ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой продвинутую торговую систему, которая объединяет осциллятор WaveTrend с полосами скользящих средних EMA. Благодаря интеграции этих двух технических индикаторов формируется торговая стратегия, способная точно улавливать поворотные моменты рыночных тенденций. Стратегия использует динамические настройки стоп-профита и стоп-лосса, добиваясь более высокой доходности при сохранении безопасности капитала.
Стратегический принцип
Суть стратегии заключается в выявлении торговых сигналов посредством координации индикатора WaveTrend и восьми скользящих средних EMA. Индикатор WaveTrend измеряет состояние перекупленности или перепроданности рынка, рассчитывая отклонение между ценой и скользящей средней. Полоса скользящей средней EMA подтверждает направление тренда, пересекая скользящие средние разных периодов. Конкретно:
- Когда EMA2 пересекает EMA8 или появляется сигнал синего треугольника (EMA2 пересекает EMA3) и нет модели «кровавый алмаз», срабатывает длинный сигнал.
- Когда EMA8 пересекает EMA2 или появляется фигура «кровавый алмаз», срабатывает короткий сигнал.
- Настройка стоп-лосса использует экстремальную точку после предыдущего обратного сигнала, что позволяет эффективно контролировать риск.
- Целевая прибыль устанавливается на уровне 2–3-кратного расстояния стоп-лосса, что отражает хорошее соотношение риска и доходности.
Стратегические преимущества
- Механизм двойного подтверждения повышает надежность торговых сигналов
- Динамические настройки стоп-лосса позволяют лучше адаптироваться к колебаниям рынка
- С четкой настройкой соотношения риска и доходности
- Использование полос скользящей средней EMA помогает определить общую рыночную тенденцию.
- Индикатор WaveTrend может эффективно определять состояния перекупленности и перепроданности рынка.
- Логика стратегии ясна, проста для понимания и реализации.
Стратегический риск
- На нестабильных рынках могут возникать частые ложные сигналы
- Динамический стоп-лосс может легко сработать во время волатильных колебаний
- Индикаторы, основанные на исторических данных, могут оказаться неэффективными, если рынок резко изменится.
- Использование нескольких технических индикаторов может привести к задержке сигналов. Решение:
- Фильтры волатильности можно добавлять для уменьшения ложных сигналов на нестабильных рынках.
- Рассмотрите возможность использования более свободных настроек стоп-лосса.
- Добавить механизм подтверждения силы тренда
Направление оптимизации стратегии
- Ввести индикаторы волатильности рынка (например, ATR) для динамической корректировки расстояния стоп-лосса
- Добавить механизм подтверждения громкости для повышения надежности сигнала
- Рассмотрите возможность добавления фильтра силы тренда, чтобы торговать только на рынках с сильным трендом.
- Оптимизируйте параметры WaveTrend, чтобы лучше адаптироваться к различным рыночным условиям
- Изучите синергию сигналов в разные периоды времени
Подвести итог
Это полноценная торговая система, сочетающая в себе следование тренду и осцилляторы технического анализа. Используя сочетание полос скользящей средней WaveTrend и EMA, вы можете не только уловить общую тенденцию, но и вовремя войти в рынок в момент разворота тренда. Динамический механизм управления стоп-профитом и стоп-лоссом обеспечивает стратегии хорошие возможности контроля рисков. Область оптимизации стратегии в основном заключается в улучшении фильтрации сигналов и управления рисками.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)
// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
_esa = ta.ema(_src, _chlen)
_de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
_ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
_tci = ta.ema(_ci, _avg)
_wt1 = _tci
_wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
[_wt1, _wt2]
// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
_ema1 = ta.ema(_src, _e1)
_ema2 = ta.ema(_src, _e2)
_ema3 = ta.ema(_src, _e3)
_ema4 = ta.ema(_src, _e4)
_ema5 = ta.ema(_src, _e5)
_ema6 = ta.ema(_src, _e6)
_ema7 = ta.ema(_src, _e7)
_ema8 = ta.ema(_src, _e8)
[_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]
// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na // 止损价格变量
var float targetPrice = na // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na
// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')
// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")
// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)
// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0
// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)
// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross
// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))
// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond
// === 执行交易 ===
if (longCondition)
// 记录多头入场价格
lastLongPrice := close
// 重置最高价跟踪
highestSinceLastLong := high
stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98) // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
targetPrice := close + (riskAmount * 2) // 止盈为止损距离的2倍
strategy.entry("做多", strategy.long)
strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)
if (shortCondition)
// 记录空头入场价格
lastShortPrice := close
// 重置最低价跟踪
lowestSinceLastShort := low
stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02) // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
targetPrice := close - (riskAmount * 3) // 止盈为止损距离的2倍
strategy.entry("做空", strategy.short)
strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)
// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")
// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")
// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")