ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на техническом анализе, которая в основном торгует, выявляя модели тройного дна и сигналы прорыва импульса на рынке. Стратегия объединяет несколько технических индикаторов, таких как пересечение скользящих средних (MA), истинный диапазон (ATR), ценовой канал и т. д., для создания полноценной торговой системы. Данная стратегия реализует автоматическую идентификацию и выполнение транзакций модели тройного отскока запрограммированным образом.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Используйте пересечение быстрой (5-периодной) и медленной (20-периодной) скользящих средних для подтверждения направления рыночного тренда.
- Программа автоматически определяет три последовательные низкие точки (low1, low2, low3), формируя модель тройного дна.
- Используйте индикатор ATR для расчета волатильности и установки динамических уровней стоп-лосса и тейк-профита.
- После третьего минимума, когда цена пробивает предыдущий максимум отскока, в сочетании с сигналом пересечения скользящей средней, подтверждается время для открытия длинной позиции.
- Создавайте параллельные каналы для визуализации диапазонов движения цен и предоставления дополнительных рыночных справок.
- Устанавливайте динамические условия стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR во время исполнения сделки
Стратегические преимущества
- Объединяйте несколько технических индикаторов для повышения надежности торговых сигналов
- Используйте ATR для динамической корректировки стоп-лосс и тейк-профит позиций с целью адаптации к изменениям волатильности рынка.
- Автоматически распознавать модели тройного дна, чтобы снизить влияние субъективных суждений
- Установите ограничения на интервалы торговли, чтобы избежать чрезмерной торговли
- Предоставляет четкую ссылку на структуру рынка с помощью инструментов визуализации (параллельные каналы и метки)
- Логика стратегии понятна, проста в поддержке и оптимизации.
Стратегический риск
- На нестабильных рынках могут возникать ложные сигналы
- На процесс идентификации модели тройного дна может влиять рыночный шум
- Фиксированные множители ATR могут не подходить для всех рыночных условий.
- В периоды резких изменений тренда могут возникать постоянные потери.
- Настройка торгового интервала может привести к пропуску некоторых действительных сигналов.
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикаторов объема для подтверждения обоснованности отскока
- Динамически корректируйте множители ATR в соответствии с различными рыночными условиями
- Добавьте фильтр силы тренда для улучшения качества торгового сигнала
- Оптимизировать алгоритм распознавания тройного дна для повышения точности
- Внедрение анализа цикла колебаний рынка и оптимизация настроек торгового интервала
- Рассмотрите возможность добавления анализа симметрии к ценовым моделям
Подвести итог
Эта стратегия реализует торговую стратегию прорыва тройного дна программным способом, объединяет несколько технических индикаторов и методов управления рисками и имеет хорошую практичность. Ожидается, что благодаря постоянной оптимизации и совершенствованию эта стратегия позволит добиться более высоких показателей в реальной торговле. Перед реальной торговлей рекомендуется провести достаточное тестирование на исторических данных и скорректировать настройки параметров в соответствии с конкретными рыночными условиями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("反彈三次突破策略", overlay=true, initial_capital=100000, commission_value=0.001425, slippage=1)
// === 參數設定 ===
fast_length = input.int(5, title="快速均線週期")
slow_length = input.int(20, title="慢速均線週期")
atr_period = input.int(14, title="ATR 週期")
atr_factor = input.float(2.0, title="ATR 因子")
profit_factor = input.float(2.0, title="止盈因子")
// === 計算均線 ===
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)
// === 均線交叉訊號 ===
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)
// === 計算 ATR ===
atr = ta.atr(atr_period)
// === 反彈三次突破策略 ===
var float low1 = na
var float low2 = na
var float low3 = na
var bool trend_down = false
var bool long_breakout = false
var line lower_line = na
var line upper_line = na
if (na(low1) or na(low2) or na(low3))
// 初始化低點
low1 := na
low2 := na
low3 := na
if (close < low3 or na(low3))
// 更新低點
low1 := low2
low2 := low3
low3 := close
trend_down := true
if (trend_down and close > low2 and close > low1)
// 確認反轉且第三次反彈比第二次高
trend_down := false
long_breakout := true
// 清除前一個反彈通道
if (not na(lower_line))
line.delete(lower_line)
if (not na(upper_line))
line.delete(upper_line)
// 繪製新的反彈通道
if (not na(low1) and not na(low3))
lower_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1, x2=bar_index, y2=low3, color=color.yellow, width=2)
upper_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1 + (low3 - low1), x2=bar_index, y2=low3 + (low3 - low1), color=color.yellow, width=2)
// === 進出場條件 ===
var float last_long_exit = na
var float last_short_exit = na
var float stop_loss_long = na
var float take_profit_long = na
var float stop_loss_short = na
var float take_profit_short = na
var label stop_loss_label_long = na
var label take_profit_label_long = na
var label stop_loss_label_short = na
var label take_profit_label_short = na
if (long_signal or long_breakout)
if na(last_short_exit) or (time - last_short_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保多頭出場後有一段時間間隔
// 做多
strategy.entry("做多", strategy.long)
// 止損設置為最近低點下方
stop_loss_long := low3 - atr_factor * atr
take_profit_long := close + profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做多", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
last_long_exit := time // 記錄多頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_long))
label.delete(stop_loss_label_long)
if (not na(take_profit_label_long))
label.delete(take_profit_label_long)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_long := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_long, text=str.tostring(math.round(stop_loss_long * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_long := label.new(x=bar_index, y=take_profit_long, text=str.tostring(math.round(take_profit_long * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_signal)
if na(last_long_exit) or (time - last_long_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保空頭出場後有一段時間間隔
// 做空
strategy.entry("做空", strategy.short)
// 止損設置為最近高點上方
stop_loss_short := high + atr_factor * atr
take_profit_short := close - profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做空", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
last_short_exit := time // 記錄空頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_short))
label.delete(stop_loss_label_short)
if (not na(take_profit_label_short))
label.delete(take_profit_label_short)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_short := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_short, text=str.tostring(math.round(stop_loss_short * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_short := label.new(x=bar_index, y=take_profit_short, text=str.tostring(math.round(take_profit_short * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)