ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой торговую систему отслеживания тренда, которая объединяет скользящую среднюю и двойной технический индикатор MACD. В основном он фиксирует рыночные тенденции посредством пересечения скользящей средней EMA9 и цены, а также пересечения быстрой линии (DIF) и медленной линии (DEA) индикатора MACD. В то же время стратегия использует адаптивный метод стоп-лосса, основанный на последних 5 К-линиях, и использует 3,5-кратное соотношение риска и доходности для установки целевых показателей прибыли, формируя полноценную торговую систему.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии делится на два направления: длинное и короткое:
- Условия для длинной позиции: когда цена закрытия пробивает EMA9 снизу вверх, а линия DIF MACD пересекает линию DEA снизу вверх, система подает сигнал на длинную позицию.
- Условия короткой продажи: когда цена закрытия падает ниже EMA9 сверху вниз, а линия DIF MACD пересекает линию DEA сверху вниз, система посылает сигнал на короткую продажу.
- Управление рисками:
- Стоп-лосс длинных ордеров устанавливается ниже самой низкой точки предыдущих 5 тыс. линий.
- Стоп-лосс для коротких ордеров устанавливается выше самой высокой точки из предыдущих 5 К-линий.
- Целевая прибыль в 3,5 раза больше расстояния стоп-лосса
Стратегические преимущества
- Механизм двойного подтверждения: благодаря скоординированному взаимодействию скользящей средней и MACD ложные сигналы могут быть эффективно отфильтрованы и точность транзакций может быть повышена.
- Адаптивный стоп-лосс: уровень стоп-лосса, устанавливаемый на основе последних колебаний цен, который автоматически корректирует позицию защиты в соответствии с волатильностью рынка.
- Четкое соотношение риска и доходности: фиксированное соотношение риска и доходности в 3,5 раза помогает добиться стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.
- Логика стратегии ясна: условия входа и выхода понятны, просты для понимания и исполнения.
- Высокая адаптивность: параметры можно корректировать в соответствии с различными рыночными условиями.
Стратегический риск
- Риск волатильности рынка: ложные прорывы могут часто происходить на боковом и волатильном рынке, что приводит к постоянным стоп-лоссам.
- Риск проскальзывания: на быстро меняющемся рынке фактические цены стоп-лосса и прибыли могут отклоняться от ожидаемых.
- Чувствительность параметров: Настройки периодов EMA и MACD оказывают большое влияние на эффективность стратегии.
- Зависимость от тренда: стратегии могут оказаться неэффективными в рыночных условиях без четкой тенденции.
Направление оптимизации стратегии
- Добавить фильтр тренда: вы можете ввести трендовые индикаторы с более длительными периодами и открывать позиции только в направлении основного тренда.
- Динамический риск-множитель: автоматически корректирует соотношение риска и доходности на основе волатильности рынка.
- Фильтр по времени: добавьте фильтр по периоду времени торговли, чтобы избежать периодов низкой ликвидности.
- Оптимизация управления положением: соотношение положений можно динамически регулировать в зависимости от силы сигнала.
- Представляем индикатор волатильности: используется для динамической регулировки расстояния стоп-лосса.
Подвести итог
Эта стратегия создает полноценную торговую систему отслеживания тренда посредством двойного подтверждения технических индикаторов и строгого управления рисками. Несмотря на определенную степень зависимости от рыночной среды, стратегия демонстрирует хорошую адаптивность и устойчивость за счет разумной оптимизации параметров и управления рисками. Последующие направления оптимизации будут в основном сосредоточены на точности определения тенденций и динамике управления рисками для повышения общей эффективности стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
overlay=true,
initial_capital=100000, // Ajuste conforme desejar
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=200) // Ajuste % de risco ou quantidade
// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen = input.int(9, "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen = input.int(12, "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen = input.int(26, "Período MACD Lento", minval=1)
macdSignalLen = input.int(9, "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5, "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)
// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)
// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover = ta.crossover(macdLine, signalLine) // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // DIF cruza DEA p/ baixo
// ----- Condições de Compra/Venda -----
// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover
// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder
// ----- Execução das ordens -----
// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5 = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)
// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
// Fecha posição vendida, se existir
strategy.close("Sell")
// Entra comprado
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
stopPrice = lowestLow5
// Risco = (preço de entrada) - (stop)
// Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
// Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
// Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
// A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
// mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
// Take Profit = entrada + 2,5 * risco
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk
// Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)
// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
// Fecha posição comprada, se existir
strategy.close("Buy")
// Entra vendido
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
stopPrice = highestHigh5
// Risco = (stop) - (preço de entrada)
risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
// Take Profit = entrada - 2,5 * risco
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk
// Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)
// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")
plot(macdLine, color=color.new(color.blue, 0), title="MACD")
plot(signalLine, color=color.new(color.red, 0), title="Signal")
plot(histLine, color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")
// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5, color=color.new(color.lime, 70), style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5, color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")