ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой стратегию прорыва тренда, основанную на VWAP (средневзвешенная по объему цена) и каналах стандартного отклонения. Он создает динамический диапазон колебаний цен путем расчета VWAP, а также верхнего и нижнего каналов стандартного отклонения, чтобы воспользоваться торговыми возможностями при прорыве цен вверх. Стратегия в основном полагается на сигналы прорыва диапазона стандартного отклонения для торговли и устанавливает целевые показатели прибыли и интервалы ордеров для контроля рисков.
Стратегический принцип
- Расчет основного показателя:
- Рассчитайте VWAP, используя внутридневную цену и объем HL2
- Рассчитать стандартное отклонение на основе колебаний цен
- Установите 1,28-кратное стандартное отклонение верхнего и нижнего каналов.
- Логика транзакции:
- Условия входа: цена пересекает нижнюю дорожку, а затем поднимается до верхней дорожки.
- Условия выхода: достижение заданной цели по прибыли
- Установите минимальный интервал заказа, чтобы избежать частой торговли
Стратегические преимущества
- Базовая статистика
- Ссылка на точку опоры цены на основе VWAP
- Использование стандартного отклонения для измерения волатильности
- Динамически корректировать торговый диапазон
- Контроль риска
- Установите фиксированные цели прибыли
- Контроль частоты транзакций
- Стратегии, ориентированные только на длинную позицию, снижают риск
Стратегический риск
- Рыночный риск
- Дикая волатильность может привести к ложным прорывам
- Трудно точно уловить поворотный момент тенденции.
- Односторонний спад приводит к большим потерям
- Параметр Риск
- Стандартное отклонение множественной настройки чувствительности
- Необходимо оптимизировать установку целевой прибыли
- Интервал торговли влияет на прибыльность
Направление оптимизации
- Оптимизация сигнала
- Добавить фильтр оценки тенденций
- Подтверждено изменениями в объеме торгов
- Добавьте другие технические индикаторы для проверки
- Оптимизация управления рисками
- Динамически устанавливаемая позиция стоп-лосса
- Корректируйте позиции на основе волатильности
- Улучшение механизма управления заказами
Подвести итог
Это количественная торговая стратегия, сочетающая в себе статистические принципы и технический анализ. Благодаря координации VWAP и диапазона стандартного отклонения создается относительно надежная торговая система. Основное преимущество стратегии заключается в ее научной статистической основе и совершенном механизме контроля рисков, однако для ее практического применения по-прежнему требуется постоянная оптимизация параметров и торговой логики.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)
// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")
// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders
// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry
start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)
vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2
myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))
// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev
// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)
// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band
// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000
// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
strategy.close("B")
lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing
// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
strategy.entry("B", strategy.long)
lastEntryPrice := close // Store the entry price
lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time
// Add label for the entry
label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)