ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой торговую систему, следующую за трендом, которая объединяет несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA), уровни поддержки и сопротивления Камарильи, а также центральный опорный диапазон (CPR). Стратегия выявляет рыночные тенденции и потенциальные торговые возможности путем анализа цены относительно нескольких скользящих средних и важных ценовых диапазонов. Система принимает строгие меры по управлению фондами и контролю рисков, включая процентный размер позиции и диверсифицированные механизмы выхода.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих основных компонентах:
- Система множественных скользящих средних (EMA20/50/100/200) используется для подтверждения направления и силы тренда.
- Уровни поддержки и сопротивления Камарильи (R3/S3) используются для определения ключевых ценовых уровней.
- Центральный ценовой диапазон (CPR) используется для определения внутридневного торгового диапазона.
- Сигналы на вход основаны на пересечении цены с EMA200 и подтверждении EMA20.
- Стратегии выхода включают фиксированные точки и режимы процентного движения.
- Система управления фондами динамически корректирует размер позиции в соответствии с размером счета.
Стратегические преимущества
- Сочетание многомерных технических индикаторов обеспечивает более надежные торговые сигналы.
- Гибкий механизм выхода, позволяющий адаптироваться к различным рыночным условиям
- Идеальная система управления фондами эффективно контролирует риски
- Функции отслеживания тренда помогают улавливать большие движения
- Компоненты визуализации облегчают трейдерам понимание структуры рынка
Стратегический риск
- На нестабильных рынках могут возникать ложные сигналы
- Несколько индикаторов могут вызывать задержку торговых сигналов
- Фиксированные точки выхода могут не работать хорошо на нестабильных рынках
- Для того чтобы выдержать просадки, необходим больший размер фонда
- Транзакционные издержки могут повлиять на общую доходность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение индикаторов волатильности для динамической корректировки параметров входа и выхода
- Добавить модуль распознавания рыночного статуса для адаптации к различным рыночным условиям
- Оптимизируйте систему управления фондами и добавьте динамическое управление позициями
- Добавлен фильтр времени торговли для улучшения качества сигнала
- Рассмотрите возможность добавления анализа объема для повышения надежности сигнала.
Подвести итог
Эта стратегия создает полноценную торговую систему путем интеграции нескольких классических инструментов технического анализа. Преимущества системы заключаются в многомерном анализе рынка и строгом управлении рисками, но также необходимо уделять внимание ее адаптивности к различным рыночным условиям. Ожидается, что благодаря постоянной оптимизации и совершенствованию стратегия повысит прибыльность, сохранив при этом стабильность.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2020-01-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pradeep Crude oil Entry and Exit", overlay=true)
// Input settings for EMAs
ema20_period = input.int(20, title="EMA 20 Period")
ema50_period = input.int(50, title="EMA 50 Period")
ema100_period = input.int(100, title="EMA 100 Period")
ema200_period = input.int(200, title="EMA 200 Period")
// Fixed line width settings for EMAs
ema20_width = 2 // EMA 20 Line Width
ema50_width = 2 // EMA 50 Line Width
ema100_width = 3 // EMA 100 Line Width
ema200_width = 4 // EMA 200 Line Width
// Backtesting inputs
initial_capital = input.float(50000, title="Initial Capital", minval=100)
position_size_percent = input.float(100, title="Position Size (% of Capital)", minval=0.1, maxval=100)
exit_mode = input.string("Price Movement", title="Exit Mode", options=["Price Movement", "Percentage Movement"])
exit_points = input.int(20, title="Exit After X Points", minval=1)
exit_percentage = input.float(1.0, title="Exit After X% Movement", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_period)
ema50 = ta.ema(close, ema50_period)
ema100 = ta.ema(close, ema100_period)
ema200 = ta.ema(close, ema200_period)
// Signal conditions
long_entry_condition = close > ema200 and close > ema20 and close[1] <= ema200
long_exit_condition = (exit_mode == "Price Movement" and close - strategy.position_avg_price >= exit_points * syminfo.mintick) or
(exit_mode == "Percentage Movement" and (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100 >= exit_percentage)
short_entry_condition = close < ema200 and close < ema20 and close[1] >= ema200
short_exit_condition = (exit_mode == "Price Movement" and strategy.position_avg_price - close >= exit_points * syminfo.mintick) or
(exit_mode == "Percentage Movement" and (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100 >= exit_percentage)
// Plot EMAs with specified line widths
plot(ema20, color=color.green, title="EMA 20", linewidth=ema20_width)
plot(ema50, color=color.aqua, title="EMA 50", linewidth=ema50_width)
plot(ema100, color=color.blue, title="EMA 100", linewidth=ema100_width)
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200", linewidth=ema200_width)
// Camarilla Pivot Calculation
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
prev_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
R3 = prev_close + (prev_high - prev_low) * 1.1 / 2
S3 = prev_close - (prev_high - prev_low) * 1.1 / 2
// Central Pivot Range (CPR) Calculation
pivot = (prev_high + prev_low + prev_close) / 3
upper_cpr = pivot + (prev_high - prev_low)
lower_cpr = pivot - (prev_high - prev_low)
// Plot Camarilla R3, S3 and CPR levels
plot(R3, color=color.purple, title="Camarilla R3", linewidth=2)
plot(S3, color=color.purple, title="Camarilla S3", linewidth=2)
plot(pivot, color=color.yellow, title="CPR Pivot", linewidth=2)
plot(upper_cpr, color=color.green, title="CPR Upper", linewidth=1)
plot(lower_cpr, color=color.red, title="CPR Lower", linewidth=1)
// Backtesting: Capital and position size
capital = initial_capital
risk_per_trade = (position_size_percent / 100) * capital
// Long positions
if long_entry_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=risk_per_trade / close)
// Display entry price label
label.new(bar_index, close, text="Entry: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if long_exit_condition
strategy.close("Long")
// Display exit price label
label.new(bar_index, close, text="Exit: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Short positions
if short_entry_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=risk_per_trade / close)
// Display entry price label
label.new(bar_index, close, text="Entry: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if short_exit_condition
strategy.close("Short")
// Display exit price label
label.new(bar_index, close, text="Exit: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Plot signals
plotshape(long_entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, title="Long Entry")
plotshape(long_exit_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, title="Long Exit")
plotshape(short_entry_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, title="Short Entry")
plotshape(short_exit_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, title="Short Exit")