 // 当前是否为多头仓位
isShort = strategy.position_size < 0 // 当前是否为空头仓位
// 执行策略：做多时平空，做空时平多
if (longCondition and not isLong) // 如果满足做多条件并且当前没有多头仓位
if (isShort) // 如果当前是空头仓位，先平空
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long) // 执行做多
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - stopLoss), limit=close * (1 + takeProfit))
if (shortCondition and not isShort) // 如果满足做空条件并且当前没有空头仓位
if (isLong) // 如果当前是多头仓位，先平多
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short) // 执行做空
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + stopLoss), limit=close * (1 - takeProfit))
// 在表格中显示信号
var table myTable = table.new(position.top_right, 1, 1)
if (longCondition and not isLong)
table.cell(myTable, 0, 0, "Buy Signal", text_color=color.green)
if (shortCondition and not isShort)
table.cell(myTable, 0, 0, "Sell Signal", text_color=color.red)