Стратегия торговли с подтверждением двойного тренда, основанная на скользящей средней и внешнем паттерне бара
EMA
Дата создания:
2025-01-17 14:39:19
Последнее изменение:
2025-01-17 14:39:19
Копировать:
0
Количество просмотров:
302
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему следования за трендом, которая сочетает скользящие средние с паттерном «Внешний бар». В качестве основных индикаторов тренда используются 5- и 9-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) в сочетании с паттерном «Внешний бар» в качестве подтверждения сигнала. Стратегия также включает в себя динамические настройки стоп-лосса и тейк-профита на основе высоты внешнего бара, а также механизм разворота позиции после срабатывания стоп-лосса.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используйте пересечение 5-периодной и 9-периодной EMA для определения основного направления тренда.
- Подтвердите волатильность рынка с помощью паттерна «Внешний бар» (самая высокая цена текущей линии К выше самой высокой цены предыдущей линии К, а самая низкая цена ниже самой низкой цены предыдущей линии К)
- Входите в сделку, когда одновременно появляются сигнал пересечения EMA и паттерн «Внешний бар».
- Используйте высоту внешнего бара для динамической установки уровней стоп-лосса и тейк-профита. Тейк-профит устанавливается на 50% от высоты внешнего бара, а стоп-лосс устанавливается на 100%
- При срабатывании стоп-лосса автоматически устанавливается обратная позиция для фиксации возможных разворотов тренда.
Стратегические преимущества
- Механизм двойного подтверждения повышает точность транзакций и позволяет избежать ложных сигналов, которые могут быть вызваны одним индикатором.
- Динамические настройки стоп-лосса и тейк-профита лучше адаптируются к волатильности рынка и поддерживают разумное управление рисками в различных рыночных условиях.
- Механизм разворота позиции позволяет быстро адаптироваться к изменениям рыночных тенденций и повысить эффективность использования капитала.
- Стратегия имеет четкие правила входа и выхода, ее легко реализовать и протестировать на исторических данных.
Стратегический риск
- Модели внешнего бара могут появляться реже на рынках с меньшей волатильностью, что влияет на частоту торговли.
- На быстро меняющемся рынке позиция стоп-лосса может быть слишком широкой, что увеличивает риск единичной сделки.
- Механизм разворота позиции может привести к постоянному стоп-лоссу на нестабильных рынках
- Фиксированные параметры EMA могут работать непоследовательно в различных рыночных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Индекс волатильности может быть введен для динамической корректировки коэффициентов стоп-лосс и тейк-профит, что позволит сделать управление рисками более гибким.
- Рассмотрите возможность добавления фильтра силы тренда, чтобы избежать торговли в условиях слабого тренда.
- Оптимизируйте условия срабатывания для разворота позиции и объедините индикаторы волатильности рынка, чтобы решить, следует ли выполнять разворот
- Изучите схему оптимизации параметров EMA для разных периодов времени, чтобы улучшить адаптивность системы.
Подвести итог
Это стратегическая система, сочетающая классическую теорию технического анализа с современными концепциями количественной торговли. Скоординированное использование скользящей средней и внешнего бара не только обеспечивает своевременность отслеживания тренда, но и повышает надежность сигналов. Конструкция динамического стоп-лосса, тейк-профита и механизма разворота позиции отражает акцент на управлении рисками и делает стратегию практичной. Хотя еще есть возможности для оптимизации, общая структура уже имеет основные условия для работы в режиме реального времени.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="Outside Bar EMA Crossover Strategy with EMA Shift", shorttitle="Outside Bar EMA Cross", overlay=true)
// Input for EMA lengths
lenEMA1 = input.int(5, title="EMA 5 Length")
lenEMA2 = input.int(9, title="EMA 9 Length")
// Input for EMA 9 shift
emaShift = input.int(1, title="EMA 9 Shift", minval=0)
// Calculate EMAs
ema1 = ta.ema(close, lenEMA1)
ema2 = ta.ema(close, lenEMA2)
// Apply shift to EMA 9
ema2Shifted = na(ema2[emaShift]) ? na : ema2[emaShift] // Dịch chuyển EMA 9 bằng cách sử dụng offset
// Plot EMAs
plot(ema1, title="EMA 5", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema2Shifted, title="EMA 9 Shifted", color=color.red, linewidth=2)
// Outside Bar condition
outsideBar() => high > high[1] and low < low[1]
// Cross above EMA 5 and EMA 9 (shifted)
crossAboveEMA = close > ema1 and close > ema2Shifted
// Cross below EMA 5 and EMA 9 (shifted)
crossBelowEMA = close < ema1 and close < ema2Shifted
// Outside Bar cross above EMA 5 and EMA 9 (shifted)
outsideBarCrossAbove = outsideBar() and crossAboveEMA
// Outside Bar cross below EMA 5 and EMA 9 (shifted)
outsideBarCrossBelow = outsideBar() and crossBelowEMA
// Plot shapes for visual signals
plotshape(series=outsideBarCrossAbove, title="Outside Bar Cross Above", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(series=outsideBarCrossBelow, title="Outside Bar Cross Below", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", textcolor=color.white)
// Calculate Outside Bar height
outsideBarHeight = high - low // Chiều cao của nến Outside Bar
// Calculate TP and SL levels
tpRatio = 0.5 // TP = 50% chiều cao nến Outside Bar
slRatio = 1.0 // SL = 100% chiều cao nến Outside Bar
tpLevelLong = close + outsideBarHeight * tpRatio // TP cho lệnh mua
slLevelLong = close - outsideBarHeight * slRatio // SL cho lệnh mua
tpLevelShort = close - outsideBarHeight * tpRatio // TP cho lệnh bán
slLevelShort = close + outsideBarHeight * slRatio // SL cho lệnh bán
// Strategy logic
if (outsideBarCrossAbove)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=slLevelLong, limit=tpLevelLong) // Thêm TP và SL
if (outsideBarCrossBelow)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=slLevelShort, limit=tpLevelShort) // Thêm TP và SL
// Logic: Nếu lệnh Buy bị Stop Loss => Vào lệnh Sell
if (strategy.position_size > 0 and close <= slLevelLong)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell After Buy SL", strategy.short)
// Logic: Nếu lệnh Sell bị Stop Loss => Vào lệnh Buy
if (strategy.position_size < 0 and close >= slLevelShort)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy After Sell SL", strategy.long)
// Cảnh báo khi label Buy xuất hiện
alertcondition(condition=outsideBarCrossAbove, title="Label Buy Xuất Hiện", message="Label Buy xuất hiện tại giá: {{close}}")
// Cảnh báo khi label Sell xuất hiện
alertcondition(condition=outsideBarCrossBelow, title="Label Sell Xuất Hiện", message="Label Sell xuất hiện tại giá: {{close}}")