ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на комбинации нескольких технических индикаторов, которая создает всеобъемлющую базу для анализа рынка путем интеграции четырех основных индикаторов: CCI, RSI, Stochastic и MFI в сочетании с гладкой обработкой индексов. Стратегия использует IFT (Inverse Fisher Transform) для стандартизации вывода индикаторов и, в конечном итоге, для принятия торговых решений путем синтеза сигналов.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит обеспечение более надежных торговых сигналов с помощью слияния нескольких индикаторов. Сначала проводится стандартизация и сглаживание WMA для каждого индикатора, а затем, с помощью IFT-конвертирования, отображаются значения индикаторов.[-1,1], в частности:
- Расчет и унификация четырёх индикаторов CCI, RSI, Stochastic и MFI
- Сглаживание показателей с помощью WMA
- Преобразование показателя в единый диапазон с помощью IFT-преобразования
- Вычислить среднее значение четырех переведенных показателей в качестве конечного сигнала
- При прорыве линии сигнала -0.5 образуется многосигнал, при прорыве линии сигнала -0.5 образуется пустой сигнал
- Настройка 0.5% стоп-лосса и 1% стоп-стопа для контроля риска
Стратегические преимущества
- Объединение нескольких индикаторов дает более полный взгляд на рынок и снижает ограничения одного индикатора
- IFT-конвертирование обеспечивает единообразие вывода индикатора и облегчает синтез сигнала
- Сглаживание WMA эффективно снижает ложные сигналы
- Установка разумного стоп-лосса, чтобы контролировать риски и одновременно гарантировать прибыль
- Ясный механизм генерирования сигналов, способный к их настройке и оптимизации
Стратегический риск
- Показатели могут отставать в условиях резкого колебания рынка
- Фиксированные стоп-стоп параметры могут не подходить для всех рыночных условий
- Сглаживание WMA может вызвать задержку сигнала
- Параметры показателя должны быть оптимизированы для различных рынков Рекомендуется: динамическая настройка параметров остановки, введение показателя волатильности, оптимизация параметров сглаживания
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивного механизма остановки убытков, адаптирующегося к динамике рыночных колебаний
- Добавление механизма фильтрации рыночной среды с использованием различных параметров при различной интенсивности тренда
- Оптимизация способа синтеза сигналов, рассматриваемая в качестве альтернативных весовых средних
- Введение механизмов повышению объемов перевозок и корректировке колебаний
- Разработка системы автоматической оптимизации параметров показателей
Подвести итог
Эта стратегия, используя интеграцию нескольких показателей и оптимизацию сигналов, создает относительно целостную торговую систему. Преимущества стратегии заключаются в надежности сигналов и целостности управления рисками, но все же требуется оптимизация параметров в соответствии с особенностями рынка в практическом применении.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')
// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)
// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)
// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)
// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)
// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4
// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')
// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için
// Long Strateji Kuralları
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi
if longCloseCondition
strategy.close('Long')
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için
// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi
if shortCloseCondition
strategy.close('Short')
// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)