ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является системой для отслеживания тренда, которая сочетает в себе формы средней линии (SMA), буринской полосы (BB) и K-линии. Эта стратегия использует основное определение поглощающей формы в качестве торгового сигнала, а также 200-дневную среднюю линию и среднюю полосу буринской полосы в качестве индикатора подтверждения тренда, чтобы контролировать риск с использованием соотношения прибыли и риска в соотношении 1:2.
Стратегический принцип
Центральная логика стратегии заключается в подтверждении торговых сигналов с помощью комбинации нескольких технических показателей. В частности:
- Используйте 200-дневную среднюю линию для определения направления общей тенденции
- Подтверждение второстепенных тенденций с использованием средней полосы пояса Бурин
- Поиск конкретных возможностей для вступления через поглощение форм
- Применение фиксированного 1: 2 риска к прибыли по сравнению с установлением стоп-лосса и прибыли
Система открывает позиции с несколькими головами, когда цены появляются в форме поглощения по отношению к повышению над 200-дневной средней линией и средней орбитой Бринского пояса. Соответственно, система открывает позиции с пустыми головами, когда цены появляются в форме поглощения по снижению ниже 200-дневной средней линии и средней орбиты Бринского пояса.
Стратегические преимущества
- Сочетание нескольких технических индикаторов повышает надежность торговых сигналов
- Используйте классические индикаторы отслеживания тенденций, чтобы их было легче понять и использовать.
- Фиксированный риск-прибыль соотношение благоприятствует долгосрочной стабильной прибыли
- Ясные правила входа и выхода из игры, снижение субъективных суждений
- В сочетании с анализом тенденций и динамики, повышается вероятность успешной сделки
Стратегический риск
- На нестабильных рынках могут возникать частые ложные сигналы
- Средняя линия и Брин-бенд являются отстающими индикаторами, которые могут пропустить некоторые торговые возможности.
- Фиксированный риск-прибыль может не подходить для всех рыночных условий
- В условиях быстрого колебания рынка возможны более широкие отмены.
- Необходимо большое количество образцов, чтобы показать преимущества стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Можно рассматривать возможность корректировки риска-прибыли в зависимости от динамики волатильности рынка.
- Добавить индикатор объема в качестве вспомогательного подтверждения
- Для фильтрации фальшивых сигналов могут быть добавлены другие технические показатели.
- Рассмотрение возможности оптимизации времени входа в зависимости от синхронизации сигналов в различных временных циклах
- Для повышения адаптивности стратегии можно ввести адаптируемые параметры показателей.
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания трендов. Использование комбинации равнолинейных, брин-полосок и поглощающих форм гарантирует надежность торговых сигналов, а также обеспечивает четкие методы управления рисками. Несмотря на определенную отсталость, в целом это оперативность и управляемая рисками система торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ardhankurniawan
//@version=5
//@version=5
strategy("Engulfing Candles Strategy with Risk-Reward 1:2 by ardhankurniawan", overlay = true)
// Menyimpan harga pembukaan dan penutupan dari candle sebelumnya dan saat ini
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
// Menghitung SMA 200
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Menghitung Bollinger Bands (BB) dengan periode 14 dan standar deviasi 2
length = 14
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, length) // Mid Bollinger Band (SMA)
dev = mult * ta.stdev(src, length) // Standard deviation
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
midBB = basis // Mid Bollinger Band adalah SMA
// Kondisi Bullish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya.
bullishEngulfing = (openBarCurrent <= closeBarPrevious) and (openBarCurrent < openBarPrevious) and (closeBarCurrent > openBarPrevious)
// Kondisi Bearish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya.
bearishEngulfing = (openBarCurrent >= closeBarPrevious) and (openBarCurrent > openBarPrevious) and (closeBarCurrent < openBarPrevious)
// Kondisi untuk membeli (buy) hanya jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
buyCondition = bullishEngulfing and close > sma200 and close > midBB
// Kondisi untuk menjual (sell) hanya jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
sellCondition = bearishEngulfing and close < sma200 and close < midBB
// Menghitung Stop Loss dan Take Profit dengan Risk-Reward Ratio 1:2
longSL = low // SL di low candle bullish engulfing (prev low)
longRR = (close - low) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
longTP = close + longRR // TP untuk posisi long
shortSL = high // SL di high candle bearish engulfing (prev high)
shortRR = (high - close) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
shortTP = close - shortRR // TP untuk posisi short
// Strategi Buy ketika kondisi beli terpenuhi dengan SL dan TP
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Perintah beli ketika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Buy", stop = longSL, limit = longTP) // SL dan TP untuk posisi long
// Strategi Sell ketika kondisi jual terpenuhi dengan SL dan TP
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short) // Perintah jual ketika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Sell", stop = shortSL, limit = shortTP) // SL dan TP untuk posisi short
// Menambahkan kondisi untuk keluar dari posisi
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Menutup posisi beli jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
if buyCondition
strategy.close("Sell") // Menutup posisi jual jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
// Plotting SMA 200 dan Bollinger Bands
plot(sma200, color = color.blue, linewidth = 2, title = "SMA 200")
plot(upperBB, color = color.green, linewidth = 1, title = "Upper BB")
plot(lowerBB, color = color.red, linewidth = 1, title = "Lower BB")
plot(midBB, color = color.orange, linewidth = 2, title = "Mid BB")
// Alert condition
alertcondition(buyCondition, title = "Bullish Engulfing Above SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish Engulfing above SMA 200 and Mid Bollinger Band")
alertcondition(sellCondition, title = "Bearish Engulfing Below SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish Engulfing below SMA 200 and Mid Bollinger Band")