ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Данная стратегия представляет собой многоуровневую количественную торговую систему, основанную на расхождении тренда полос Боллинджера и динамических изменениях полосы пропускания. Эта стратегия создает полную структуру принятия торговых решений путем отслеживания динамических изменений ширины полосы Боллинджера, ценовых прорывов и координации скользящей средней EMA200. Стратегия использует адаптивный механизм отслеживания волатильности, который позволяет эффективно улавливать поворотные моменты в рыночных тенденциях.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежат следующие ключевые элементы:
- Полосы Боллинджера рассчитываются с использованием 20-периодной скользящей средней и 2-кратного стандартного отклонения.
- Определите силу тренда, изменив ширину полосы пропускания в трех последовательных временных точках.
- Объединение взаимосвязи между сущностью K-line и коэффициентом пропускной способности для определения эффективности прорыва
- Использование EMA200 в качестве фильтра среднесрочных и долгосрочных трендов
- Входите на рынок и открывайте длинную позицию, когда цена пробивает верхнюю линию и удовлетворяет условиям расширения полосы пропускания.
- Когда цена опустится ниже нижней полосы и выполнит условия сокращения полосы пропускания, закройте позицию.
Стратегические преимущества
- Система сигналов ориентирована на будущее и может заранее определять потенциальные поворотные моменты тренда.
- Перекрестная проверка нескольких технических индикаторов, значительно сокращающая количество ложных сигналов
- Индикатор скорости изменения пропускной способности имеет хорошую адаптивность к колебаниям рынка.
- Логика входа и выхода понятна и легко реализуется программно.
- Механизм контроля рисков совершенен и может эффективно контролировать просадку.
Стратегический риск
- Частая торговля может происходить на нестабильных рынках
- Задержка может возникнуть, когда тенденции внезапно меняются
- Оптимизация параметров имеет риск переобучения
- В периоды высокой волатильности рынка может возникнуть риск проскальзывания.
- Эффективность показателей пропускной способности необходимо контролировать своевременно.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивного механизма оптимизации параметров
- Добавьте вспомогательные индикаторы, такие как объем торгов, для проверки
- Оптимизируйте настройки условий стоп-лосса и тейк-профита
- Улучшить количественные критерии оценки силы тренда
- Добавить больше фильтров рыночной среды
Подвести итог
Стратегия создает надежную торговую систему за счет расхождения тренда полос Боллинджера и динамических изменений полосы пропускания. Стратегия хорошо работает на трендовых рынках, но ее все еще необходимо улучшить на волатильных рынках и оптимизировать параметры. В целом эта стратегия имеет хорошую практическую ценность и возможности для расширения.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BBDIV_Strategy", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands
length = input.int(20, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, title="BB Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
deviation = mult * ta.stdev(close, length)
upperBB = basis + deviation
lowerBB = basis - deviation
// Calculate Bollinger Band width
bb_width = upperBB - lowerBB
prev_width = ta.valuewhen(not na(bb_width[1]), bb_width[1], 0)
prev_prev_width = ta.valuewhen(not na(bb_width[2]), bb_width[2], 0)
// Determine BB state
bb_state = bb_width > prev_width and prev_width > prev_prev_width ? 1 : bb_width < prev_width and prev_width < prev_prev_width ? -1 : 0
// Assign colors based on BB state
bb_color = bb_state == 1 ? color.green : bb_state == -1 ? color.red : color.gray
// Highlight candles closed outside BB
candle_size = high - low
highlight_color = (candle_size > bb_width / 2 and close > upperBB) ? color.new(color.green, 50) : (candle_size > bb_width / 2 and close < lowerBB) ? color.new(color.red, 50) : na
bgcolor(highlight_color, title="Highlight Candles")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBB, title="Upper BB", color=bb_color, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lowerBB, title="Lower BB", color=bb_color, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(basis, title="Middle BB", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Calculate EMA 200
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMA 200
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Strategy logic
enter_long = highlight_color == color.new(color.green, 50)
exit_long = highlight_color == color.new(color.red, 50)
if (enter_long)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exit_long)
strategy.close("Buy")
// Display profit at close
if (exit_long)
var float entry_price = na
var float close_price = na
var float profit = na
if (strategy.opentrades > 0)
entry_price := strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
close_price := close
profit := (close_price - entry_price) * 100 / entry_price * 2 * 10 // Assuming 1 pip = 0.01 for XAUUSD
label.new(bar_index, high + (candle_size * 2), str.tostring(profit, format.mintick) + " USD", style=label.style_label_up, color=color.green)