ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, основанную на индексе относительной силы (RSI), скользящей средней (MA) и ценовой динамике. Стратегия в основном выявляет потенциальные торговые возможности путем отслеживания изменений тренда RSI, пересечений скользящих средних нескольких периодов времени и изменений ценовой динамики. Эта стратегия уделяет особое внимание восходящему тренду RSI и непрерывному восходящему тренду цен, а также повышает точность транзакций за счет множественных подтверждений.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- Анализ тренда RSI: используйте 13-периодный индикатор RSI и его скользящую среднюю для подтверждения силы цены.
- Подтверждение ценового импульса: для подтверждения устойчивости восходящего тренда требуется 3 последовательных более высоких максимума.
- Система множественных скользящих средних: использование 21-дневных, 55-дневных и 144-дневных скользящих средних в качестве фильтров тренда
- Управление фондом: используйте 10% от капитала счета для контроля позиции по каждой транзакции. Должны быть соблюдены условия покупки: RSI больше своего среднего значения, цена формирует последовательные более высокие максимумы, RSI сохраняет восходящую тенденцию. Условия продажи включают: цена падает ниже 55-дневной скользящей средней или RSI падает ниже средней и цена падает ниже 55-дневной скользящей средней.
Стратегические преимущества
- Механизм множественного подтверждения: повышение надежности торговых сигналов за счет множественных проверок RSI, ценового импульса и системы скользящих средних.
- Возможность отслеживания тренда: стратегия может эффективно улавливать среднесрочные и долгосрочные тренды и избегать ложных прорывов.
- Идеальный контроль риска: контроль риска посредством управления позициями и четких условий стоп-лосса
- Высокая адаптивность: может применяться к разным временным периодам и рыночным условиям.
- Разумное управление средствами: используйте процентное соотношение капитала на счете для контроля позиций и избегания рисков фиксированных позиций.
Стратегический риск
- Риск запаздывания: скользящие средние и индикаторы RSI имеют определенное запаздывание, что может привести к небольшой задержке во времени входа и выхода.
- Риск нестабильного рынка: частые ложные сигналы могут возникать на боковом и нестабильном рынке.
- Риск постоянных убытков: вы можете столкнуться с постоянными стоп-лоссами в периоды колебаний рынка. Решение:
- Добавить фильтр рыночной среды
- Оптимизация параметров индикатора
- Внедрение адаптивного механизма волатильности
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров индикатора:
- Рассмотрите возможность использования адаптивных циклов RSI
- Настройте параметры скользящей средней в соответствии с различными рыночными циклами.
- Повышение идентификации рыночной среды:
- Представляем индикатор волатильности
- Добавить фильтр силы тренда
- Улучшить контроль рисков:
- Реализация динамического механизма стоп-лосса
- Увеличение управления целевым показателем прибыли
- Оптимизация управления позициями:
- Отрегулируйте размер позиции в зависимости от силы сигнала
- Реализовать механизм пакетного наращивания и сокращения позиций
Подвести итог
Эта стратегия создает относительно полную торговую систему, комплексно используя индикаторы технического анализа и методы анализа импульса. Преимущество стратегии заключается в ее многократном механизме подтверждения и идеальном контроле рисков, однако следует также уделять внимание адаптивности к рыночной среде и вопросам оптимизации параметров. При постоянной оптимизации и совершенствовании эта стратегия имеет потенциал стать надежной торговой системой.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved Strategy with RSI Trending Upwards", overlay=true)
// Inputs for moving averages
ma21_length = input.int(21, title="21-day MA Length")
ma55_length = input.int(55, title="55-day MA Length")
ma144_length = input.int(144, title="144-day MA Length")
// Moving averages
ma21 = ta.sma(close, ma21_length)
ma55 = ta.sma(close, ma55_length)
ma144 = ta.sma(close, ma144_length)
// RSI settings
rsi_length = input.int(13, title="RSI Length")
rsi_avg_length = input.int(13, title="RSI Average Length")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_avg = ta.sma(rsi, rsi_avg_length)
// RSI breakout condition
rsi_breakout = ta.crossover(rsi, rsi_avg)
// RSI trending upwards
rsi_trending_up = rsi > rsi[1] and rsi[1] > rsi[2]
// Higher high condition
hh1 = high[2] > high[3] // 1st higher high
hh2 = high[1] > high[2] // 2nd higher high
hh3 = high > high[1] // 3rd higher high
higher_high_condition = hh1 and hh2 and hh3
// Filter for trades starting after 1st January 2007
date_filter = (year >= 2007 and month >= 1 and dayofmonth >= 1)
// Combine conditions for buying
buy_condition = rsi > rsi_avg and higher_high_condition and rsi_trending_up //and close > ma21 and ma21 > ma55
// buy_condition = rsi > rsi_avg and rsi_trending_up
// Sell condition
// Sell condition: Close below 21-day MA for 3 consecutive days
downtrend_condition = close < close[1] and close[1] < close[2] and close[2] < close[3] and close[3] < close[4] and close[4] < close[5]
// downtrend_condition = close < close[1] and close[1] < close[2] and close[2] < close[3]
sell_condition_ma21 = close < ma55 and close[1] < ma55 and close[2] < ma55 and close[3] < ma55 and close[4] < ma55 and downtrend_condition
// Final sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, ma55) or (ta.crossunder(rsi, rsi_avg) and ta.crossunder(close, ma55))
// Execute trades
if (buy_condition and date_filter)
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * 0.1 / close)
if (sell_condition and date_filter)
strategy.close("Long", comment="Sell")
// Plot moving averages
plot(ma55, color=color.red, title="55-day MA")
plot(ma144, color=color.blue, title="144-day MA")