ChaoZhang
Обзор
Данная стратегия представляет собой интеллектуальную торговую систему, основанную на стохастическом осцилляторе. Он сочетает в себе динамическое распознавание трендов, множественное подтверждение сигналов и интеллектуальные функции управления рисками, а также может автоматически определять состояния перекупленности и перепроданности рынка и совершать сделки. Стратегия визуально отображает состояние рынка с помощью системы цветовой кодировки, интегрирует многопериодные скользящие средние (EMA) для подтверждения тренда и предоставляет гибкие настройки стоп-лосса и тейк-профита.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит координация стохастического осциллятора и системы множественных скользящих средних. Торговый сигнал генерируется, когда значение К пробивает заданный уровень перекупленности или перепроданности (93⁄15) или средний уровень (40). Система визуально отображает состояние рынка посредством изменения цвета (красный цвет указывает на возможное падение, зеленый — на возможный рост, синий — на нейтральное состояние). Он также включает в себя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 20, 50, 100 и 200 для подтверждения тренда. Стратегия также включает интеллектуальную систему управления рисками, которая поддерживает различные настройки соотношения риска и доходности, такие как 1:1, 1:4 и 1:8.
Стратегические преимущества
- Система сигналов понятна и интуитивно понятна, с цветовым кодированием для быстрого определения состояния рынка.
- Механизм подтверждения множественных сигналов для снижения риска ложных сигналов
- Гибкая система управления рисками, поддерживает индивидуальное соотношение риска и доходности
- В сочетании с многопериодными скользящими средними обеспечивается подтверждение тренда
- Автоматические настройки стоп-лосса и тейк-профита для снижения риска ручного управления
- Структура кода понятна, проста в обслуживании и оптимизации.
Стратегический риск
- На нестабильном рынке могут генерироваться частые торговые сигналы
- Фиксированные пороговые значения перекупленности и перепроданности могут не подходить для всех рыночных условий.
- Системы скользящих средних могут отставать на нестабильных рынках
- Необходимо установить разумный стоп-лосс для контроля риска. Решения включают в себя: добавление механизмов фильтрации сигналов, динамическую настройку пороговых значений, оптимизацию параметров скользящей средней и строгое внедрение стратегий стоп-лосса.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивной пороговой системы для динамической регулировки уровней перекупленности и перепроданности на основе колебаний рынка
- Добавить индикатор громкости для подтверждения сигнала
- Разработать интеллектуальный механизм фильтрации сигналов для уменьшения количества ложных сигналов
- Оптимизируйте параметры скользящей средней для повышения точности оценки тренда.
- Внедрение алгоритмов машинного обучения для оптимизации выбора параметров
- Добавлен механизм управления откатом
Подвести итог
Эта стратегия создает комплексную торговую систему, объединяющую стохастический осциллятор, систему скользящих средних и интеллектуальное управление рисками. При разработке стратегии основное внимание уделялось практичности и удобству использования, она подходит трейдерам с различными предпочтениями в отношении риска. Ожидается, что благодаря постоянной оптимизации и совершенствованию стратегия будет поддерживать стабильную эффективность в различных рыночных условиях.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petrusvorenusperegrinus
//██████╗ ███████╗████████╗██████╗ ██╗ ██╗███████╗
//██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██╔══██╗██║ ██║██╔════╝
//██████╔╝█████╗ ██║ ██████╔╝██║ ██║███████╗
//██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██╔══██╗██║ ██║╚════██║
//██║ ███████╗ ██║ ██║ ██║╚██████╔╝███████║
//╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚══════╝
//██╗ ██╗ ██████╗ ██████╗ ███████╗███╗ ██╗██╗ ██╗███████╗
//██║ ██║██╔═══██╗██╔══██╗██╔════╝████╗ ██║██║ ██║██╔════╝
//██║ ██║██║ ██║██████╔╝█████╗ ██╔██╗ ██║██║ ██║███████╗
//╚██╗ ██╔╝██║ ██║██╔══██╗██╔══╝ ██║╚██╗██║██║ ██║╚════██║
// ╚████╔╝ ╚██████╔╝██║ ██║███████╗██║ ╚████║╚██████╔╝███████║
// ╚═══╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝
//██████╗ ███████╗██████╗ ███████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗███╗ ██╗██╗ ██╗███████╗
//██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔════╝ ██╔══██╗██║████╗ ██║██║ ██║██╔════╝
//██████╔╝█████╗ ██████╔╝█████╗ ██║ ███╗██████╔╝██║██╔██╗ ██║██║ ██║███████╗
//██╔═══╝ ██╔══╝ ██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔══██╗██║██║╚██╗██║██║ ██║╚════██║
//██║ ███████╗██║ ██║███████╗╚██████╔╝██║ ██║██║██║ ╚████║╚██████╔╝███████║
//╚═╝ ╚══════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝╚═╝ ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝
//@version=6
strategy("CM Stochastic POP Method 3", shorttitle="CM_Stochastic POP_M3", overlay=true)
// Stochastic Settings
length = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
smoothK = input.int(5, "Smooth K", minval=1)
// Risk:Reward Settings
use_rr = input.bool(true, "Use Risk:Reward Ratio")
use_sl = input.bool(true, "Use Stop Loss") // New input for Stop Loss toggle
rr_options = input.string("1:1", "Risk:Reward Ratio", options=["1:1", "1:4", "1:8"])
stop_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Convert selected R:R ratio to number
get_rr_multiplier(rr) =>
switch rr
"1:1" => 1.0
"1:4" => 4.0
"1:8" => 8.0
=> 1.0 // default case
rr_ratio = get_rr_multiplier(rr_options)
// Fixed Level Settings
upperLine = 93.0 // Fixed sell level
midLine = 40.0 // Buy/Sell level
lowerLine = 15.0 // Fixed buy level
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate Stochastic with smoothing
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
// Dynamic color based on K value
kColor = k >= upperLine ? color.red : // Above 93 -> Red
k <= lowerLine ? color.green : // Below 15 -> Green
k <= midLine ? color.green : // Below 40 -> Green
color.blue // Between 40-93 -> Blue
// Buy Signals:
longCondition1 = ta.crossover(k, lowerLine) // Cross above 15
longCondition2 = ta.crossover(k, midLine) // Cross above 40
// Sell Signals:
shortCondition1 = ta.crossunder(k, upperLine) // Cross below 93
shortCondition2 = ta.crossunder(k, midLine) // Cross below 40
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
sl_distance = entry_price * (stop_percent / 100)
sl = is_long ? entry_price - sl_distance : entry_price + sl_distance
tp_distance = sl_distance * rr_ratio
tp = is_long ? entry_price + tp_distance : entry_price - tp_distance
[sl, tp]
// Long entries
if (longCondition1)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long_15", strategy.long)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_15", "Long_15", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_15", "Long_15", limit=tp)
else
strategy.entry("Long_15", strategy.long)
if (longCondition2)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long_40", strategy.long)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_40", "Long_40", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_40", "Long_40", limit=tp)
else
strategy.entry("Long_40", strategy.long)
// Short entries
if (shortCondition1)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short_93", strategy.short)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_93", "Short_93", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_93", "Short_93", limit=tp)
else
strategy.entry("Short_93", strategy.short)
if (shortCondition2)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short_40", strategy.short)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_40", "Short_40", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_40", "Short_40", limit=tp)
else
strategy.entry("Short_40", strategy.short)
// Plot EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.yellow, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.orange, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple, linewidth=1, force_overlay = true)
// Plot Stochastic line
plot(k, title="Stochastic", color=kColor, linewidth=2)
// Plot reference lines
hline(100, title="100 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
hline(upperLine, title="93 Line", color=color.red, linestyle=hline.style_solid)
hline(midLine, title="40 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(lowerLine, title="15 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_solid)
hline(0, title="0 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)