Множественное пересечение скользящих средних в сочетании со стратегией импульсной торговли по объему цен

EMA VWAP SMA SLO RSI HLC3 MOL

Дата создания: 2025-01-06 16:07:59 Последнее изменение: 2025-01-06 16:07:59

Копировать: 2 Количество просмотров: 352

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Множественное пересечение скользящих средних в сочетании со стратегией импульсной торговли по объему цен

Это комплексная стратегия импульсной торговли, основанная на нескольких индикаторах пересечения скользящих средних и индикаторах объемных цен. Стратегия генерирует торговые сигналы на основе комбинации нескольких индикаторов, таких как пересечение быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней (EMA), средневзвешенная по объему цена (VWAP) и SuperTrend, а также сочетает внутридневные торговые временные окна и условия, такие как диапазон изменения цены. используется для контроля входа и выхода.

Стратегический принцип

Стратегия использует 5-дневную и 13-дневную EMA в качестве основных индикаторов оценки тренда. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA выше, а цена закрытия выше VWAP, срабатывает длинный сигнал; когда быстрая EMA пересекает медленную EMA ниже и цена закрытия ниже VWAP, срабатывает длинный сигнал. Когда она идет вниз, срабатывает короткий сигнал. В то же время стратегия также использует индикатор SuperTrend в качестве основы для подтверждения тренда и стоп-лосса. Стратегия устанавливает различные условия входа для разных торговых дней, включая диапазон изменения цены по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня, диапазон колебаний максимальной и минимальной цены дня и т. д.

Стратегические преимущества

Скоординированное использование нескольких технических индикаторов повышает надежность торговых сигналов.
Установите дифференцированные условия входа для разных торговых дней, чтобы лучше адаптироваться к особенностям рынка
Применение динамического механизма стоп-профита и стоп-лосса позволяет эффективно контролировать риски.
В сочетании с ограничениями временных окон внутридневной торговли избегаются риски периодов высокой волатильности.
Ограничивая предыдущие максимумы и минимумы, а также диапазон колебаний цен, снижается риск погони за максимумом и продажи по минимуму.

Стратегический риск

Ложные сигналы могут появляться в быстро меняющихся рыночных условиях.
На ранних стадиях разворота тренда может наблюдаться задержка
Оптимизация параметров может иметь риск переобучения
Транзакционные издержки могут повлиять на доходность стратегии
Рынок может столкнуться с большими просадками в периоды высокой волатильности

Направление оптимизации стратегии

Рассмотрите возможность внедрения индикаторов анализа объема для дальнейшего подтверждения силы тренда.
Оптимизируйте настройки параметров для разных торговых дней, чтобы улучшить адаптивность стратегии
Добавьте больше индикаторов настроений рынка, чтобы повысить точность прогнозов
Улучшить механизм стоп-профита и стоп-лосса для повышения эффективности использования капитала
Рассмотрите возможность добавления индикаторов волатильности для оптимизации управления позициями.

Подвести итог

Эта стратегия сочетает в себе отслеживание тренда и импульсную торговлю посредством комплексного использования нескольких технических индикаторов. Стратегия полностью учитывает разнообразие рынка и применяет дифференцированные правила торговли для разных торговых дней. Благодаря строгому контролю рисков и гибким механизмам стоп-профита и стоп-лосса стратегия демонстрирует хорошую практическую ценность. В будущем стабильность и прибыльность стратегии можно повысить за счет внедрения большего количества технических индикаторов и оптимизации настроек параметров.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=6
strategy("S1", overlay=true)
fastEMA = ta.ema(close, 5)
slowEMA = ta.ema(close,13)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema200 = ta.ema(close, 200)

ma = ta.sma(close, 50)

mult = input.float(defval=3)
len = input.int(defval=11)
[superTrend, dir] = ta.supertrend(mult, len)
vwap1= ta.vwap(hlc3)

plot(slowEMA,color = color.green)
plot(fastEMA,color = color.black)
plot(vwap1, color = color.blue)

var dailyTaskDone = false
var gapdown = false
var gapup = false
var runup = 0.0
var biggapdown = false
var biggapup = false
var prevDayClose = 0.0
var todayLow = 0.0
var todayHigh = 0.0
var noBuyNow = false
var noSellNow = false
var buyPrice = 0.0
var sellPrice = 0.0
var todayBuyDone = false
var todaySellDone = false
var dragonflyDoji = false
var candleCount = 0
var candleCount1 = 0
var lastTrade = 9
var lastFiveCandles = false
var lastSevenCandlesS = false
var fiveEMACC = 0
candleCount := candleCount + 1
candleCount1 := candleCount1 + 1

if fiveEMACC > 0
    fiveEMACC := fiveEMACC + 1

if fiveEMACC == 6
    fiveEMACC := 0

if strategy.openprofit == 0
    candleCount := 0

if hour == 9 and minute ==15
    prevDayClose := close[1]
    todayLow := low
    todayHigh := high
    lastTrade := 9
    
if hour == 9 and minute ==15 and (open - close[1]) >  close*0.01
    gapup := true
    
if hour == 9 and minute ==15 and (open - close[1]) <  close*0.005*-1
    gapdown := true

if hour == 9 and minute ==15 and (close - close[1]) > 200
    biggapup := true
    
if hour == 9 and minute ==15 and (close - close[1]) < 200
    biggapdown := true

if low < todayLow
    todayLow := low
    candleCount1 := 0
if high > todayHigh
    todayHigh := high

if close > todayLow + 200
    noBuyNow := true
    
if close < todayHigh - 200//0.01*close
    noSellNow := false

lastFiveCandles := (close[4]<open[4] or close[3]<open[3] or close[2] < open[2] or close[1]<open[1])
lastSevenCandlesS := (close[6]>open[6] or close[5]>open[5] or close[4]>open[4] or close[3]>open[3] or close[2] > open[2] or close[1]>open[1])
if hour == 15
    dailyTaskDone := false
    gapdown := false
    gapup := false
    biggapup := false
    biggapdown := false
    noBuyNow := false
    noSellNow := false
    todayLow := 0.0
    todayHigh := 0.0
    buyPrice  := 0.0
    sellPrice := 0.0
    todayBuyDone := false
    todaySellDone := false
    dragonflyDoji := false
    lastTrade := 9

// if fastEMA < slowEMA and lastTrade == 1 and strategy.openprofit==0
//     lastTrade := 9


if fastEMA > slowEMA and lastTrade == 0 and strategy.openprofit==0
    lastTrade := 9
    
buy =  (dayofweek==dayofweek.thursday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close-prevDayClose < close*0.011) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and lastFiveCandles  and close-prevDayClose < close*0.015 and close-todayLow < close*0.012) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close-prevDayClose < close*0.015 and (hour!=9 or minute>=35) and close-todayLow < close*0.012) or
       (dayofweek==dayofweek.friday and ((fastEMA - slowEMA > close*0.001))and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and (hour!=9 or minute>=35))
       
sell=  (dayofweek==dayofweek.thursday and (hour!=9 or minute>=35) and ((slowEMA - fastEMA > close*0.00089)) and close < vwap1  and lastSevenCandlesS and close[1] < vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and ((slowEMA - fastEMA > close*0.00089)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.008 and todayHigh-close[1] < close * 0.01 ) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and  (hour!=9 or minute>=35) and (open - low < 2*(high-close)) and (close-open<10)  and not dragonflyDoji  and (slowEMA - fastEMA > close*0.00089) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]  and prevDayClose-close<close*0.012 and todayHigh-close < close*0.009 and todayHigh-close[1] < close * 0.009) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday  and  (hour!=9 or minute>=40) and close<open and (slowEMA - fastEMA > close*0.00089) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (close-todayLow>30 or candleCount1<1) ) or 
       (dayofweek==dayofweek.friday and ((slowEMA - fastEMA > close*0.00089)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (hour!=9 or minute>=55) ) 

// buy =  (dayofweek==dayofweek.thursday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
//        (dayofweek==dayofweek.monday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close-prevDayClose < close*0.011) or 
//        (dayofweek==dayofweek.tuesday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and lastFiveCandles  and close-prevDayClose < close*0.015 and close-todayLow < close*0.012) or
//        (dayofweek==dayofweek.wednesday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close-prevDayClose < close*0.015 and (hour!=9 or minute>=35) and close-todayLow < close*0.012) or
//        (dayofweek==dayofweek.friday and ((fastEMA > slowEMA))and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and (hour!=9 or minute>=35))
       
// sell=  (dayofweek==dayofweek.thursday and (hour!=9 or minute>=35) and ((slowEMA > fastEMA)) and close < vwap1  and lastSevenCandlesS and close[1] < vwap1[1]) or 
//        (dayofweek==dayofweek.monday and ((slowEMA > fastEMA)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.008 and todayHigh-close[1] < close * 0.01 ) or 
//        (dayofweek==dayofweek.tuesday and  (hour!=9 or minute>=35) and (open - low < 2*(high-close)) and (close-open<10)  and not dragonflyDoji  and (slowEMA > fastEMA) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]  and prevDayClose-close<close*0.012 and todayHigh-close < close*0.009 and todayHigh-close[1] < close * 0.009) or
//        (dayofweek==dayofweek.wednesday  and  (hour!=9 or minute>=40) and close<open and (slowEMA > fastEMA) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (close-todayLow>30 or candleCount1<1) ) or 
//        (dayofweek==dayofweek.friday and ((slowEMA > fastEMA)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (hour!=9 or minute>=55) ) 

dragonflyDoji:= false

// (slowEMA - fastEMA > close*0.00089 or (slowEMA-fastEMA>close*0.00049 and (high[2]>vwap or high[1]>vwap)))
if sellPrice != 0 and runup < sellPrice - low
    runup := sellPrice - low


if buyPrice != 0 and runup < high - buyPrice
    //ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(runup), yloc=yloc.belowbar)
    runup := high - buyPrice
    
        
NoBuySellTime = (hour == 15) or ((hour==14 and minute>=25)) or (hour==9 and minute<=35) or hour >= 14
//(fiveEMACC > 0 and low < fastEMA and close < vwap1)
buyexit     =  fastEMA<slowEMA or (close<superTrend and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000
sellexit =  slowEMA<fastEMA or (close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close>superTrend) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000

exitPosition =  (dayofweek==dayofweek.thursday and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > 50) or (dayofweek==dayofweek.thursday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > 80) or (dayofweek==dayofweek.monday and buyPrice !=0.0 and high-buyPrice > 30) or (dayofweek==dayofweek.monday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > 30) or (dayofweek!=dayofweek.thursday and dayofweek!=dayofweek.monday  and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > 30) or  (dayofweek!=dayofweek.thursday  and dayofweek!=dayofweek.monday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > 30)
//code such that 2 fastema is > than 2 slowema
//exitPosition =  (sellPrice!=0 and runup >21 and strategy.openprofit < -2000) or (candleCount > 18 and strategy.openprofit > 50 and strategy.openprofit < 1000) or (dayofweek==dayofweek.thursday and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > buyPrice * 0.007) or (dayofweek==dayofweek.thursday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > sellPrice * 0.007) or (dayofweek==dayofweek.monday and buyPrice !=0.0 and high-buyPrice > 30) or (dayofweek!=dayofweek.thursday and dayofweek!=dayofweek.monday  and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > buyPrice * 0.002) or  (dayofweek!=dayofweek.thursday  and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > sellPrice * 0.002)
//(runup >21 and strategy.openprofit < -2000) or
if  buy and fastEMA>vwap1 and (not todayBuyDone or lastTrade != 1) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone //and (dayofweek==dayofweek.friday or (close-prevDayClose)<150)//and not biggapup
    strategy.entry("buy", strategy.long)
    //dailyTaskDone := true
    if buyPrice == 0.0 
        fiveEMACC := 1

    buyPrice := close
    //ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(todayLow + 500), yloc=yloc.belowbar9
    todayBuyDone := true
    lastTrade := 1
    runup := 0.0

if  sell and (not todaySellDone or lastTrade != 0) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone // and dayofweek!=dayofweek.friday //and (dayofweek==dayofweek.friday or (prevDayClose-close)<150)//and not biggapdown
    strategy.entry("sell", strategy.short)
    //dailyTaskDone := true
    if sellPrice == 0.0 
        fiveEMACC := 1
    sellPrice := close
    todaySellDone := true
    lastTrade := 0
    runup := 0.0

// if ((fastEMA-slowEMA>18 and close>vwap and close[1]>vwap[1] and (not todayBuyDone or candleCount>12)) or (slowEMA-fastEMA>10 and close < vwap and close[1]<vwap[1] and (not todaySellDone or candleCount > 12))) and strategy.openprofit==0
// ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(abs(prevDayClose-close)), yloc=yloc.belowbar)
    
IntraDay_SquareOff = minute >=15 and hour >= 15
if true and (IntraDay_SquareOff or exitPosition)
    strategy.close("buy")
    strategy.close("sell")
    buyPrice := 0
    sellPrice := 0
    runup := 0.0
if  buyexit
    strategy.close("buy")
    buyPrice := 0
if sellexit
    strategy.close("sell")
    sellPrice := 0

buy1 =  ((dayofweek==dayofweek.thursday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and not gapup) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close-prevDayClose < close*0.0085) or
       (dayofweek==dayofweek.friday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close - todayLow < close*0.012))
       and dayofweek!=dayofweek.friday and (not todayBuyDone or lastTrade != 1) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone //and (dayofweek==dayofweek.friday or (close-prevDayClose)<150)//and not biggapup


       
sell1=  ((dayofweek==dayofweek.thursday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.01 and todayHigh-close[1] < close * 0.01) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not gapdown and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.009 and todayHigh-close[1] < close * 0.009) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and prevDayClose-close < 0.005*close) or 
       (dayofweek==dayofweek.friday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and prevDayClose-close < 0.005*close)) and 
       dayofweek!=dayofweek.friday and (not todaySellDone or lastTrade != 0) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone
        
// if buy1 and strategy.openprofit==0
//     ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(fastEMA - slowEMA), yloc=yloc.belowbar)
// if sell1 and strategy.openprofit==0
//     ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(slowEMA - fastEMA), yloc=yloc.belowbar)

// buy =  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1]) and (fastEMA - slowEMA) > 10) or  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] and fastEMA[2] < slowEMA[2]) and (fastEMA - slowEMA) > 20) 
// sell=  ((fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] ) and (slowEMA - fastEMA) > 10) or ((fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1] and fastEMA[2] > slowEMA[2]) and (slowEMA - fastEMA) > 20)

// buy =  (fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1]) 
// sell=  (fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] )


// buy =  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1]) and (fastEMA - slowEMA) > 10) or  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] and fastEMA[2] < slowEMA[2]) and (fastEMA - slowEMA) > 1) 
// sell=  ((fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] ) and (slowEMA - fastEMA) > 5)


// buy =  fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] and fastEMA[2] < slowEMA[2]
// sell=  fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1] and fastEMA[2] > slowEMA[2]

//Daily chart
// buyexit = (close + 40 < slowEMA)//rsi > 65 and fastEMA > ema9 // fastEMA > ema9// close < fastEMA//(rsi > 65 and close < fastEMA and fastEMA > ema3 and close > ema200)  //strategy.openprofit < -10000 and slowEMA > ema3 and slowEMA[1] < ema3[1] and 1==2
// sellexit = (close - 40  > slowEMA)//rsi < 35 // and close > ema200) or (rsi < 35 and close < ema200 and fastEMA < ema3) //strategy.openprofit < -10000 and fastEMA < ema3 and fastEMA[1] > ema3[1] and 1==2


// buyexit = (close < superTrend)// and (close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and close < close[1])//and close[2] < vwap1[2]//rsi > 65 and close < fastEMA// fastEMA > ema9// close < fastEMA//(rsi > 65 and close < fastEMA and fastEMA > ema3 and close > ema200)  //strategy.openprofit < -10000 and slowEMA > ema3 and slowEMA[1] < ema3[1] and 1==2
// sellexit = (close > superTrend)// and (close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close > close[1]) //and close[2] > vwap1[2]//rsi < 35// and close > ema200) or (rsi < 35 and close < ema200 and fastEMA < ema3) //strategy.openprofit < -10000 and fastEMA < ema3 and fastEMA[1] > ema3[1] and 1==2

// buyexit = (close < superTrend and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and close[1] < superTrend[1]) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000
// sellexit =  (close > superTrend and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close[1] > superTrend[1]) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator