ChaoZhang
Обзор
Это стратегия следования за трендом, которая объединяет экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), Мадридскую ленту и канал Дончиана. Уникальность стратегии заключается в предоставлении трех переключаемых режимов стоп-профита и стоп-лосса: на основе пунктов, на основе суммы и на основе соотношения риска и доходности. Надежность транзакций повышается за счет механизма подтверждения вторичных сигналов, и транзакции совершаются только при повторном появлении действительного сигнала.
Стратегический принцип
Стратегия использует комбинацию трех технических индикаторов для определения торговых возможностей:
- 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя используется для определения общего направления тренда.
- Полосы Мадрида (пересечение 5-периодной и 100-периодной EMA) используются для определения среднесрочных трендов.
- Прорывы канала Дончиана для определенного времени входа
Условия для длинной сделки: цена выше 200EMA, Мадридская полоса становится бычьей, и цена пробивает верхнюю границу канала Дончиана. Условия короткой торговли: цена ниже 200EMA, Мадридская полоса становится медвежьей, и цена пробивает нижний канал Дончиана. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, стратегия совершает сделку только тогда, когда действительный сигнал появляется во второй раз.
Стратегические преимущества
- Гибкая система управления стоп-профитом и стоп-лоссом, которая может переключать режимы в соответствии с различными стилями торговли
- Сочетание нескольких технических индикаторов обеспечивает более надежные торговые сигналы.
- Механизм вторичного подтверждения эффективно снижает влияние ложных сигналов.
- Стратегия полностью исключает ошибку опережающего прогнозирования и не создает проблем с перерисовкой.
- Широкие возможности настройки для адаптации к различным рыночным условиям
Стратегический риск
- Более значительная коррекция может произойти, когда тренд развернется. Решение: Вы можете улучшить чувствительность стратегии, отрегулировав параметры индикатора.
- Чрезмерная зависимость от технических индикаторов может привести к упущенным рыночным возможностям Решение: Рекомендуется объединить фундаментальный анализ
- Фиксированные стоп-лосс и тейк-профит могут не подходить для всех рыночных условий. Решение: Динамически корректируйте уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе волатильности.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение индикаторов волатильности для динамической корректировки уровней тейк-профита и стоп-лосса
- Добавлен анализ объема для повышения надежности сигнала
- Добавление дополнительных индикаторов настроений рынка
- Разработка адаптивной системы оптимизации параметров
- Добавьте модули управления рисками, такие как контроль максимальной просадки
Подвести итог
Это стратегия отслеживания тренда, которая объединяет несколько классических технических индикаторов, повышая стабильность транзакций за счет гибкого управления стоп-профитом и стоп-лоссом, а также механизма вторичного подтверждения. Высокая настраиваемость стратегии позволяет адаптировать ее к различным рыночным условиям и стилям торговли. Перед фактическим использованием рекомендуется провести достаточное тестирование исторических данных и скорректировать настройки параметров в соответствии с конкретными характеристиками рынка.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Pamplona Enhanced TP/SL Toggleable", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Input settings
use_tick_based = input.bool(false, title="Use Tick-Based TP/SL")
use_dollar_based = input.bool(false, title="Use Dollar-Based TP/SL")
use_risk_reward = input.bool(true, title="Use Risk-Reward TP/SL") // Default option
tick_size = input.float(0.1, title="Tick Size (for Tick-Based)", minval=0.0001, step=0.0001)
ticks = input.int(10, title="Ticks (for Tick-Based TP/SL)", minval=1)
dollar_tp = input.float(10.0, title="Dollar Take Profit (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
dollar_sl = input.float(10.0, title="Dollar Stop Loss (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (for Risk-Reward TP/SL)", minval=0.1, step=0.1)
contract_size = input.int(1, title="Contract Size", minval=1)
// Retrieve indicators
ema200 = ta.ema(close, 200)
src = close
ma05 = ta.ema(src, 5)
ma100 = ta.ema(src, 100)
madrid_green = ma05 > ma100
dlen = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
highest_d = ta.highest(high, dlen)
lowest_d = ta.lowest(low, dlen)
donchian_green = close > highest_d[1]
donchian_red = close < lowest_d[1]
// Track signals
var int long_signal_count = 0
var int short_signal_count = 0
// Conditions
long_condition_raw = madrid_green and donchian_green and close > ema200
short_condition_raw = not madrid_green and donchian_red and close < ema200
// Update signal counters
if long_condition_raw
long_signal_count += 1
else
long_signal_count := 0
if short_condition_raw
short_signal_count += 1
else
short_signal_count := 0
// Final conditions to enter on the second signal
long_condition = long_signal_count == 2
short_condition = short_signal_count == 2
// Ensure exactly one TP/SL mode is enabled
tp_sl_mode_count = (use_tick_based ? 1 : 0) + (use_dollar_based ? 1 : 0) + (use_risk_reward ? 1 : 0)
if tp_sl_mode_count != 1
runtime.error("Enable exactly ONE TP/SL mode (Tick-Based, Dollar-Based, or Risk-Reward).")
// Function to calculate TP/SL based on active mode
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
float tp = na
float sl = na
if use_tick_based
tp := is_long ? entry_price + ticks * tick_size : entry_price - ticks * tick_size
sl := is_long ? entry_price - ticks * tick_size : entry_price + ticks * tick_size
else if use_dollar_based
tp := is_long ? entry_price + (dollar_tp / contract_size) : entry_price - (dollar_tp / contract_size)
sl := is_long ? entry_price - (dollar_sl / contract_size) : entry_price + (dollar_sl / contract_size)
else if use_risk_reward
risk = is_long ? close - low : high - close
tp := is_long ? close + (risk * risk_reward_ratio) : close - (risk * risk_reward_ratio)
sl := is_long ? close - risk : close + risk
[tp, sl]
// Entry logic
if long_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit, stop=stop_loss)
if short_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Plot indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.white, linewidth=2)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : short_condition ? color.new(color.red, 90) : na)