ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Данная стратегия представляет собой многоуровневую систему торговли с наложением индикаторов, основанную на индексе относительной силы (RSI). Стратегия действует в определенном торговом временном окне, выявляет торговые возможности с помощью сигналов перекупленности и перепроданности индикатора RSI и объединяет ее с динамическим механизмом корректировки позиции для оптимизации общей доходности путем формирования позиций партиями, когда рынок движется в противоположном направлении. Стратегия использует метод целевой прибыли, основанный на средней цене входа для управления стоп-профитом.
Стратегический принцип
Стратегия в основном базируется на следующих основных компонентах:
- Индикатор RSI рассчитывается с использованием стандартного 14-периодного периода и использует цену закрытия в качестве исходных данных для расчета.
- Временной интервал торговли контролируется в пределах 2–4 часов и может гибко регулироваться в зависимости от характеристик рынка.
- Сигналы входа основаны на значении RSI ниже 30 для уровней перепроданности и выше 70 для уровней перекупленности.
- Механизм построения позиции включает в себя два уровня: начальная позиция и динамическая корректировка позиции.
- При движении цены более чем на 1 пункт в неблагоприятном направлении срабатывает механизм увеличения позиции.
- Тейк-профит устанавливается на уровне 1,5 пункта от средней цены открытия.
Стратегические преимущества
- Многоуровневая фильтрация сигналов: сочетание технических индикаторов RSI и двойной фильтрации временного окна для эффективного устранения ложных сигналов.
- Динамическое управление позициями: благодаря механизму пакетного формирования позиций средняя стоимость снижается, когда рынок движется в противоположном направлении
- Разумное соотношение риска и доходности: точка стоп-профита устанавливается на основе средней цены открытия, чтобы обеспечить ожидаемую доходность всей сделки.
- Четкая логика стратегии: каждый модуль имеет четкие обязанности, что облегчает последующую оптимизацию и корректировку
- Высокая адаптивность: ключевые параметры можно оптимизировать и корректировать в соответствии с различными характеристиками рынка.
Стратегический риск
- Риск трендового рынка: на рынке с сильным трендом вы можете столкнуться с чрезмерным поглощением капитала из-за частого увеличения позиций.
- Ограничения временных окон: ограничения на определенные временные окна могут привести к потере хороших возможностей в другие периоды.
- Чувствительность параметров: настройки таких параметров, как цикл RSI и интервал открытия позиции, оказывают большее влияние на эффективность стратегии.
- Риск управления фондами: необходимо разумно контролировать долю единой позиции, чтобы избежать чрезмерной концентрации средств.
Направление оптимизации стратегии
- Ввести фильтр тренда: рекомендуется добавить индикаторы тренда, такие как скользящая средняя, чтобы оптимизировать время входа.
- Оптимизация динамических параметров: порог RSI и интервал открытия позиции можно динамически корректировать в зависимости от волатильности рынка
- Улучшение механизма стоп-лосса: рекомендуется добавить функцию отслеживания стоп-лосса для лучшей защиты существующей прибыли.
- Оптимизируйте временное окно: вы можете найти лучший временной период для торговли с помощью анализа данных бэктестинга.
- Добавьте индикатор громкости: объедините анализ громкости для повышения надежности сигнала
Подвести итог
Данная стратегия формирует относительно полную торговую систему, объединяя индикатор RSI с механизмом пакетного открытия. Основное преимущество стратегии заключается в многоуровневом механизме фильтрации сигналов и гибком методе управления позициями, но при этом необходимо также уделять внимание таким вопросам, как риски трендового рынка и оптимизация параметров. Общую эффективность стратегии можно улучшить, добавив фильтры трендов, оптимизировав механизмы стоп-лосса и внеся другие улучшения.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("TonyM RSI", overlay=true)
// Input Settings
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
startHour = input.int(2, "Start Hour", minval=0, maxval=23, group="Trading Window")
endHour = input.int(4, "End Hour", minval=0, maxval=23, group="Trading Window")
// RSI Calculation
change = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Time Filter
inTradingWindow = (hour >= startHour and hour < endHour)
// Strategy Settings
buyLevel = 30
sellLevel = 70
scaleDistance = 1.0 // Distance in points to add to the position
takeProfitPoints = 1.5 // Profit target from average price
initialQty = 1 // Initial trade size
scalingQty = 1 // Additional trade size for scaling
// Trade Logic
if inTradingWindow
// Entry Logic
if rsi <= buyLevel and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=initialQty)
if rsi >= sellLevel and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=initialQty)
// Scaling Logic
if strategy.position_size > 0 and close <= strategy.position_avg_price - scaleDistance
strategy.entry("Scale Buy", strategy.long, qty=scalingQty)
if strategy.position_size < 0 and close >= strategy.position_avg_price + scaleDistance
strategy.entry("Scale Sell", strategy.short, qty=scalingQty)
// Exit Logic (based on average price)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit Long", "Buy", limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit Short", "Sell", limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
// Plot RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.blue, linewidth=1)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=color.red)
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=color.green)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.new(color.gray, 90))