ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на множественных пересечениях экспоненциальных скользящих средних (EMA). Он создает полную торговую структуру отслеживания тренда посредством координации трех скользящих средних: 9-дневной EMA, 21-дневной EMA и 200-дневной EMA. Стратегия выявляет рыночные тенденции и сделки путем определения пересечения быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней, а также их позиционного соотношения с долгосрочной скользящей средней.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии заключается в отслеживании рыночных тенденций посредством пересечения тройных скользящих средних. Конкретно:
- Используйте 9-дневную EMA как быстро скользящую среднюю для отражения краткосрочных ценовых тенденций.
- Используйте 21-дневную EMA в качестве среднесрочной скользящей средней для фильтрации краткосрочного шума.
- Используйте 200-дневную EMA в качестве долгосрочной скользящей средней для определения основного направления тренда. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, и обе скользящие средние находятся выше 200-дневной скользящей средней, система генерирует длинный сигнал; когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю сверху вниз, и обе скользящие средние находятся ниже 200-дневная скользящая средняя, система генерирует длинный сигнал. , система генерирует короткий сигнал продажи. Такая конструкция позволяет улавливать поворотные моменты тренда, избегая при этом частой торговли на консолидирующемся рынке.
Стратегические преимущества
- Высокое подтверждение тренда: рыночный тренд можно подтвердить более точно, используя тройную скользящую среднюю.
- Улучшенный контроль рисков: использование долгосрочных скользящих средних в качестве фильтров тренда для эффективного снижения риска ложных прорывов
- Четкие правила работы: понятные условия входа и выхода, простота исполнения и бэктестинга
- Высокая адаптивность: параметры можно корректировать в соответствии с различными характеристиками рынка, с хорошей универсальностью.
- Простой расчет: использование распространенных технических индикаторов, высокая эффективность расчетов, подходит для торговли в реальном времени.
Стратегический риск
- Риск запаздывания: сам индикатор скользящей средней имеет запаздывания, что может привести к задержкам при входе или выходе.
- Риск нестабильного рынка: частые ложные сигналы могут возникать на боковом и нестабильном рынке.
- Риск разворота тренда: вы можете столкнуться с большим откатом, если тренд внезапно развернется.
- Чувствительность параметров: Различные комбинации параметров могут привести к большим различиям в эффективности стратегии. Рекомендуется управлять этими рисками путем установки стоп-лосс позиций, контроля размера позиции и т. д.
Направление оптимизации стратегии
- Знакомство с индикаторами объема: объединение изменений объема для подтверждения силы тренда
- Добавлена фильтрация волатильности: регулируйте частоту торговли в условиях высокой волатильности
- Оптимизируйте выбор параметров: динамически корректируйте параметры скользящей средней для различных рыночных циклов.
- Добавьте индикаторы силы тренда: используйте такие индикаторы, как ADX, для оценки надежности тренда.
- Улучшить механизм стоп-лосса: разработать более гибкие правила стоп-лосса и тейк-профита
Подвести итог
Это хорошо продуманная и логически понятная стратегия следования за трендом. Благодаря скоординированному взаимодействию нескольких скользящих средних можно эффективно улавливать рыночные тенденции, имея при этом хорошие возможности контроля рисков. Существует большой простор для оптимизации стратегии, а ее стабильность и прибыльность могут быть дополнительно повышены за счет постоянного совершенствования.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)