ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является высококвалифицированной системой торговли, основанной на Bollinger Bands, в сочетании с динамическими стоп-стоп механизмами. В основе стратегии лежит захват рыночной динамики с помощью прорыва вниз по Bollinger Bands, а также введение стоп-стоп, основанных на количестве пунктов, для управления риском.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых принципах:
- В качестве средней траектории в ленте Бурин используется 20-циклическая простая скользящая средняя ((SMA) и рассчитывается вверх и вниз по траектории с двойным стандартным отклонением.
- При прорыве цены вниз и закрытии цены выше нижнего трека, запускается многосигнал; при прорыве цены вверх и закрытии цены ниже верхнего трека, запускается сигнал задержки.
- Используется динамический стоп-страх на основе количества очков, по умолчанию стоп-страх устанавливается на 10 очков, а стоп-страх - на 20 очков.
- Приспособность к различным торговым разновидностям с помощью параметров pipValue делает стратегию универсальной.
Стратегические преимущества
- Система генерирования сигналов надежна и стабильна, чтобы снизить количество ложных сигналов путем подтверждения цены закрытия.
- Система управления рисками, использующая динамические стоп-стоп для защиты прибыли и ограничения потерь.
- Параметры стратегии могут быть изменены в зависимости от рыночной ситуации.
- Имеет хорошую визуализацию, которая позволяет трейдерам контролировать и анализировать.
- С учетом фактических затрат на транзакции, внедрены параметры скольжения, повышающие достоверность обратной связи.
Стратегический риск
- Некоторые эксперты считают, что в этом случае можно избежать риска, поскольку рынок может быть подвергнут риску.
- Стоп-стоп с фиксированным количеством пунктов может не подходить для рынков с большим количеством волатильных изменений.
- Неправильная настройка параметров может привести к чрезмерной торговле или упущению важных возможностей. Решение:
- Добавление фильтров трендов для уменьшения ложных сигналов о колебаниях рынка
- Введение динамического стоп-стоп на основе ATR
- Оптимизация для определения оптимальных комбинаций параметров с помощью обратной связи
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей рыночной волатильности (например, ATR) для динамической корректировки стоп-стоп-страшной дистанции.
- Добавление индикатора подтверждения тренда для фильтрации торговых сигналов.
- Добавление аналитики объемов сделок для поддержки принятия решений.
- Внедрение системы управления позициями для оптимизации эффективности использования средств.
- Разработка системы адаптивных параметров для адаптации к изменению состояния рынка.
Подвести итог
Это хорошо разработанная количественная торговая стратегия, которая использует рыночные возможности для прорыва в буринской полосе и дополняется научной системой управления рисками. Стратегия обладает хорошей масштабируемостью и адаптивностью, ее эффективность может быть улучшена с помощью рекомендуемых направлений оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Bollinger Bands Strategy with SL/TP", overlay=true,
slippage=2)
// 入力パラメータの改善
length = input.int(20, "SMA Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, "Standard Deviation Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
enableLong = input.bool(true, "Enable Long Positions")
enableShort = input.bool(true, "Enable Short Positions")
pipValue = input.float(0.0001, "Pip Value", step=0.00001)
slPips = input.float(10, "Stop Loss (Pips)", minval=0)
tpPips = input.float(20, "Take Profit (Pips)", minval=0)
showBands = input.bool(true, "Show Bollinger Bands")
showSignals = input.bool(true, "Show Entry Signals")
// ボリンジャーバンド計算
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 可視化
plot(showBands ? basis : na, "Basis", color=color.blue)
u = plot(showBands ? upper : na, "Upper", color=color.red)
l = plot(showBands ? lower : na, "Lower", color=color.green)
fill(u, l, color=color.new(color.purple, 90))
// エントリー条件の改善
longCondition = ta.crossover(close, lower) and close > lower and enableLong
shortCondition = ta.crossunder(close, upper) and close < upper and enableShort
// ポジション管理
calcSlPrice(price, isLong) => isLong ? price - slPips * pipValue : price + slPips * pipValue
calcTpPrice(price, isLong) => isLong ? price + tpPips * pipValue : price - tpPips * pipValue
// エントリー＆エグジットロジック
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower)
strategy.exit("Long Exit", "Long",
stop=calcSlPrice(lower, true),
limit=calcTpPrice(lower, true))
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper)
strategy.exit("Short Exit", "Short",
stop=calcSlPrice(upper, false),
limit=calcTpPrice(upper, false))
// シグナル可視化
plotshape(showSignals and longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(showSignals and shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)