ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой торговую систему, которая объединяет экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и период кумулятивного объема (CVP). Он фиксирует поворотные моменты рыночных тенденций, анализируя пересечение экспоненциальной скользящей средней цены и кумулятивной цены, взвешенной по объему. Стратегия имеет встроенные временные фильтры, которые могут ограничивать часы торговли и поддерживать автоматическое закрытие позиций по окончании торгового периода. Стратегия предусматривает два различных метода выхода: обратный перекрестный выход и индивидуальный выход CVP, что делает ее более гибкой и адаптируемой.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых расчетах:
- Рассчитайте среднюю цену (AVWP): умножьте среднее арифметическое самой высокой, самой низкой цены и цены закрытия на объем.
- Рассчитайте значение совокупного объема за период: сложите взвешенную по объему цену за установленный период и разделите на совокупный объем.
- Рассчитайте EMA цены закрытия и EMA CVP по отдельности.
- Длинный сигнал генерируется, когда ценовая EMA пересекает CVP EMA снизу вверх; короткий сигнал генерируется, когда ценовая EMA пересекает CVP EMA сверху вниз.
- Выходным сигналом может быть обратный кроссоверный сигнал или кроссоверный сигнал на основе пользовательского цикла CVP.
Стратегические преимущества
- Система сигналов надежна: она объединяет ценовые тенденции и информацию об объеме торгов для более точного определения рыночных тенденций.
- Высокая адаптивность: период EMA и период CVP можно корректировать для адаптации к различным рыночным условиям.
- Идеальное управление рисками: встроенные временные фильтры позволяют избегать операций в периоды, неподходящие для торговли.
- Гибкий механизм выхода: предусмотрены два различных метода выхода, и вы можете выбрать подходящий метод выхода в соответствии с характеристиками рынка.
- Хорошая визуализация: стратегия предоставляет понятный графический интерфейс, включая сигнальные маркеры и заполнение области тренда.
Стратегический риск
- Риск гистерезиса: EMA сама по себе имеет определенный гистерезис, который может вызывать небольшие задержки во времени входа и выхода.
- Риск волатильности рынка: на боковом и волатильном рынке могут генерироваться ложные сигналы.
- Чувствительность параметров: Различные комбинации параметров могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии.
- Риск ликвидности: на рынках с низкой ликвидностью расчеты CVP могут быть недостаточно точными.
- Зависимость от часового пояса: стратегия использует нью-йоркское время в качестве временного фильтра и должна учитывать разницу в часах торговли на разных рынках.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение фильтров волатильности: параметры стратегии можно корректировать в соответствии с волатильностью рынка, чтобы улучшить адаптивность стратегии.
- Оптимизированный временной фильтр: можно добавить несколько временных окон для более точного контроля торговых сессий.
- Повысьте оценку качества громкости: введите индикаторы анализа громкости для фильтрации некачественных сигналов громкости.
- Динамическая настройка параметров: разработка адаптивной системы параметров для автоматической настройки периодов EMA и CVP в соответствии с рыночными условиями.
- Добавьте индикаторы настроений рынка: сочетайте их с другими техническими индикаторами для подтверждения торговых сигналов.
Подвести итог
Это количественная торговая стратегия с законченной структурой и четкой логикой. Объединив преимущества EMA и CVP, создается торговая система, способная улавливать тенденции, уделяя особое внимание контролю рисков. Стратегия легко настраивается и подходит для использования в различных рыночных условиях. Внедрение предложений по оптимизации открывает возможности для дальнейшего улучшения эффективности стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// © sapphire_edge
// # ========================================================================= #
// #
// # _____ __ _ ______ __
// # / ___/____ _____ ____ / /_ (_)_______ / ____/___/ /___ ____
// # \__ \/ __ `/ __ \/ __ \/ __ \/ / ___/ _ \ / __/ / __ / __ `/ _ \
// # ___/ / /_/ / /_/ / /_/ / / / / / / / __/ / /___/ /_/ / /_/ / __/
// # /____/\__,_/ .___/ .___/_/ /_/_/_/ \___/ /_____/\__,_/\__, /\___/
// # /_/ /_/ /____/
// #
// # ========================================================================= #
strategy(shorttitle="⟡Sapphire⟡ EMA/CVP", title="[Sapphire] EMA/CVP Strategy", initial_capital= 50000, currency= currency.USD,default_qty_value = 1,commission_type= strategy.commission.cash_per_contract,overlay= true )
// # ========================================================================= #
// # // Settings Menu //
// # ========================================================================= #
// -------------------- Main Settings -------------------- //
groupEMACVP = "EMA / Cumulative Volume Period"
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', defval='LONG', options=['LONG', 'SHORT'], group=groupEMACVP)
emaLength = input.int(25, title='EMA Length', minval=1, maxval=200, group=groupEMACVP)
cumulativePeriod = input.int(100, title='Cumulative Volume Period', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP)
exitType = input.string(title="Exit Type", defval="Crossover", options=["Crossover", "Custom CVP" ], group=groupEMACVP)
cumulativePeriodForClose = input.int(50, title='Cumulative Period for Close Signal', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP)
showSignals = input.bool(true, title="Show Signals", group=groupEMACVP)
signalOffset = input.int(5, title="Signal Vertical Offset", group=groupEMACVP)
// -------------------- Time Filter Inputs -------------------- //
groupTimeOfDayFilter = "Time of Day Filter"
useTimeFilter1 = input.bool(false, title="Enable Time Filter 1", group=groupTimeOfDayFilter)
startHour1 = input.int(0, title="Start Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter)
startMinute1 = input.int(0, title="Start Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter)
endHour1 = input.int(23, title="End Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter)
endMinute1 = input.int(45, title="End Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter)
closeAtEndTimeWindow = input.bool(false, title="Close Trades at End of Time Window", group=groupTimeOfDayFilter)
// -------------------- Trading Window -------------------- //
isWithinTradingWindow(startHour, startMinute, endHour, endMinute) =>
nyTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute)
nyHour = hour(nyTime)
nyMinute = minute(nyTime)
timeInMinutes = nyHour * 60 + nyMinute
startInMinutes = startHour * 60 + startMinute
endInMinutes = endHour * 60 + endMinute
timeInMinutes >= startInMinutes and timeInMinutes <= endInMinutes
timeCondition = (useTimeFilter1 ? isWithinTradingWindow(startHour1, startMinute1, endHour1, endMinute1) : true)
// Check if the current bar is the last one within the specified time window
isEndOfTimeWindow() =>
nyTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute)
nyHour = hour(nyTime)
nyMinute = minute(nyTime)
timeInMinutes = nyHour * 60 + nyMinute
endInMinutes = endHour1 * 60 + endMinute1
timeInMinutes == endInMinutes
// Logic to close trades if the time window ends
if timeCondition and closeAtEndTimeWindow and isEndOfTimeWindow()
strategy.close_all(comment="Closing trades at end of time window")
// # ========================================================================= #
// # // Calculations //
// # ========================================================================= #
avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume
cumulPriceVolume = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = math.sum(volume, cumulativePeriod)
cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume
cumulPriceVolumeClose = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriodForClose)
cumulVolumeClose = math.sum(volume, cumulativePeriodForClose)
cumValueClose = cumulPriceVolumeClose / cumulVolumeClose
emaVal = ta.ema(close, emaLength)
emaCumValue = ta.ema(cumValue, emaLength)
// # ========================================================================= #
// # // Signal Logic //
// # ========================================================================= #
// Strategy Entry Conditions
longEntryCondition = ta.crossover(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'LONG'
shortEntryCondition = ta.crossunder(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'SHORT'
// User-Defined Exit Conditions
longExitCondition = false
shortExitCondition = false
if exitType == "Crossover"
longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValue)
shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValue)
if exitType == "Custom CVP"
emaCumValueClose = ta.ema(cumValueClose, emaLength)
longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValueClose)
shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValueClose)
// # ========================================================================= #
// # // Strategy Management //
// # ========================================================================= #
// Strategy Execution
if longEntryCondition and timeCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
label.new(bar_index, high - signalOffset, "◭", style=label.style_label_up, color = color.rgb(119, 0, 255, 20), textcolor=color.white)
if shortEntryCondition and timeCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
label.new(bar_index, low + signalOffset, "⧩", style=label.style_label_down, color = color.rgb(255, 85, 0, 20), textcolor=color.white)
if strategy.position_size > 0 and longExitCondition
strategy.close('Long')
if strategy.position_size < 0 and shortExitCondition
strategy.close('Short')
// # ========================================================================= #
// # // Plots and Charts //
// # ========================================================================= #
plot(emaVal, title='EMA', color=color.new(color.green, 25))
plot(emaCumValue, title='Cumulative EMA', color=color.new(color.purple, 35))
fill(plot(emaVal), plot(emaCumValue), color=emaVal > emaCumValue ? #008ee6 : #d436a285, title='EMA and Cumulative Area', transp=70)