ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой адаптивную торговую систему, которая динамически определяет уровни поддержки и сопротивления на основе точек разворота цены. Он определяет ключевые уровни цен, рассчитывая локальные максимумы и минимумы в режиме реального времени, и совершает сделки на их основе. Суть этой стратегии заключается в ее динамической природе, которая позволяет своевременно корректировать торговые параметры в соответствии с изменениями рыночных условий и подходит для трендовых и волатильных рынков.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Расчет динамической точки разворота: использует регулируемый параметр длины точки разворота (по умолчанию 2) для определения локальных максимумов и минимумов.
- Диапазон поддержки и сопротивления: установите процентный диапазон (по умолчанию 0,4%) на основе точки разворота, чтобы определить эффективную торговую зону.
- Формирование торгового сигнала: Когда цена пробивает уровень поддержки снизу, формируется длинный сигнал, а когда цена пробивает уровень сопротивления сверху, формируется короткий сигнал.
- Контроль рисков: применяются динамические настройки стоп-лосса (10%) и прибыли (27%), а размер позиции автоматически корректируется в соответствии с балансом счета.
Стратегические преимущества
- Высокая адаптивность: стратегия может динамически корректировать позиции поддержки и сопротивления в соответствии с состоянием рынка, чтобы избежать запаздывания, вызванного статическими уровнями.
- Контролируемый риск: благодаря строгому процентному стоп-лоссу и динамическому управлению позициями риск каждой транзакции контролируется в разумных пределах.
- Масштабируемость: поддерживает несколько временных периодов и комбинаций параметров для упрощения оптимизации в соответствии с различными рыночными условиями.
- Высокая прозрачность: торговая логика понятна, все сигналы и уровни цен наглядно отображаются на графике.
Стратегический риск
- Риск ложного пробоя: на нестабильном рынке могут возникать частые сигналы ложного пробоя, которые необходимо уменьшить путем корректировки параметров интервала поддержки и сопротивления.
- Влияние проскальзывания: в рыночной среде с низкой ликвидностью фактическая цена транзакции может значительно отклоняться от сигнальной цены.
- Зависимость от тренда: стратегия работает лучше на рынке с сильным трендом, но может генерировать слишком много торговых сигналов в боковой фазе.
- Чувствительность параметров: эффективность стратегии чувствительна к настройкам параметров, и для определения оптимальной комбинации параметров требуется бэктестинг.
Направление оптимизации стратегии
- Добавлен модуль распознавания рыночной среды для автоматической корректировки параметров в соответствии с волатильностью.
- Ввести объем и другие технические индикаторы в качестве вспомогательных подтверждающих сигналов
- Оптимизируйте алгоритмы управления позициями и вносите динамические корректировки в зависимости от волатильности рынка
- Добавьте временной фильтр, чтобы избежать генерации торговых сигналов в неблагоприятные периоды
- Разработать адаптивный алгоритм стоп-лосса для динамической корректировки позиции стоп-лосса в соответствии с волатильностью рынка.
Подвести итог
Стратегия обеспечивает надежную основу для следования за трендом и торговли на разворотах путем динамического определения ключевых уровней цен в сочетании со строгим контролем рисков. Несмотря на определенную степень чувствительности параметров и зависимости от рыночной среды, благодаря постоянной оптимизации и совершенствованию можно поддерживать стабильную работу в различных рыночных условиях. Успешная реализация стратегии требует от трейдеров глубокого понимания ее принципов и внесения соответствующих корректировок параметров в зависимости от конкретных рыночных условий.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=6
strategy("Dynamic Support and Resistance Pivot Strategy ", overlay=true)
// Strategy parameters
pivot_length = input.int(2, title="Pivot Length", tooltip="Pivot size to identify peaks and troughs")
support_resistance_distance = input.float(0.4, title="Support/Resistance Distance %", tooltip="Distance to consider a support or resistance level in %")
// Stop Loss and Take Profit parameters
stop_loss_pct = input.float(10.0, title="Stop Loss %", tooltip="Stop loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(26.0, title="Take Profit %", tooltip="Take profit percentage", minval=0.1) / 100
// Functions to identify high and low pivots
pivot_high = ta.pivothigh(high, pivot_length, pivot_length)
pivot_low = ta.pivotlow(low, pivot_length, pivot_length)
// Storing support and resistance levels
var float resistance_level = na
var float support_level = na
var float last_pivot_high = na
var float last_pivot_low = na
// Updating support and resistance based on pivots
if (not na(pivot_high))
resistance_level := high[pivot_length]
last_pivot_high := high[pivot_length]
if (not na(pivot_low))
support_level := low[pivot_length]
last_pivot_low := low[pivot_length]
// Function to check if the current price is near a support or resistance level
is_near_resistance = (not na(resistance_level)) and (close >= resistance_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= resistance_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
is_near_support = (not na(support_level)) and (close >= support_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= support_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
// Cross conditions variables
long_cross = ta.crossover(close, support_level) and not na(support_level)
short_cross = ta.crossunder(close, resistance_level) and not na(resistance_level)
// Entry conditions
long_condition = is_near_support and long_cross // Buy when crossing support from below
short_condition = is_near_resistance and short_cross // Sell when crossing resistance from above
// Order execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0) // For long position
avg_price_long = strategy.position_avg_price
long_stop_level = avg_price_long * (1 - stop_loss_pct)
long_take_profit_level = avg_price_long * (1 + take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)
if (strategy.position_size < 0) // For short position
avg_price_short = strategy.position_avg_price
short_stop_level = avg_price_short * (1 + stop_loss_pct)
short_take_profit_level = avg_price_short * (1 - take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)
// Plotting support and resistance levels on the chart
plot(support_level, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(resistance_level, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Adding labels to show pivot values
if (long_condition and not na(support_level))
label.new(bar_index, low[pivot_length], str.tostring(low[pivot_length]), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition and not na(resistance_level))
label.new(bar_index, high[pivot_length], str.tostring(high[pivot_length]), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)