ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания трендов, основанную на перекрестных сигналах EMA. Она использует 34-циклические EMA в качестве основного индикатора тренда, в сочетании с механизмами сбора прибыли и контроля риска, что позволяет полностью автоматизировать торговлю.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих основных принципах:
- Использование 34-циклической EMA в качестве индикатора тренда
- Когда цена пересекает EMA вверх, открывайте позицию в позиции EMA
- Применение тройной цели прибыли (5%, 10%, 15%) для достижения сплошной сборки
- Стойкость 7% для контроля риска
- Задержка 10% позиции в качестве долгосрочной позиции, чтобы уловить большую тенденцию
- Избегайте переплаты с минимальным интервалом в 8 часов
- Поддержка фиксированного объема торговли и динамического размера позиций
Стратегические преимущества
- Дизайн с несколькими прибыльными целями, хорошо работающий в разных рыночных условиях
- Вы можете воспользоваться преимуществами больших тенденций, сохранив часть позиций в качестве долгосрочных позиций.
- Поддержка торговой лейборизации, которая может быть скорректирована в соответствии с риском.
- Механизмы, предотвращающие чрезмерную торговлю
- Гибкость в управлении позициями с возможностью выбора между фиксированными и динамическими позициями
- Полностью автоматизированный, без вмешательства человека
- Параметры легко адаптируются к различным стилям торговли
Стратегический риск
- EMA как отсталый показатель может привести к задержке времени входа
- Некоторые рынки могут столкнуться с неоднократными остановками.
- Использование рычагов может увеличить убытки
- Фиксированные процентные стопы могут быть недостаточно гибкими в условиях высокой волатильности рынка
- Цели с несколькими доходами могут привести к преждевременному выходу из сильной тенденции Контрмеры:
- Рекомендуется использовать на рынках с четкой тенденцией
- Удельный вес убытков, скорректированный в зависимости от рыночных колебаний
- Осторожность при использовании рычагов
- Периодическая проверка параметров оптимизации
Направление оптимизации стратегии
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, повышение качества входа
- Внедрение динамических механизмов погашения убытков, таких как ATR
- Добавление показателя подтверждения транзакций
- Разработка адаптивных механизмов целевой прибыли
- Добавление модуля оценки рыночной ситуации
- Динамические механизмы корректировки для оптимизации интервалов между сделками Эти оптимизации позволяют повысить стабильность и прибыльность стратегии и снизить влияние ложных сигналов.
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций, разработанная с рациональной, логически четкой логикой. Управление риском с использованием многократных прибыльных целей, с использованием равномерного перекрестного захвата тенденций, и сохранение некоторых позиций для удержания больших тенденций.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA25 Long Strategy", overlay=true)
// Inputs
initial_capital = input.float(50000, title="Initial Capital ($)")
leverage = input.int(1, title="Leverage")
mode = input.string("Fixed Volume", title="Position Sizing Mode", options=["Fixed Volume", "Current Balance"])
ema_length = input.int(34, title="EMA Length")
stop_loss_percent = input.float(7, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
take_profit_1_percent = input.float(5, title="Take Profit 1 (%)", step=0.1) / 100
take_profit_2_percent = input.float(10, title="Take Profit 2 (%)", step=0.1) / 100
take_profit_3_percent = input.float(15, title="Take Profit 3 (%)", step=0.1) / 100
position_size_percent = input.float(100, title="Position Size (%)", step=1) / 100
long_term_hold_percent = input.float(10, title="Long Term Hold (%)", step=1) / 100
trade_delay = input.int(8, title="Trade Delay (hours)", minval=1) * 60 // Convert hours to minutes
// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, ema_length)
// Plot EMA
plot(ema, title="EMA25", color=color.blue)
// Determine if a new trade can be placed
var float last_trade_time = na
can_trade = na(last_trade_time) or (time - last_trade_time) > trade_delay * 60 * 1000
// Determine position size based on selected mode
var float position_size = na
if (mode == "Fixed Volume")
position_size := initial_capital * leverage * position_size_percent / close
else
position_size := strategy.equity * leverage * position_size_percent / close
// Entry Condition
var float entry_price = na
price_crossed_ema_up = ta.crossover(close, ema)
price_crossed_ema_down = ta.crossunder(close, ema)
if ((price_crossed_ema_up or price_crossed_ema_down) and can_trade)
entry_price := ema
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size, limit=entry_price)
last_trade_time := time
label.new(bar_index, entry_price, text="Entry", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
// Stop Loss
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=entry_price * (1 - stop_loss_percent))
// Take Profits
take_profit_1_price = entry_price * (1 + take_profit_1_percent)
take_profit_2_price = entry_price * (1 + take_profit_2_percent)
take_profit_3_price = entry_price * (1 + take_profit_3_percent)
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=take_profit_1_price, qty=position_size / 3)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=take_profit_2_price, qty=position_size / 3)
strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Long", limit=take_profit_3_price, qty=position_size / 3)
// Long Term Hold (10% of position)
hold_qty = position_size * long_term_hold_percent
if (strategy.position_size > hold_qty)
strategy.close("Long Term Hold")