ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на тренде, которая объединяет экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс среднего направления (ADX). Стратегия определяет направление торговли путем пересечения EMA50 и цены и использует индикатор ADX для фильтрации силы рыночного тренда, применяя при этом динамический метод стоп-лосса, основанный на непрерывной прибыльной K-линии, для защиты прибыли. Этот метод позволяет не только уловить основную тенденцию рынка, но и вовремя выйти, когда тенденция ослабевает.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используйте 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA50) в качестве ориентира для направления тренда.
- Фильтруйте силу рыночного тренда с помощью индикатора ADX (параметр по умолчанию — 20) и входите в рынок только тогда, когда тренд очевиден
- Условия участия:
- Длинная: цена закрывается выше EMA50, а ADX превышает пороговое значение.
- Короткая позиция: цена закрывается ниже EMA50, а ADX превышает пороговое значение.
- Уникальный механизм стоп-лосса:
- Подсчитайте количество последовательных прибыльных линий K.
- Активировать динамический трейлинг-стоп при появлении 4 последовательных прибыльных свечей
- Цена стоп-лосса будет динамически корректироваться с учетом нового максимума/нового минимума.
Стратегические преимущества
- Подтверждение тренда, двойная фильтрация
- Пересечения EMA указывают направление тренда
- Фильтрация ADX обеспечивает силу тренда и сокращает количество ложных пробоев
- Интеллектуальный дизайн стоп-лосса
- Динамический стоп-лосс на основе волатильности рынка
- Начинайте использовать стоп-лосс только после получения постоянной прибыли, чтобы избежать преждевременной фиксации прибыли.
- Высокая степень адаптации
- Высокая регулируемость параметров
- Применимо к нескольким торговым продуктам
- Идеальный контроль риска
- Автоматически выходить при ослаблении тренда
- Динамический стоп-лосс защищает существующую прибыль
Стратегический риск
- Риск изменения тренда
- Может пострадать от значительного отката в случае внезапного разворота тренда.
- Рекомендуется добавить механизм подтверждения сигнала разворота.
- Параметр Чувствительность
- Выбор параметров EMA и ADX влияет на эффективность стратегии
- Рекомендуется оптимизировать параметры с помощью бэктестинга.
- Зависимость от рыночной среды
- Может часто торговать на нестабильных рынках
- Рекомендуется добавить механизм фильтрации бокового рынка.
- Риск исполнения Stop Loss
- Большие разрывы могут привести к отклонению исполнения стоп-лосса
- Рекомендуется рассмотреть возможность установки жесткой защиты от убытков.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация механизма входа
- Увеличьте громкость сигнала подтверждения
- Добавлен анализ ценовой модели
- Идеальный механизм стоп-лосса
- Динамически корректируйте расстояние стоп-лосса на основе ATR
- Добавить механизм остановки потерь времени
- Адаптируемость к рыночной среде
- Добавлен фильтр волатильности рынка
- Корректируйте параметры в соответствии с различными рыночными циклами
- Улучшение подтверждения сигнала
- Интеграция других технических индикаторов
- Добавить фундаментальный фильтр
Подвести итог
Это тщательно продуманная стратегия следования за трендом, которая сочетает в себе преимущества EMA и ADX для эффективного отслеживания трендов и одновременного контроля рисков. Динамический механизм стоп-лосса этой стратегии является особенно инновационным и позволяет достичь хорошего баланса между защитой прибыли и улавливанием тренда. Хотя есть некоторые возможности для оптимизации, общая структура завершена и логика ясна. Это стратегическая система, достойная проверки в реальной торговле.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)
// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)
// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50 // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50 // Check if candle closes below EMA
// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0
// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
longCandleCounter += 1
if (longCandleCounter >= 4)
longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close) // Update SL dynamically
else
longCandleCounter := 0
longSL := na
if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
shortCandleCounter += 1
if (shortCandleCounter >= 4)
shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close) // Update SL dynamically
else
shortCandleCounter := 0
shortSL := na
// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")
if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")
// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")