ChaoZhang
Обзор
Стратегия является количественной системой торговли, основанной на пересечении поперечных преобразований и весовых скользящих средних (WMA). Она уменьшает рыночный шум путем пересечения ценовых данных поперечными преобразованиями и использует пересечение краткосрочных и долгосрочных WMA для создания торговых сигналов. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы преобразовать колебания цен в поперечное пространство для более устойчивой обработки тенденций.
Стратегический принцип
Стратегия сначала выполняет симметричное преобразование цены закрытия, чтобы уменьшить влияние крайних значений колебаний цен. Затем рассчитывается взвешенная скользящая средняя для краткосрочных ((5 циклов) и долгосрочных ((20 циклов) циклов соответственно. Когда краткосрочная WMA пересекает долгосрочную WMA вверх, система генерирует полисигнал; когда краткосрочная WMA пересекает долгосрочную WMA вниз, система генерирует пустоту.
Стратегические преимущества
- Показательная конверсия эффективно снижает экстремальное влияние колебаний цен, обеспечивая более стабильную оценку тенденций
- Использование взвешенной скользящей средней позволяет быстрее реагировать на изменения цен, чем простая скользящая средняя
- Уточнение перекрестных сигналов двойных скользящих средних, избежание возможных ложных сигналов одного показателя
- Система имеет автоматическое исполнение сделок, что снижает задержки и эмоциональное воздействие, вызванные человеческими операциями.
- Система предупреждения в режиме реального времени гарантирует, что вы не пропустите важные торговые возможности.
Стратегический риск
- В условиях нестабильных рынков может возникать больше ложных сигналов, что приводит к увеличению затрат на частоту торгов
- В крайних случаях параметрическое преобразование может задерживать генерацию сигнала.
- Фиксированные циклы скользящих средних могут не подходить для всех рыночных условий Рекомендуется управлять рисками путем установки условий стоп-лосса и контроля позиций, а также подтверждения сигналов в сочетании с другими техническими показателями.
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивных циклов с подвижными скорректированными параметрами в зависимости от волатильности рынка
- Повышение объемов сделок и другие вспомогательные показатели для подтверждения торговых сигналов
- Включение фильтра силы тренда, чтобы избежать торговли в условиях слабой тенденции
- Оптимизация условий для остановки и сдерживания убытков, повышение эффективности использования средств
- Рассматривается возможность включения механизма контроля за выводом, чтобы предотвратить значительные потери
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций, которая сочетает в себе горизонтальное преобразование и взвешенные движущиеся средние. С помощью горизонтального преобразования снижается влияние колебаний цен и используется двойная пересекающаяся средняя для захвата точек преобразования тенденций. Логика стратегии ясна и имеет хорошую управляемость, но следует обратить внимание на управление рисками на волатильных рынках.
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Logaritmik WMA Al-Sat Stratejisi", overlay=true)
// Parametreler
shortWMA_length = input.int(5, title="Kısa WMA (5)")
longWMA_length = input.int(20, title="Uzun WMA (20)")
// Logaritmik Fiyat Hesaplaması
log_close = math.log(close) // Fiyatların logaritmasını alıyoruz
// Logaritmik WMA'ların Hesaplanması
log_shortWMA = ta.wma(log_close, shortWMA_length) // Kısa WMA (Log)
log_longWMA = ta.wma(log_close, longWMA_length) // Uzun WMA (Log)
// WMA'ları Normal Ölçeğe Geri Dönüştürme
shortWMA = math.exp(log_shortWMA) // Logaritmadan geri dönüştürülmüş kısa WMA
longWMA = math.exp(log_longWMA) // Logaritmadan geri dönüştürülmüş uzun WMA
// Al-Sat Koşulları
longCondition = ta.crossover(shortWMA, longWMA) // Kısa WMA uzun WMA'yı yukarı keserse
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA, longWMA) // Kısa WMA uzun WMA'yı aşağı keserse
// WMA'ları Çizdirme
plot(shortWMA, color=color.green, title="Kısa WMA (Log)", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(longWMA, color=color.red, title="Uzun WMA (Log)", linewidth=2, style=plot.style_line)
// İşlem Girişleri
if (longCondition)
strategy.entry("AL", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("SAT", strategy.short)
// Alarm Fonksiyonu
if (longCondition)
alert("AL Sinyali: Kısa WMA (Log), Uzun WMA (Log)'yı yukarı kesti.", alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortCondition)
alert("SAT Sinyali: Kısa WMA (Log), Uzun WMA (Log)'yı aşağı kesti.", alert.freq_once_per_bar_close)