ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая сочетает в себе пересечение скользящих средних показателей (EMA), реальную колебательную величину (ATR) и сопротивление поддержки опорных точек (Pivot Points). Стратегия использует пересекающиеся сигналы краткосрочных ЭМА по среднесрочным и долгосрочным ЭМА в сочетании с диапазоном колебаний ATR и ключевыми ценовыми уровнями, чтобы захватить переломные моменты в рыночной тенденции и получить точное время торговли.
Стратегический принцип
Стратегия основана на техническом анализе в трех измерениях:
- Идентификация тренда: использование трёх ЭМА 4, 9 и 18 периодов, для подтверждения направления тренда путем синхронного пересечения краткосрочной ЭМА (фаза 4) с среднесрочной ЭМА (фаза 9) и долгосрочной ЭМА (фаза 18).
- Диапазон колебаний: введение 14-срочного ATR-индикатора для количественной оценки волатильности рынка и установления динамического торгового порога.
- Поддержка и сопротивление цены: создание 7 ключевых ценовых уровней (PP, R1-R3, S1-S3) с помощью системы ежедневного расчета опорных точек (PPSignal) и предоставление справок для торговли.
Правила торговли ясны:
- Многоусловие: EMA4 вверх через EMA9 и EMA18, и цена закрытия пробивает ATR-дистанцию выше EMA9
- Условия дефляции: EMA4 вниз через EMA9 и EMA18, и цена закрытия пробивает ATR-дистанцию ниже EMA9
- Параметры остановки убытков: динамическое отслеживание уровня EMA4
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: объединение трёх измерений тренда, волатильности и ценовой структуры для повышения надежности сигнала
- Динамическая адаптация: с помощью ATR и динамического поддержания позиций сопротивления, стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям
- Управление рисками: использование динамического механизма остановки убытков, позволяющего своевременно блокировать прибыль и контролировать риски
- Сигнал подтверждает полноту: требуется резонанс нескольких технических показателей для инициирования сделки, снижается риск ложного прорыва
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: возможны частые перекрестные фальшивые сигналы на этапе поперечной сверки
- Риск запаздывания: сама скользящая средняя имеет запаздывания, и вы можете пропустить лучшее время для входа.
- Риск разрыва: дневные прыжки могут привести к неэффективности стоп-пойнтов
- Чувствительность параметров: различные комбинации параметров цикла могут иметь значительно различные эффекты
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя загрузки: добавление загрузки при подтверждении перекрестного сигнала
- Оптимизация динамических параметров: адаптация циклических параметров EMA к рыночным колебаниям
- Усовершенствование механизма погашения убытков: возможно рассмотрение в сочетании с плавающей погашением убытков ATR
- Фильтрация на рыночную конъюнктуру: добавление индикатора интенсивности тренда для открытия торговли во время сильной тенденции
- Фильтрация по времени: настройка оптимальных торговых периодов для различных временных циклов
Подвести итог
Стратегия создает более целостную торговую систему посредством совместной работы с несколькими техническими показателями. Основные преимущества стратегии заключаются в многомерном механизме подтверждения сигналов и совершенной системе управления рисками, однако трейдеры по-прежнему должны оптимизировать параметры и улучшать систему в соответствии с конкретными рыночными условиями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover + ATR + PPSignal", overlay=true)
//--------------------------------------------------------------------
// 1. Cálculo de EMAs y ATR
//--------------------------------------------------------------------
ema4 = ta.ema(close, 4)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema18 = ta.ema(close, 18)
atrLength = 14
atr = ta.atr(atrLength)
//--------------------------------------------------------------------
// 2. Cálculo de Pivot Points diarios (PPSignal)
// Tomamos datos del día anterior (timeframe D) para calcularlos
//--------------------------------------------------------------------
dayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
dayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
dayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Fórmula Pivot Points estándar
pp = (dayHigh + dayLow + dayClose) / 3.0
r1 = 2.0 * pp - dayLow
s1 = 2.0 * pp - dayHigh
r2 = pp + (r1 - s1)
s2 = pp - (r1 - s1)
r3 = dayHigh + 2.0 * (pp - dayLow)
s3 = dayLow - 2.0 * (dayHigh - pp)
//--------------------------------------------------------------------
// 3. Definir colores para las EMAs
//--------------------------------------------------------------------
col4 = color.green // EMA 4
col9 = color.yellow // EMA 9
col18 = color.red // EMA 18
//--------------------------------------------------------------------
// 4. Dibujar indicadores en el gráfico
//--------------------------------------------------------------------
// EMAs
plot(ema4, title="EMA 4", color=col4, linewidth=2)
plot(ema9, title="EMA 9", color=col9, linewidth=2)
plot(ema18, title="EMA 18", color=col18, linewidth=2)
// ATR
plot(atr, title="ATR", color=color.blue, linewidth=2)
// Pivot Points (PPSignal)
plot(pp, title="Pivot (PP)", color=color.new(color.white, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(r1, title="R1", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(r2, title="R2", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(r3, title="R3", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(s1, title="S1", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(s2, title="S2", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(s3, title="S3", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
//--------------------------------------------------------------------
// 5. Condiciones de cruce (EMA4 vs EMA9 y EMA18) y estrategia
//--------------------------------------------------------------------
crossedAbove = ta.crossover(ema4, ema9) and ta.crossover(ema4, ema18)
crossedBelow = ta.crossunder(ema4, ema9) and ta.crossunder(ema4, ema18)
// Señales de Buy y Sell basadas en cruces + condición con ATR
if crossedAbove and close > ema9 + atr
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=ema4)
if crossedBelow and close < ema9 - atr
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=ema4)