ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой торговую систему отслеживания тренда, основанную на нескольких технических индикаторах, которая в основном объединяет индикатор MACD, индикатор RSI и скользящую среднюю (MA) для подтверждения торговых сигналов. Стратегия использует консервативный подход к управлению капиталом для контроля риска путем установки стоп-лоссов и множественных целевых показателей прибыли. Стратегия фокусируется на улавливании восходящих тенденций на рынке и совершении только длинных сделок.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на скоординированном подтверждении трех технических индикаторов:
- Использование индикатора MACD для определения импульса — первоначальный сигнал на покупку формируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.
- Используйте индикатор RSI для подтверждения силы — для подтверждения восходящего импульса требуется, чтобы значение RSI превышало установленный порог (по умолчанию 50)
- Используйте систему скользящих средних для подтверждения тренда — когда MA50 выше MA200, подтверждается общий восходящий тренд. При этом стратегия реализует полноценный механизм управления фондом:
- Установить уровень риска на основе общей суммы средств на счете
- Установите фиксированный процент стоп-лосса, чтобы ограничить риск на сделку
- Используйте двойные цели прибыли (TP1 и TP2) для оптимизации прибыли
Стратегические преимущества
- Перекрестная проверка нескольких технических индикаторов для повышения надежности торговых сигналов
- Идеальная система управления фондами для эффективного контроля рисков
- Параметры стратегии настраиваемые и легко адаптируемые
- Установите двойные цели по прибыли, чтобы защитить прибыль и не упустить важные рыночные тенденции.
- Структура кода понятна, проста в обслуживании и оптимизации.
Стратегический риск
- Может генерировать слишком много ложных сигналов на нестабильных рынках
- Несколько индикаторов могут подтвердить, что время входа немного задерживается
- Поддерживает только длинные позиции, не имеет механизма хеджирования на падающих рынках
- Чрезмерная оптимизация параметров может привести к переобучению
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикаторов объема в качестве вспомогательного подтверждения
- Добавлен механизм фильтрации волатильности рынка
- Оптимизируйте механизм выхода и рассмотрите возможность добавления скользящего стоп-лосса.
- Внедрить механизм адаптивных параметров для динамической настройки в соответствии с рыночными условиями
- Добавлен механизм управления откатом
Подвести итог
Эта стратегия создает надежную систему отслеживания трендов посредством скоординированного взаимодействия нескольких технических индикаторов. Идеальный механизм управления фондами и регулируемая конструкция параметров делают его практичным и адаптируемым. Впоследствии стабильность и прибыльность стратегии можно дополнительно повысить за счет повышения уровня идентификации рыночного статуса, оптимизации механизмов выхода и т. д.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Saudi Market Buy-Only Strategy (Customizable)", overlay=true)
// مدخلات المستخدم لتخصيص القيم
// رأس المال وإدارة المخاطر
capital = input.float(10000, title="رأس المال (ريال)", minval=1000) // رأس المال الافتراضي
riskPercent = input.float(2, title="نسبة المخاطرة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // نسبة المخاطرة
buySLPercent = input.float(1, title="وقف الخسارة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // وقف الخسارة
tp1Percent = input.float(2, title="الهدف الأول (%)", minval=0.1, maxval=20) / 100 // الهدف الأول
tp2Percent = input.float(3, title="الهدف الثاني (%)", minval=0.1, maxval=30) / 100 // الهدف الثاني
// إعدادات المؤشرات الفنية
macdFastLength = input.int(12, title="MACD - فترة المتوسط السريع", minval=1)
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD - فترة المتوسط البطيء", minval=1)
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD - فترة الإشارة", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI - فترة المؤشر", minval=1)
rsiThreshold = input.int(50, title="RSI - مستوى الدخول", minval=1, maxval=100)
ma50Length = input.int(50, title="MA50 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
ma200Length = input.int(200, title="MA200 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
// حساب إدارة المخاطر
riskAmount = capital * riskPercent // قيمة المخاطرة
// حساب المؤشرات الفنية
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
ma50 = ta.sma(close, ma50Length)
ma200 = ta.sma(close, ma200Length)
// تعريف الاتجاه العام للسوق باستخدام المتوسطات
isBullishTrend = ma50 > ma200
// شروط الدخول شراء فقط
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiThreshold and isBullishTrend
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - buySLPercent) // وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول
takeProfit1 = entryPrice * (1 + tp1Percent) // الهدف الأول
takeProfit2 = entryPrice * (1 + tp2Percent) // الهدف الثاني
strategy.entry("Buy", strategy.long) // فتح صفقة شراء
strategy.exit("TP1", "Buy", limit=takeProfit1, stop=stopLoss)
strategy.exit("TP2", "Buy", limit=takeProfit2)
// رسم خطوط المتوسطات
plot(ma50, color=color.blue, title="MA50")
plot(ma200, color=color.orange, title="MA200")