ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это интеллектуальная торговая стратегия, основанная на структуре прорыва (BOS) и подтверждении количества сделок. Стратегия использует механизм многоусловной проверки, включая требования к последовательному количеству подтверждений и динамическую установку стоп-стоп, чтобы повысить надежность сделок и способность контролировать риск.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Структурные максимумы и минимумы идентифицируются путем расчета максимальных и минимальных цен в течение заданного периода
- Показатель загрузки, рассчитанный с помощью скользящей средней, позволяет определить, значительно ли увеличена текущая загрузка.
- Количество накопленных многократных подтверждений, когда цены преодолели предыдущие высокие точки и объем сделки увеличился
- Количество накопленных пустых подтверждений, когда цены упали с предыдущих минимумов и объем сделки увеличился
- Торговые сигналы срабатывают только после достижения определенного количества подтверждений
- Стоп-стоп, основанный на процентах после создания хранилища
Стратегические преимущества
- Механизм многоусловной проверки повышает надежность торговых сигналов
- Комбинированные показатели объема сбыта, чтобы избежать ошибочных суждений, вызванных ложными прорывами
- Использование механизма непрерывного подтверждения, снижение частоты операций, повышение успешности
- Динамическая стоп-стоп-убыток, автоматически корректирующая выход в зависимости от цены входа
- Ясная логика стратегии, гибкость параметров и адаптивность
Стратегический риск
- Некоторые рынки могут быть подвержены ложным прорывам, что приводит к последовательным остановкам.
- Стоп-пост может оказаться не очень своевременным в условиях резкой волатильности.
- Механизм подтверждения может привести к задержкам входа и упущению лучшей цены
- Критерии для определения объемов сделок фиксированы и не могут хорошо адаптироваться к изменениям рынка Решение:
- Введение индикатора рыночной волатильности, параметров динамической корректировки
- Добавление фильтров трендов, чтобы уменьшить ложные сигналы о колебаниях
- Оптимизация логики сдерживания убытков, повышение гибкости сдерживания убытков
- Разработка адаптивных методов расчета пороговой величины
Направление оптимизации стратегии
- Добавление индикаторов, определяющих тенденцию, таких как система движущихся средних, торгующая только в направлении тенденции
- Введение динамического регулирования остановочного расстояния ATR-индикатора для повышения гибкости управления ветром
- Дизайн механизмов определения потери объема поставок с адаптируемой колебательностью
- Добавьте фильтр времени, чтобы избежать рискованных периодов
- Оптимизация механизмов подтверждения, повышение эффективности при поступлении при сохранении надежности
Подвести итог
Это система стратегий, объединяющая классическую теорию технического анализа и современные методы количественной торговли. Благодаря многоусловной проверке и строгому контролю риска, стратегия имеет хорошую стабильность и надежность. Хотя есть некоторые аспекты, требующие оптимизации, общая конструкция рациональна и имеет хорошую ценность для практического применения.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BOS and Volume Strategy with Confirmation", overlay=true)
// Parameters
swingLength = input.int(20, title="Swing Length", minval=1)
volumeMultiplier = input.float(1.1, title="Volume Multiplier", step=0.1)
volumeSMA_length = input.int(10, title="Volume SMA Length", minval=1)
takeProfitPercentage = input.float(0.02, title="Take Profit Percentage", step=0.01)
stopLossPercentage = input.float(0.15, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) // New parameter for stop loss
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
confirmationBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1)
// Calculate Swing Highs and Lows
swingHigh = ta.highest(high, swingLength)[1]
swingLow = ta.lowest(low, swingLength)[1]
// Calculate Volume Moving Average
volumeSMA = ta.sma(volume, volumeSMA_length)
highVolume = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// Break of Structure Detection with Confirmation
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
if (close > swingHigh and highVolume)
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
else if (close < swingLow and highVolume)
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
bullishBOSConfirmed = (bullishCount >= confirmationBars)
bearishBOSConfirmed = (bearishCount >= confirmationBars)
// Entry and Exit Conditions
var float entryPrice = na // Declare entryPrice as a variable
if (bullishBOSConfirmed and strategy.position_size <= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
if (bearishBOSConfirmed and strategy.position_size >= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size < 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
// Plot Swing Highs and Lows for Visualization
plot(swingHigh, title="Swing High", color=color.green, linewidth=1)
plot(swingLow, title="Swing Low", color=color.red, linewidth=1)