ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая сочетает в себе отслеживание тренда и контроль риска. Она использует 200-циклический индексный скользящий средний ((EMA) в качестве фильтра тренда, относительно сильный индикатор ((RSI) в качестве входного сигнала, а также интегрирует механизм контроля остановок, остановок и максимального отступления.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые компоненты:
- Идентификация трендов: использование 200-циклической EMA в качестве основного индикатора определения тренда, только цена должна быть рассмотрена выше EMA.
- Подтверждение динамики: использование индикатора RSI в качестве инструмента для подтверждения динамики, допускается только тогда, когда значение RSI превышает установленный порог ((по умолчанию 50).
- Управление рисками:
- Настройка процента остановки (по умолчанию 20%) и остановки (по умолчанию 40%)
- Динамическая система отслеживания вывода, которая автоматически выводит из строя все позиции, когда общий вывод стратегии превышает установленный лимит (по умолчанию 30%)
- Управление позициями: использование процентов доли в аккаунте (по умолчанию 10%) для контроля позиций
Стратегические преимущества
- Самостоятельная адаптация: благодаря комбинации EMA и RSI, стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям
- Усовершенствованный контроль риска: многоуровневые механизмы контроля риска, включающие ограничения на остановку, остановку и отзыв
- Наука управления капиталом: используйте проценты в пользу счета для управления позициями, чтобы избежать риска, связанного с фиксированными числами
- Выполнительность: четкая логика стратегии, четкие сигналы и легкость автоматического выполнения
- Хорошая масштабируемость: основные компоненты могут быть настроены самостоятельно для дальнейшей оптимизации
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: EMA как отсталый показатель может не реагировать вовремя при обратном тренде
- Риск рыночных потрясений: возможны частое возникновение ложных сигналов на рынках с горизонтальными колебаниями
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии чувствительны к параметрам, требуют тщательной настройки
- Влияние скольжения: при резких рыночных колебаниях стоп-стоп-ордеры могут быть подвержены риску скольжения Решение:
- Добавление механизмов подтверждения тенденций
- Внедрение системы идентификации рыночной среды
- Оптимизация с использованием адаптивных параметров
- Стратегии исполнения с помощью умных заказов
Направление оптимизации стратегии
- Идентификация рыночных условий: увеличение показателей волатильности, корректировка параметров стратегии в зависимости от различных рыночных условий
- Динамическая оптимизация параметров: внедрение алгоритмов машинного обучения для адаптивной настройки параметров
- Оптимизация фильтрации сигнала: увеличение вспомогательных показателей, таких как трафик, улучшение качества сигнала
- Усиление контроля риска: введение динамического механизма остановки, который корректирует положение остановки в зависимости от рыночных колебаний
- Многовременный анализ: объединение сигналов из нескольких временных периодов для повышения точности торговых решений
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему, объединяя отслеживание тенденций и строгий контроль риска. Ее ключевые преимущества заключаются в полноте управления рисками и ясности логики стратегии. Благодаря многоуровневому механизму контроля риска, стратегия может эффективно контролировать отступление, одновременно преследуя прибыль.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Disruptor Trend-Following (Drawdown < 30%)", shorttitle="DisruptorStrategyDD", overlay=true)
//-----------------------------------------------------
// User Inputs
//-----------------------------------------------------
emaLen = input.int(200, "Long EMA Length", minval=1)
rsiLen = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
rsiThreshold = input.float(50, "RSI Buy Threshold", minval=1, maxval=100)
stopLossPerc = input.float(20, "Stop-Loss %", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(40, "Take-Profit %", minval=0.1, step=0.1)
ddLimit = input.float(30, "Max Drawdown %", minval=0.1, step=0.1)
//-----------------------------------------------------
// Indicators
//-----------------------------------------------------
emaValue = ta.ema(close, emaLen)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLen)
//-----------------------------------------------------
// Conditions
//-----------------------------------------------------
longCondition = close > emaValue and rsiValue > rsiThreshold
exitCondition = close < emaValue or rsiValue < rsiThreshold
//-----------------------------------------------------
// Position Tracking
//-----------------------------------------------------
var bool inTrade = false
if longCondition and not inTrade
strategy.entry("Long", strategy.long)
if inTrade and exitCondition
strategy.close("Long")
inTrade := strategy.position_size > 0
//-----------------------------------------------------
// Stop-Loss & Take-Profit
//-----------------------------------------------------
if inTrade
stopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
strategy.exit("Exit", from_entry="Long", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)
//-----------------------------------------------------
// Dynamic Drawdown Handling
//-----------------------------------------------------
var float peakEquity = strategy.equity
peakEquity := math.max(peakEquity, strategy.equity)
currentDrawdownPerc = (peakEquity - strategy.equity) / peakEquity * 100
if currentDrawdownPerc > ddLimit
strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")
//-----------------------------------------------------
// Plotting
//-----------------------------------------------------
plot(emaValue, title="EMA 200", color=color.yellow, linewidth=2)
plotchar(rsiValue, title="RSI", char='•', location=location.bottom, color=color.new(color.teal, 60))