ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Данная стратегия представляет собой торговую систему, следующую за трендом, основанную на тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA). Стратегия улавливает рыночные тенденции, сравнивая перекрестные сигналы краткосрочной и долгосрочной TEMA, и управляет рисками путем комбинирования стоп-ордеров волатильности. Стратегия работает на 5-минутном таймфрейме и использует индикаторы TEMA с периодом 300 и 500 в качестве основы для генерации сигналов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Использование индикатора TEMA с двумя разными периодами (300 и 500) для определения направления тренда
- Когда краткосрочная TEMA пересекает долгосрочную TEMA снизу вверх, система генерирует длинный сигнал
- Когда краткосрочная TEMA пересекает долгосрочную TEMA сверху вниз, система генерирует короткий сигнал
- Используйте 10-периодный максимум и минимум для установки стоп-лосса
- После входа в рынок удерживайте позицию до появления обратного сигнала, прежде чем закрыть позицию.
Стратегические преимущества
- Высокая стабильность сигнала: использование TEMA с более длительным периодом может эффективно фильтровать рыночный шум и уменьшать ложные сигналы.
- Идеальный контроль риска: в сочетании со стоп-лоссом волатильности риск отдельной транзакции можно эффективно контролировать
- Высокая способность улавливать тенденции: TEMA реагирует на тенденции быстрее, чем традиционные скользящие средние
- Полный цикл торговли: включая четкие условия входа, стоп-лосса и фиксации прибыли
- Широкие возможности настройки параметров: ключевые параметры можно гибко настраивать в соответствии с характеристиками рынка.
Стратегический риск
- Риск волатильности рынка: на нестабильном и нестабильном рынке легко генерируются ложные сигналы, что приводит к постоянным убыткам.
- Риск проскальзывания: 5-минутный цикл может столкнуться с большим проскальзыванием во время резких колебаний.
- Риск управления фондом: стоп-лосс с фиксированной точкой может привести к чрезмерным потерям в периоды нестабильности
- Гистерезис сигнала: сам индикатор TEMA имеет определенный гистерезис, который может пропустить лучшую точку входа
- Чувствительность параметров: оптимальные параметры сильно различаются в разных рыночных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Повышение узнаваемости рыночной среды: добавление индикаторов силы тренда и использование различных параметров в различных рыночных средах.
- Оптимизируйте метод стоп-лосса: рассмотрите возможность использования динамического стоп-лосса ATR для улучшения адаптивности стоп-лосса.
- Улучшить управление позициями: динамически корректировать количество открытых позиций в зависимости от силы тренда
- Усиление механизма раннего оповещения: подача сигналов раннего оповещения по ключевым ценовым позициям
- Добавить индикатор громкости: Объединить громкость для подтверждения действительности сигнала
Подвести итог
Эта стратегия представляет собой полноценную систему отслеживания трендов, которая улавливает тренды посредством пересечения индикатора TEMA и управляет рисками с помощью динамических стоп-лоссов. Стратегия имеет ясную логику, простую реализацию и хорошую практичность. Однако в реальной торговле необходимо уделять внимание идентификации рыночной среды и контролю рисков. Рекомендуется оптимизировать параметры в соответствии с реальными рыночными условиями на основе бэктестинга.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("TEMA Strategy for Gold", overlay=true)
// Inputs
tema_short_length = input.int(300, title="Short TEMA Length")
tema_long_length = input.int(500, title="Long TEMA Length")
pip_value = input.float(0.10, title="Pip Value (10 pips = 1 point for Gold)")
// Calculate TEMA
tema_short = ta.ema(2 * ta.ema(close, tema_short_length) - ta.ema(ta.ema(close, tema_short_length), tema_short_length), tema_short_length)
tema_long = ta.ema(2 * ta.ema(close, tema_long_length) - ta.ema(ta.ema(close, tema_long_length), tema_long_length), tema_long_length)
// Plot TEMA
plot(tema_short, color=color.blue, title="300 TEMA")
plot(tema_long, color=color.red, title="500 TEMA")
// Crossover conditions
long_condition = ta.crossover(tema_short, tema_long)
short_condition = ta.crossunder(tema_short, tema_long)
// Calculate recent swing high/low
swing_low = ta.lowest(low, 10)
swing_high = ta.highest(high, 10)
// Convert pips to price
pip_adjustment = pip_value * syminfo.mintick
// Long entry logic
if (long_condition and strategy.position_size == 0)
stop_loss_long = swing_low - pip_adjustment
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, swing_low, style=label.style_label_down, text="Buy", color=color.green)
// Short entry logic
if (short_condition and strategy.position_size == 0)
stop_loss_short = swing_high + pip_adjustment
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, swing_high, style=label.style_label_up, text="Sell", color=color.red)
// Exit logic
if (strategy.position_size > 0 and short_condition)
strategy.close("Long")
label.new(bar_index, high, style=label.style_label_up, text="Exit Long", color=color.red)
if (strategy.position_size < 0 and long_condition)
strategy.close("Short")
label.new(bar_index, low, style=label.style_label_down, text="Exit Short", color=color.green)