ChaoZhang
Обзор
Данная стратегия представляет собой динамическую систему отслеживания тренда, основанную на двойном канале скользящей средней, в сочетании с механизмом управления рисками. В этой стратегии используются две простые скользящие средние (SMA) для построения торгового канала, где верхняя граница использует скользящую среднюю, рассчитанную по самой высокой цене, а нижняя граница использует скользящую среднюю, рассчитанную по самой низкой цене. Система использует пять последовательных цен закрытия линии K, прорывающих верхнюю дорожку, в качестве сигнала на вход и пять последовательных цен закрытия линии K, падающих ниже нижней дорожки или отступающих на 25% от самой высокой точки, в качестве сигнала на выход для достижения динамического тренда. отслеживание и контроль рисков.
Стратегический принцип
Основной принцип стратегии — улавливание ценовых трендов с помощью канала двойной скользящей средней и установление строгого механизма входа и выхода:
- Механизм входа: требует, чтобы цена оставалась выше верхней дорожки в течение пяти последовательных дней, чтобы обеспечить непрерывность и эффективность тренда.
- Механизм выхода: разделен на два уровня
- Выход из расхождения тренда: когда цена падает ниже нижней дорожки в течение пяти дней подряд, это указывает на то, что тренд может развернуться.
- Стоп-лосс: когда цена отступает на 25% от самой высокой точки, срабатывает стоп-лосс, чтобы предотвратить чрезмерные потери.
- Управление позициями: открывайте позиции по фиксированному соотношению к общей стоимости счета для достижения эффективного распределения средств.
Стратегические преимущества
- Стабильность следования тренду: отфильтровывайте ложные сигналы прорыва, требуя подтверждения прорыва в течение пяти последовательных дней
- Целостность контроля рисков: объединение расхождения тренда и механизма стоп-лосса для создания двойной защиты
- Гибкие и настраиваемые параметры: период скользящей средней и коэффициент стоп-лосса можно оптимизировать в соответствии с различными характеристиками рынка
- Четкая логика исполнения: четкие условия входа и выхода, снижающие помехи, вызванные субъективными суждениями
- Научное управление фондами: используйте пропорциональные позиции счета вместо фиксированных лотов для лучшего контроля рисков
Стратегический риск
- Риск нестабильного рынка: на нестабильном и нестабильном рынке легко генерируются ложные сигналы, что приводит к частым транзакциям.
- Риск проскальзывания: на быстро меняющихся рынках цена исполнения стоп-лосса может значительно отклоняться от ожиданий.
- Зависимость от параметров: оптимальные параметры могут существенно различаться в разных рыночных условиях.
- Задержка тренда: из-за использования скользящих средних существует определенная задержка в точке разворота тренда.
- Эффективность фонда: условия удержания относительно строгие, и некоторые возможности получения прибыли могут быть упущены.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация динамических параметров: разработка адаптивной системы параметров для автоматической корректировки периода скользящей средней в соответствии с волатильностью рынка.
- Фильтр рыночной среды: добавьте индикатор силы тренда, чтобы автоматически снизить частоту торговли на волатильных рынках.
- Подтверждение за несколько периодов времени: добавьте механизм подтверждения долгосрочных тенденций для повышения надежности сигнала.
- Оптимизация стоп-лосса: внедрение динамического механизма стоп-лосса для автоматической корректировки коэффициента стоп-лосса в соответствии с волатильностью.
- Оптимизация управления позициями: динамическая корректировка коэффициента открытия на основе волатильности и соотношения прибылей и убытков
Подвести итог
Эта стратегия создает полноценную торговую систему отслеживания тренда с помощью канала двойной скользящей средней в сочетании со строгим подтверждением входа и двойными механизмами выхода для достижения эффективного отслеживания тренда и эффективного контроля рисков. Преимуществами стратегии являются четкая логика исполнения и идеальный контроль рисков, но она все еще нуждается в оптимизации параметров для различных рыночных сред и может быть дополнительно улучшена путем добавления фильтрации рыночной среды, подтверждения за несколько временных периодов и т. д. В целом, это количественная торговая стратегия с законченной структурой и строгой логикой, которая подходит для применения в рыночной среде с очевидными тенденциями.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Channel (MAC)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Parameters for Moving Averages
upperMALength = input.int(10, title="Upper MA Length")
lowerMALength = input.int(8, title="Lower MA Length")
stopLossPercent = input.float(25.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
// Calculate Moving Averages
upperMA = ta.sma(high, upperMALength)
lowerMA = ta.sma(low, lowerMALength)
// Plot Moving Averages
plot(upperMA, color=color.red, title="Upper Moving Average")
plot(lowerMA, color=color.green, title="Lower Moving Average")
// Initialize variables
var int upperCounter = 0
var int lowerCounter = 0
var float entryPrice = na
var float highestPrice = na
// Update counters based on conditions
if (low <= upperMA)
upperCounter := 0
else
upperCounter += 1
if (high >= lowerMA)
lowerCounter := 0
else
lowerCounter += 1
// Entry condition: 5 consecutive bars above the Upper MA
if (upperCounter == 5 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
highestPrice := high // Initialize highest price
// Update the highest price after entry
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)
// Exit condition: 5 consecutive bars below the Lower MA
if (lowerCounter == 5 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Exit: 5 bars below Lower MA")
// Stop-loss condition: Exit if market closes below 25% of the highest price since entry
stopLossCondition = low < highestPrice * (1 - stopLossPercent)
if (stopLossCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Exit: Stop Loss")